इस रणनीति में चलती औसत और सापेक्ष शक्ति सूचकांक का पूर्ण लाभ उठाते हुए रुझानों की पहचान और अनुसरण किया जाता है। रुझान को निर्धारित करने और उचित प्रवेश / निकास समय खोजने के लिए केवल दो संकेतकों की आवश्यकता होती है। इस रणनीति का उद्देश्य अल्पकालिक बाजार शोर से बचते हुए मध्यम से दीर्घकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ना है।
यह रणनीति अलग-अलग अवधि वाले तीन ईएमए का उपयोग करती है, जिसमें ईएमए-ए की सबसे छोटी अवधि, ईएमए-बी मध्यम और ईएमए-सी सबसे लंबी होती है। जब छोटा ईएमए-ए लंबे ईएमए-बी के ऊपर से गुजरता है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति का संकेत देता है, इस प्रकार लंबा जाता है। इसके विपरीत, जब ईएमए-ए ईएमए-बी के नीचे से गुजरता है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति का संकेत देता है, इस प्रकार छोटा होता है। झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह सबसे लंबे ईएमए-सी का भी उपयोग करता है - केवल ईएमए-सी को तोड़ने के बाद कीमत में प्रवेश पर विचार करता है।
यह रणनीति बाहर निकलने के बिंदुओं का पता लगाने के लिए आरएसआई का भी उपयोग करती है। जब यह लंबी होती है, तो यह स्थिति को बंद कर देती है यदि आरएसआई 70 से ऊपर जाता है। जब यह छोटी होती है, तो यह बाहर निकलती है यदि आरएसआई 30 से नीचे गिर जाता है। यह प्रवृत्ति लाभ में ताला लगाता है और घाटे को आगे बढ़ने से रोकता है।
आरएसआई मापदंडों को अनुकूलित करके, फ़िल्टर जोड़कर और ट्रेंड विश्लेषण के साथ जोड़कर इन जोखिमों को कम किया जा सकता है।
यह रणनीति ट्रेंड फॉलोइंग और ऑसिलेटर इंडिकेटर को ट्रेंड की पहचान और कैप्चर के लिए जोड़ती है। सरल पैरामीटर और लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन के साथ, इसे सरलता बनाए रखते हुए काफी सुधार किया जा सकता है। यह मध्यम से दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयुक्त एक बहुत ही व्यावहारिक ट्रेंड फॉलोइंग टेम्पलेट है।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@author Alorse
//@version=5
// strategy(title='Tendency EMA + RSI [Alorse]', shorttitle='Tendece EMA + RSI [Alorse]', overlay=true, pyramiding=0, currency=currency.USD, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, initial_capital=1000, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// Bollinger Bands
len = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI')
src = input.source(close, 'Source', group='RSI')
rsi = ta.rsi(src, len)
// Moving Averages
len_a = input.int(10, minval=1, title='EMA A Length', group='Moving Averages')
out_a = ta.ema(close, len_a)
plot(out_a, title='EMA A', color=color.purple)
len_b = input.int(20, minval=1, title='EMA B Length', group='Moving Averages')
out_b = ta.ema(close, len_b)
plot(out_b, title='EMA B', color=color.orange)
len_c = input.int(100, minval=1, title='EMA C Length', group='Moving Averages')
out_c = ta.ema(close, len_c)
plot(out_c, title='EMA B', color=color.green)
// Strategy Conditions
stratGroup = 'Strategy'
showLong = input.bool(true, title='Long entries', group=stratGroup)
showShort = input.bool(false, title='Short entries', group=stratGroup)
closeAfterXBars = input.bool(true, title='Close after X # bars', tooltip='If trade is in profit', group=stratGroup)
xBars = input.int(24, title='# bars')
entryLong = ta.crossover(out_a, out_b) and out_a > out_c and close > open
exitLong = rsi > 70
entryShort = ta.crossunder(out_a, out_b) and out_a < out_c and close < open
exitShort = rsi < 30
bought = strategy.opentrades[0] == 1 and strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_price = ta.valuewhen(bought, open, 0)
var int nPastBars = 0
if strategy.position_size > 0
nPastBars := nPastBars + 1
nPastBars
if strategy.position_size == 0
nPastBars := 0
nPastBars
if closeAfterXBars
exitLong := nPastBars >= xBars and close > entry_price ? true : exitLong
exitLong
exitShort := nPastBars >= xBars and close < entry_price ? true : exitShort
exitShort
// Long Entry
strategy.entry('Long', strategy.long, when=entryLong and showLong)
strategy.close('Long', when=exitLong)
// Short Entry
strategy.entry('Short', strategy.short, when=entryShort and showShort)
strategy.close('Short', when=exitShort)