यह रणनीति 123 रिवर्स पैटर्न और आरएसआई गति रणनीतियों को ट्रेंड रिवर्स बिंदुओं पर उच्च संभावना प्रविष्टियों के लिए संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए जोड़ती है।
यह रणनीति उलफ जेनसेन की पुस्तक
विशेष रूप से, यह तब लंबा होता है जब बंद 2 लगातार दिनों के लिए पिछले बंद से अधिक होता है और 9-अवधि धीमी K रेखा 50 से कम होती है; यह तब छोटा होता है जब बंद 2 लगातार दिनों के लिए पिछले बंद से कम होता है और 9-अवधि तेज K रेखा 50 से अधिक होती है।
तो अनिवार्य रूप से यह संभावित उलटफेरों को निर्धारित करने के लिए स्टोकास्टिक संकेतक के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस का उपयोग करता है।
यह रणनीति मूल्य परिवर्तन दर की गणना करने के लिए आरओसी फंक्शन का उपयोग करती है, और गति के रुझानों को निर्धारित करने के लिए मूल्य परिवर्तन दर के आधार पर एक आरएसआई संकेतक का निर्माण करती है।
जब आरएसआई खरीद क्षेत्र के नीचे होता है, तो यह लंबा होता है, जो तेजी से ऊपर की गति को दर्शाता है; यह छोटा हो जाता है जब आरएसआई बिक्री क्षेत्र के ऊपर होता है, जो तेजी से नीचे की गति को दर्शाता है।
जोखिमों को कम करने के संभावित तरीके:
यह रणनीति दो पुष्टिकरण रिवर्स सिग्नल की आवश्यकता के द्वारा प्रवृत्ति उलट में प्रविष्टि सटीकता में सुधार करती है। 123 पैटर्न रिवर्स की पहचान करता है और आरएसआई गति वैधता सत्यापित करता है। विभिन्न उत्पादों और वरीयताओं के लिए मापदंडों को अनुकूलित करना आसान है। लेकिन दोहरी संकेत संचय से गायब प्रविष्टियों से सावधान रहें। कुल मिलाकर रिवर्स रुझानों की पहचान के लिए एक प्रभावी ढांचा।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )