सापेक्ष अस्थिरता सूचकांक (आरवीआई) एक तकनीकी संकेतक है जो सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) का एक संशोधित संस्करण है। यह बाजार के रुझानों और ताकत को निर्धारित करने के लिए पिछले 10 दिनों में समापन कीमतों के मानक विचलन की गणना करके अस्थिरता की दिशा को मापता है।
इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः
पिछले 10 दिनों के दौरान बंद होने की कीमतों का मानक विचलन की गणना करें, StdDev.
पिछले 10 दिनों के दौरान समापन की कीमतों के उस भाग की गणना करें जो पिछले दिन से अधिक है, u.
पिछले 10 दिनों के दौरान पिछले दिन की तुलना में कम समापन मूल्य के हिस्से की गणना करें, d.
u और d, nU और nD के 14-दिवसीय घातीय चलती औसत की गणना करने के लिए घातीय चिकनाई का प्रयोग करें।
nU और nD के अनुपात की गणना करें, फिर अस्थिरता सूचकांक nRes प्राप्त करने के लिए 100 से गुणा करें।
जब nRes खरीद क्षेत्र से कम हो तब शॉर्ट करें, और जब nRes बिक्री क्षेत्र से अधिक हो तब लॉन्ग करें।
खरीद-बिक्री क्षेत्र के मापदंड और रिवर्स ट्रेडिंग को कोड में सेट किया जा सकता है।
पिछले 10 दिनों में ऊपर और नीचे की ओर अस्थिरता के बीच अंतर की तुलना करके, रणनीति अगले बाजार आंदोलन की संभावित दिशा का न्याय करती है। जब ऊपर की ओर अस्थिरता अधिक होती है, तो यह एक तेजी का संकेत है, और जब नीचे की ओर अस्थिरता अधिक होती है, तो यह एक मंदी का संकेत है।
आरवीआई बैकटेस्टिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
अस्थिरता को मापने के लिए समापन मूल्य के मानक विचलन का उपयोग केवल कीमतों की तुलना में बाजार में उतार-चढ़ाव की जानकारी को बेहतर ढंग से दर्शाता है।
गणना विधि सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
उत्पन्न होने वाले खरीद और बिक्री के संकेत स्पष्ट होते हैं, किसी द्वितीयक निर्णय की आवश्यकता नहीं होती है।
रणनीति संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए खरीद और बिक्री क्षेत्र मापदंडों को लचीले ढंग से सेट किया जा सकता है।
रिवर्स ट्रेडिंग के लिए समर्थन का उपयोग विभिन्न प्रकार के बाजारों में किया जा सकता है।
सूचक रेखा और व्यापारिक क्षेत्रों का दृश्य प्रदर्शन सहज व्यापारिक संकेत बनाता है।
बैकटेस्टिंग ने इस रणनीति की प्रभावशीलता को सत्यापित किया है।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
खरीदने और बेचने के संकेतों में झूठे संकेत हो सकते हैं, उन्हें रुझान और समर्थन/प्रतिरोध विश्लेषण को जोड़ना चाहिए।
केवल समापन मूल्य में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखता है, दिन के भीतर मूल्य क्रिया को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है।
गलत पैरामीटर सेटिंग्स से ओवर ट्रेडिंग या कम रिटर्न हो सकता है।
लाइव ट्रेडिंग में लेनदेन की लागत अंतिम लाभ को प्रभावित करेगी।
रिवर्स ट्रेडिंग मोड में हानि का जोखिम अधिक होता है।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ मिलाकर गलत संकेतों को फ़िल्टर करें, जैसे कि एमएसीडी, केडी आदि।
स्थिति आकार का गतिशील समायोजन जोड़ें.
अधिक सटीक संकेतों के लिए खरीद और बिक्री क्षेत्र सीमाओं का अनुकूलन करें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
उच्च अस्थिरता स्थितियों में स्थिति आकार को कम करें।
विभिन्न संकेतक पैरामीटर सेटिंग्स, जैसे गणना अवधि, चिकनाई पैरामीटर आदि का परीक्षण करें।
आरवीआई बैकटेस्टिंग रणनीति ऊपर की ओर / नीचे की ओर अस्थिरता की तुलना करके बाजार की दिशा का न्याय करती है, एक सरल और सहज प्रवृत्ति रणनीति के बाद लागू करती है। इसके फायदे स्पष्ट तर्क, आसान कार्यान्वयन, अच्छे बैकटेस्टिंग परिणाम हैं। इसे उचित अनुकूलन के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। अभी भी लाइव ट्रेडिंग में जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है, और संकेतों को सत्यापित करने के लिए अन्य संकेतकों का संयोजन करें। कुल मिलाकर यह रणनीति मात्रात्मक व्यापार के लिए एक मूल्यवान विचार प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")