डीईएमए डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रणनीति डीईएमए (डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह डीईएमए क्रॉसओवर पर व्यापार करके अल्पकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ने और लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलती औसत की चिकनी और ईएमए की त्वरित प्रतिक्रिया को जोड़ती है।
यह रणनीति मुख्य रूप से खरीद और बिक्री संकेतों को निर्धारित करने के लिए डीईएमए फास्ट लाइन और डीईएमए स्लो लाइन के बीच स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस पर निर्भर करती है।
विशेष रूप से, फास्ट लाइन की गणना इस प्रकार की जाती हैः
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
और धीमी लाइन हैः
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
जहां fastPeriod और slowPeriod क्रमशः fast और slow लाइन की अवधि को दर्शाते हैं।
जब तेज रेखा धीमी रेखा के ऊपर से गुजरती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेज रेखा धीमी रेखा के नीचे से गुजरती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
रणनीति डीईएमए लाइन क्रॉसिंग के आधार पर व्यापार दिशा निर्धारित करती है।
पारंपरिक चलती औसत की तुलना में, डीईएमए रेखाएं अधिक संवेदनशील होती हैं और मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया कर सकती हैं। यह रणनीति को अधिक अल्पकालिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने की अनुमति देती है।
इसके अलावा, डीईएमए रेखाओं में चलती औसत की चिकनी शामिल होती है, जो कुछ बाजार शोर को फ़िल्टर करने और झूठे संकेतों से बचने में मदद करती है।
इसके अतिरिक्त, तेज और धीमी लाइन कॉम्बो कुछ हद तक झूठे क्रॉसओवर से बचाता है। विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के साथ, क्रॉसओवर अधिक विश्वसनीय होते हैं।
संक्षेप में, डीईएमए की डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रणनीति में तेजी से प्रतिक्रिया, शोर फ़िल्टरिंग और स्थिर विश्वसनीय संकेतों के फायदे हैं।
हालांकि ईएमए की तुलना में अधिक स्थिर, डीईएमए लाइनें अभी भी गलत क्रॉसओवर से पीड़ित हो सकती हैं, जो गलत संकेत उत्पन्न करती हैं। यह पर्याप्त संवेदनशीलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तेज और धीमी लाइन के अवधि मापदंडों को ठीक करके संबोधित किया जा सकता है।
इसके अलावा, एक अल्पकालिक रणनीति के रूप में, यह व्यापार लागतों के प्रति संवेदनशील है। उच्च व्यापार आवृत्ति या छोटे व्यापार आकार लाभ को कम कर सकते हैं। लागतों को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यापार मापदंडों को निर्धारित किया जाना चाहिए।
अंत में, कोई भी तकनीकी संकेतक रणनीति स्टॉप लॉस से पूरी तरह से बच नहीं सकती है। डाउनसाइड को सीमित करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन लागू किया जाना चाहिए।
अभी भी अनुकूलन के लिए जगह हैः
इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न अवधि संयोजनों का परीक्षण करें।
संकेतों की पुष्टि करने और झूठे संकेतों से बचने के लिए आरएसआई जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।
स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करें, जैसे लाभ में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को पीछे छोड़ना।
पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करें, जैसे खाता आकार के आधार पर स्थिति आकार, या अस्थिरता समायोजित आकार।
डीईएमए डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रणनीति समग्र रूप से एक स्थिर अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। इसमें तेजी से प्रतिक्रिया और चिकनाई क्षमताएं हैं। एसएमए की तुलना में, यह अधिक अल्पकालिक अवसरों को पकड़ सकता है। पैरामीटर ट्यूनिंग और उचित तंत्र के साथ, रणनीति की लाभप्रदता और स्थिरता में और सुधार किया जा सकता है। यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो उच्च आवृत्ति वाले अल्पकालिक व्यापार की इच्छा रखते हैं।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title = "DEMA Strategy", shorttitle = "DEMA Strategy",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!
// !!!! DO NOT VIEW IN LOWER RESOLUTIONS THAN res/2 PARAMETER !!!!
// for example res = 120 view >= 60m res = 60 view >= 30m
// the length of the DEMA sampling shouldn't be longer than a candle
// Best profits tested on BTCUSD
//res = 105 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 125 slowPeriod = 3 fastPeriod = 21
//res = 120 slowPeriod = 2 fastPeriod = 32
//res = 130 slowPeriod = 1 fastPeriod = 24
//res = 40 slowPeriod = 4 fastPeriod = 93
//res = 60 slowPeriod = 1 fastPeriod = 67
fastPeriod = input(defval = 32, title = "DEMA FAST Period", minval = 2)
slowPeriod = input(defval = 2, title = "DEMA SLOW Period", minval = 1)
res = input(title="Resolution - not lower than chart", defval="120")
demaFast = request.security(syminfo.tickerid, res, 2 * ta.ema(close, fastPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, fastPeriod), fastPeriod) )
demaSlow = request.security(syminfo.tickerid,res, 2 * ta.ema(close, slowPeriod) - ta.ema(ta.ema(close, slowPeriod), slowPeriod) )
plot(demaFast,color=color.red)
plot(demaSlow,color=color.lime)
buy = ta.crossover(demaSlow, demaFast)
sell = ta.crossunder(demaSlow, demaFast)
// value [1] for avoid repaiting bottom bars
bgcolor( buy[1] ? color.lime : na, transp=0)
bgcolor( sell[1] ? color.red : na, transp=0)
strategy.entry("BUY", strategy.long, 1, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, 1, when = sell )