सीएमएआरएसआई ट्रेडिंग रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो आरएसआई संकेतक और चलती औसत को जोड़ती है। यह प्रवृत्तियों और चलती औसत को प्रवेश और निकास के संकेतों के रूप में पहचानने के लिए एक बेहतर आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। यह रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है और इसका उद्देश्य प्रवृत्ति का पालन करके लाभ प्राप्त करना है।
सीएमएआरएसआई रणनीति कॉनर्स आरएसआई नामक एक उन्नत आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। कॉनर्स आरएसआई में तीन संकेतक शामिल हैं - शास्त्रीय आरएसआई, आरएसआई अप / डाउन लाइनें, और आरओसी प्रतिशत। इसका गणना सूत्र हैः
कॉनर्स आरएसआई = (आरएसआई + आरएसआई ऊपर/नीचे + आरओसी प्रतिशत) / 3
जहां आरएसआई 3 दिन की अवधि का उपयोग करता है, आरएसआई अप/डाउन 2 दिन का उपयोग करता है, और आरओसी प्रतिशत 100 दिन का उपयोग करता है।
कॉनर्स आरएसआई का लाभ यह है कि यह कई संकेतकों को जोड़ती है और प्रवृत्ति परिवर्तनों को अधिक सटीक रूप से पहचान सकती है। 40 से ऊपर का क्रॉसिंग एक लंबा संकेत है, जबकि 70 से नीचे का क्रॉसिंग एक छोटा संकेत है।
CMARSI रणनीति आगे Connors RSI के ऊपर एक चलती औसत कारक पेश करती है। यह एक 2-दिवसीय चलती औसत की गणना करती है और Connors RSI और MA के क्रॉसओवर को ट्रेडिंग संकेतों के रूप में उपयोग करती है। विशिष्ट नियम हैंः
लंबे समय में प्रवेश करें जब कॉनर का आरएसआई 40 से ऊपर जाता है और 2-दिवसीय एमए का स्वर्ण क्रॉस होता है।
बाहर निकलें जब कॉनर का आरएसआई 70 से नीचे पार हो जाता है और 2 दिन के एमए का मृत्यु क्रॉस होता है।
एमए फ़िल्टर का उपयोग करने से कॉनर्स आरएसआई से कुछ झूठे संकेतों से बचा जा सकता है और रणनीति की स्थिरता में सुधार हो सकता है।
सीएमएआरएसआई रणनीति का सबसे बड़ा लाभ रुझानों की पहचान करने के लिए कई संकेतकों का संयोजन है, एकल आरएसआई संकेतकों की सीमाओं से बचते हुए। विशेष रूप से, रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स की पहचान करने के लिए कॉनर आरएसआई क्लासिक आरएसआई की तुलना में अधिक स्थिर है।
चलती औसत की शुरूआत से कुछ शोर प्रभावी रूप से बाहर निकल जाता है और उच्च और बिक्री निम्न का पीछा करने से रोका जाता है।
कई संकेतकों का संयोजन रुझानों का अनुसरण करके जीत दर में सुधार कर सकता है।
व्यापार के नियम सरल और लागू करने में आसान हैं।
यह एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति के रूप में मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों से लाभ को पूरी तरह से प्राप्त कर सकती है।
सीएमएआरएसआई रणनीति के मुख्य जोखिम गलत रुझान आकलन और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट से आते हैं। विशिष्ट जोखिम हैंः
Connors RSI गलत संकेत देता है, अनावश्यक प्रविष्टियों का कारण बनता है। पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है या पुष्टि के लिए अन्य संकेतक जोड़े जा सकते हैं।
स्टॉप लॉस प्लेसमेंट अनुचित है, जिससे समय से पहले स्टॉप आउट हो सकता है या स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। स्टॉप लॉस को विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए।
चलती औसत फ़िल्टर भिन्न बाजारों में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। रणनीति मापदंडों को तदनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए।
लंबे समय तक उपयोग से ओवरफिटिंग हो सकती है। बाजार की स्थितियों के आधार पर नियमित बैकटेस्टिंग और पैरामीटर ट्यूनिंग आवश्यक है।
सीएमएआरएसआई रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न अवधियों और उत्पादों के लिए कॉनर्स आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें।
फ़िल्टरिंग प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के चलती औसत का प्रयोग करें।
व्यापार की पुष्टि के लिए एमएसीडी, बोलिंगर बैंड जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।
स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टेगर्ड स्टॉप लॉस।
स्क्रीनिंग के माध्यम से उन उत्पादों का चयन करें जो रणनीति के अनुकूल हैं।
नियमित रूप से मापदंडों को अनुकूलित करने और अति-फिटिंग को रोकने के लिए वाक फॉरवर्ड विश्लेषण का उपयोग करें।
सीएमएआरएसआई रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक व्यापार के लिए रुझानों का पालन करने के लिए कॉनर आरएसआई और चलती औसत को जोड़ती है। यह स्थिर, लागू करने में आसान है, और प्रभावी रूप से प्रवृत्ति लाभ को पकड़ सकता है। हमें बाजार की स्थिति के आधार पर पैरामीटर को लगातार अनुकूलित करना चाहिए, जोखिमों का प्रबंधन करना चाहिए, और अच्छी लाभप्रदता उत्पन्न करनी चाहिए। कुल मिलाकर, सीएमएआरएसआई एक अनुशंसित प्रवृत्ति व्यापार रणनीति है।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA,band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA,band1)
strategy.exit("sell", "buy", profit=1000000, stop=10000000)
plot(strategy.equity)