ड्यूल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति बाजार के रुझानों को अधिक सटीक रूप से पकड़ने और अधिक रिटर्न उत्पन्न करने के लिए दो अलग-अलग रणनीति संकेतों को जोड़ती है। यह सबसे पहले मूल्य उलट संकेतों को निर्धारित करने के लिए 123 रिवर्स रणनीति का उपयोग करता है, और फिर स्थिति की दिशा निर्धारित करने के लिए ओवरबॉट-ओवरसोल्ड संकेतक को जोड़ता है, ट्रेंड को ट्रैक करता है जबकि फंसने से बचता है।
इस रणनीति के दो भाग हैंः
123 प्रतिवर्तन रणनीति
123 रिवर्स रणनीति पहले पिछले दो दिनों के बीच समापन मूल्य संबंध का आकलन करती है। यदि समापन मूल्य हाल ही में उलट गए हैं (उदाहरण के लिए समापन मूल्य कल बढ़ गया और एक दिन पहले गिर गया), तो यह एक संभावित मोड़ का संकेत देता है।
यह स्टॉक इंडिकेटर को जोड़कर खरीद और बिक्री का समय निर्धारित करता है। जब स्टॉक फास्ट लाइन एक निश्चित स्तर (जैसे 50) से नीचे होती है और स्लो लाइन फास्ट लाइन से ऊपर होती है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है और खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब स्टॉक फास्ट लाइन एक निश्चित स्तर (जैसे 50) से ऊपर होती है और स्लो लाइन फास्ट लाइन से नीचे होती है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है और बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
तो 123 रिवर्सल रणनीति वास्तविक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए मूल्य रिवर्सल की पहचान के अलावा स्टॉक संकेतक से पुष्टि की आवश्यकता है।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड इंडिकेटर
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड इंडिकेटर सीधे स्टॉक इंडिकेटर का उपयोग करता है। जब स्टॉक इंडिकेटर एक निश्चित स्तर (उदाहरण के लिए 90) से ऊपर होता है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। जब स्टॉक इंडिकेटर एक निश्चित स्तर (उदाहरण के लिए 20) से नीचे होता है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है और खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
यह सूचक स्टॉक सूचक के माध्यम से सीधे ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का आकलन करता है ताकि रुझानों का पता लगाया जा सके।
अंत में, रणनीति दोनों रणनीतियों के संकेतों को जोड़ती है - केवल जब संकेत एक ही दिशा में होते हैं, तो बाजार के रुझानों को अधिक सटीक रूप से पकड़ने के लिए अंतिम खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न किए जाएंगे।
दोहरी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह गलत ट्रेडिंग संकेतों से बचने के लिए मूल्य प्रवृत्तियों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों दोनों का सत्यापन कर सकता है। विशिष्ट लाभः
दो रणनीति संकेतों को मिलाकर अधिक मजबूत सत्यापन प्रदान करता है और एक ही रणनीति में त्रुटियों के कारण होने वाले नुकसान को कम करता है।
123 रिवर्स रणनीति संभावित रुझान रिवर्स बिंदुओं को समय पर पकड़ सकती है।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड सूचक वर्तमान बाजार स्थितियों को सत्यापित कर सकता है और उच्चतम और बिक्री निम्नतम का पीछा करने से बच सकता है।
दोनों रणनीतियाँ गलत संकेतों से बचने के लिए एक-दूसरे की पुष्टि कर सकती हैं, स्थिरता में सुधार करती हैं।
यह सरल और प्रभावी संकेतकों को स्पष्ट तर्क के साथ जोड़ती है जिसे समझना और लागू करना आसान है।
यद्यपि रणनीति संयुक्त सत्यापन के माध्यम से स्थिरता में सुधार करती है, फिर भी कुछ जोखिम मौजूद हैंः
123 रिवर्स रणनीति रिवर्स बिंदुओं को पूरी तरह से पहचान नहीं सकती है और कुछ अवसरों को याद कर सकती है। रिवर्स सिग्नल की सीमा को कम करने के लिए पैरामीटर को ठीक करें।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड सूचक केवल एक स्टॉक सूचक पर निर्भर करता है और गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है। सत्यापन के लिए एमए लाइनें आदि जोड़ें।
दो रणनीतिक संकेत एक दूसरे को रद्द कर सकते हैं और अवसरों को याद कर सकते हैं। बाधाओं को कम करने के लिए मापदंडों को समायोजित करें।
रणनीति केवल ऐतिहासिक डेटा पर backtested है। पैरामीटर लाइव व्यापार में निरंतर अनुकूलन की जरूरत है। नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और व्यापारिक अवधियों के लिए स्वतंत्र परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। मापदंडों की सीधे नकल न करें।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
अनुकूलन कार्यक्रमों के लिए पैरामीटर पूल बनाने के लिए दोनों रणनीतियों के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें ताकि विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत चयन किया जा सके।
गलत संकेतों से बचने के लिए एमए, बोलिंगर बैंड आदि पर आधारित फ़िल्टर स्थितियां जोड़ें।
अधिकतम ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जैसे ट्रैलिंग स्टॉप लॉस, मूव स्टॉप लॉस, टाइम स्टॉप लॉस आदि जोड़ें।
निम्न तरलता से बचने के लिए विभिन्न उत्पादों के लिए वॉल्यूम या पदों पर फ़िल्टर जोड़ने पर विचार करें।
समय के साथ मापदंडों के विकास का अध्ययन करें और स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।
ट्रेंडलेस बाजारों में ओवरट्रेडिंग से बचने के लिए प्रवेश आवृत्ति को अनुकूलित करें।
ड्यूल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति 123 रिवर्स और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड रणनीतियों को मिलाकर ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पुष्टि करते हुए ट्रेंड रिवर्स को सटीक रूप से पहचानती है। यह गलत संकेतों को फ़िल्टर करता है और अतिरिक्त रिटर्न के लिए वास्तविक रुझानों को पकड़ता है। यह एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में अधिक स्थिर और लाभदायक है। लेकिन जोखिमों को समय पर स्टॉप लॉस के माध्यम से प्रबंधित किया जाना चाहिए। पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर जोड़ने, स्वचालन आदि के माध्यम से भविष्य में सुधार किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )