डबल बोलिंगर क्वांट ऑप्शन रणनीति एक विकल्प ट्रेडिंग रणनीति है जो डबल बोलिंगर बैंड और आरएसआई संकेतक का उपयोग ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए करती है। यह आक्रामक एकतरफा चाल के बाद बाजार उलटफेर का पता लगाती है। हालांकि संकेत कम बार होते हैं, लेकिन यह कोशिश करने लायक है। 5 मिनट की समय सीमा का उपयोग करें और 5 मोमबत्तियों के लिए व्यापार करें, यानी 25 मिनट।
यह रणनीति एक साथ विभिन्न मापदंडों के साथ बोलिंगर बैंड के दो सेट का उपयोग करती है। पहली बीबी की लंबाई 20 और गुणक 2 है। दूसरी बीबी की लंबाई 20 और गुणक 3 है।
एक खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब कीमत दूसरे बीबी और आरएसआई के निचले बैंड से नीचे बंद हो जाती है।
बोलिंगर बैंड्स सिद्धांत के अनुसार, बैंड के बाहर बंद होने से रुझान उलटने की अधिक संभावना होती है। आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड संकेतों के साथ संयोजन करने से दक्षता में सुधार होता है। डबल बीबी का उपयोग विभिन्न मापदंडों के साथ अधिक उलट अवसरों को पकड़ता है।
दोहरे बीबी बढ़ी हुई अस्थिरता के दौरान उलट सिग्नल पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। मापदंडों के दो सेट का उपयोग एक एकल बीबी की तुलना में उलट का पता लगाने की अधिक संभावना है।
आरएसआई प्रभावी रूप से ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का आकलन करता है, कुछ अमान्य ब्रेकआउट संकेतों को फ़िल्टर करता है। यह बीबी को अच्छी तरह से पूरक करता है और सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार करता है।
आरएसआई के साथ दोहरे बीबी आक्रामक एकतरफा चाल के बाद तेजी से उलट अवसरों पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसे संकेतों में बड़ी लाभ क्षमता है लेकिन कम आवृत्ति है, जो विकल्प व्यापार के लिए उपयुक्त है।
कम ट्रेडिंग आवृत्ति प्रभावी रूप से ड्रॉडाउन और स्लिपज लागतों को नियंत्रित करती है। यह विकल्प व्यापार की विशेषताओं के अनुरूप भी है।
चूंकि रणनीति उलटफेर को पकड़ने पर केंद्रित है, इसलिए लगातार रुझानों के दौरान संकेत दुर्लभ हो सकते हैं। कुछ अवधि के लिए कोई व्यापार नहीं होने का जोखिम है।
जब अस्थिरता कम होती है, तो मूल्य बीबी बैंड को तोड़ने में विफल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त संकेत होते हैं। इससे कुछ समय के लिए कोई व्यापार नहीं होने का जोखिम होता है।
रिवर्स कैप्चर करने से असफल रिवर्स का जोखिम होता है। सिग्नल देने के बाद कीमत फिर से उलट सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। उचित स्थिति आकार और स्टॉप लॉस इस तरह के जोखिम को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं।
बेहतर प्रदर्शन के लिए इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए लंबाई और गुणक के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करें।
ट्रेडिंग संकेतों को फ़िल्टर करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एमएसीडी, केडी आदि जोड़कर परीक्षण करें।
रणनीतिक प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए बाजार की अस्थिरता के अनुसार उपयुक्त विकल्प अनुबंध चुनें।
परीक्षण अमान्य संकेतों से बचने और परिणामों में सुधार करने के लिए सर्वोत्तम व्यापारिक सत्रों का पता लगा सकता है।
ड्यूल बोलिंगर क्वांट ऑप्शन रणनीति एक औसत प्रदर्शन करने वाली कम आवृत्ति वाली औसत प्रतिगमन रणनीति है। यह दोहरे बीबी के साथ कैप्चर दर और आरएसआई के साथ सिग्नल गुणवत्ता में सुधार करती है। लेकिन कम आवृत्ति वाला ट्रेडिंग उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग को सीमित करता है। असफल रिवर्स के जोखिम भी हैं। अनुकूलन और फ़िल्टर जोड़ने के माध्यम से और सुधार किए जा सकते हैं। यह उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग पर स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले क्वांट ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)