पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट रणनीति एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है जो स्टॉक खरीदती है जब कीमत हाल के प्रतिरोध से ऊपर टूट जाती है और बेचती है जब कीमत ट्रेंड परिवर्तनों को पकड़ने के लिए हाल के समर्थन से नीचे टूट जाती है। यह सरल और प्रत्यक्ष रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास बाजार के मजबूत विचार नहीं हैं लेकिन बस ट्रेंड का पालन करना चाहते हैं।
यह रणनीति हाल के प्रतिरोध और समर्थन रेखाओं के रूप में उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के मध्य बिंदुओं की गणना करती है। जब मूल्य इन पिवोट बिंदुओं को तोड़ता है, तो यह रुझान परिवर्तनों का संकेत देता है जिन पर व्यापार किया जा सकता है।
विशेष रूप से, यह प्रतिरोध रेखा के रूप में पिछले N1 दिनों में उच्चतम मूल्य के मध्य बिंदु की गणना करता है, और समर्थन रेखा के रूप में N2 दिनों में सबसे कम मूल्य के मध्य बिंदु की गणना करता है। लंबी ओर, यदि आज की उच्चतम कीमत हाल की प्रतिरोध रेखा से ऊपर टूट जाती है, तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है। छोटी ओर, यदि आज की सबसे कम कीमत हाल की समर्थन रेखा से नीचे टूट जाती है, तो एक बिक्री संकेत ट्रिगर किया जाता है। निवेशक रणनीति की संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए N1 और N2 को अनुकूलित कर सकते हैं।
रणनीति सरल और सीधा है, बाजार की भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, बस रुझानों को पकड़ने के लिए पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट को ट्रैक करना। यह तब खरीदता है जब अपट्रेंड प्रतिरोध को तोड़ता है और जब डाउनट्रेंड रुझान का पालन करने के लिए समर्थन को तोड़ता है तो बेचता है।
यह रणनीति बहुत सरल और सहज है, इसके लिए कोई पूर्वानुमान कौशल की आवश्यकता नहीं है, केवल पिवोट पॉइंट ब्रेक को ट्रैक करना है। इससे ऑपरेशन की कठिनाई कम हो जाती है, जिससे यह सभी स्तरों के निवेशकों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट ट्रेंड परिवर्तनों के लिए एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त संकेत है। रणनीति ट्रेंड परिवर्तनों पर समय पर प्रतिक्रिया दे सकती है, फंसने से बचने के लिए पदों को समायोजित कर सकती है।
निवेशक बाएं और दाएं देखने के लिए दिनों की संख्या को अनुकूलित कर सकते हैं, जो रणनीति की संवेदनशीलता को समायोजित करता है। अधिक दिन पिवोट को अधिक ठोस बनाते हैं, जबकि कम दिन रणनीति को अधिक लचीला और संवेदनशील बनाते हैं।
यह रणनीति मुख्य रूप से रुझान का अनुसरण करती है। इसे समग्र रिटर्न में सुधार के लिए अन्य समय की रणनीतियों के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है।
इस रणनीति को ट्रेंड परिवर्तनों की पहचान करने के लिए कुछ डेटा संचय की आवश्यकता होती है, जिससे संकेतों में कुछ देरी हो सकती है। जब संकेत अभी भी मूल प्रवृत्ति में बने रहते हैं तो मूल्य उलट के लिए देखना आवश्यक है।
बाजारों में अल्पकालिक झूठे प्वाइंट ब्रेक हो सकते हैं। निवेशकों को कुछ कौशल की आवश्यकता होती है ताकि वे फंसने से बच सकें।
यह रणनीति पूरी तरह से रुझानों का अनुसरण करती है, इसलिए इसमें अपेक्षाकृत बड़े ड्रॉडाउन जोखिम हैं। निवेशकों को अपने जोखिम सहिष्णुता पर विचार करने की आवश्यकता है। ड्रॉडाउन को कम करने के लिए स्थिति के आकार को भी कम कर सकते हैं।
अत्यधिक संवेदनशील मापदंड अत्यधिक व्यापार आवृत्ति का कारण बन सकते हैं। ट्रेडों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए मापदंडों को ठीक से समायोजित करने की आवश्यकता है। न्यूनतम होल्डिंग अवधि भी कम आवृत्ति में मदद कर सकती है।
लंबी अवधि में सबसे अच्छा पैरामीटर मिश्रण खोजने के लिए उच्चतम और निम्नतम के लिए एन दिनों का बैकटेस्ट और अनुकूलन कर सकता है। प्रवृत्ति मजबूत होने पर अधिक संवेदनशील सेटिंग्स का उपयोग करके बाजार की स्थितियों के आधार पर पैरामीटर को गतिशील रूप से ट्यून भी कर सकता है।
छोटे झूठे टूटने से बचने के लिए ब्रेकआउट के लिए न्यूनतम परिमाण की आवश्यकता निर्धारित कर सकते हैं। ब्रेकआउट संकेतों पर मजबूत गति वास्तविक प्रवृत्ति परिवर्तन की अधिक संभावना है।
आरएसआई, केडी आदि जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ सकते हैं। यदि ब्रेकआउट संकेतक विचलन के साथ संरेखित होता है, तो संकेत अधिक प्रभावी होते हैं। केवल ब्रेकआउट पर भरोसा करने से बचें।
जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाजार की स्थितियों के आधार पर गतिशील रूप से पदों का आकार कर सकता है। भारी नुकसान से बचने के लिए हेज को रोक दिया जा सकता है। चल रहे रुझानों की ताकत के आधार पर आकार को भी समायोजित कर सकता है।
पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट रणनीति केवल पिवोट पॉइंट ब्रेक के माध्यम से रुझानों को कैप्चर करती है, जो निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है। इसके फायदे सादगी और प्रभावी रूप से रुझान परिवर्तनों को कैप्चर करना हैं, लेकिन इसमें कुछ पिछड़े मुद्दे, व्हिपसा जोखिम और बड़े ड्रॉडाउन भी हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग, फिल्टर जोड़ना और स्थिति आकार में सुधार रणनीति की स्थिरता को बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर यह सरल प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है, लेकिन जोखिमों को ठीक से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
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start: 2023-08-27 00:00:00
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period: 2h
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strategy("Pivot Point Breakout", "PPB", true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, process_orders_on_close=true)
// Constants
var L_PIVOT_HIGH = "Pivot high"
var L_PIVOT_LOW = "Pivot low"
var LEFT = "Left"
var RIGHT = "Right"
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var LONG = "Long"
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var DATES = "Date selection"
var DATES_TOOLTIP = "Change it to limit the trades for the given time interval.\n\nLeave it to disable this behaviour."
// Inputs
var orderDirection = input.string(LONG, "Order direction", options=[BOTH, LONG, SHORT])
var leftHigh = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_HIGH, group=L_PIVOT_HIGH)
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var leftLow = input.int(3, LEFT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var rightLow = input.int(3, RIGHT, minval=0, inline=L_PIVOT_LOW, group=L_PIVOT_LOW)
var startDate = input(0, "Starting date", group=DATES)
var endDate = input(0, "Final date", group=DATES)
//
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
lowPivot = ta.pivotlow(leftLow, rightLow)
highPivot = ta.pivothigh(leftHigh, rightHigh)
f_updateLevels(pivot_) =>
var float pastLevel = na
if not na(pivot_)
pastLevel := pivot_
pastLevel
lastLow := f_updateLevels(lowPivot)
lastHigh := f_updateLevels(highPivot)
// Validates the time interval
validTrade = true
// Orders
if high > lastHigh
strategy.entry("Long", strategy.long, when=orderDirection != SHORT and validTrade)
strategy.close("Short", when=orderDirection == SHORT)
if low < lastLow
strategy.entry("Short", strategy.short, when=orderDirection != LONG and validTrade)
strategy.close("Long", when=orderDirection == LONG)
// Plots
plot(lastLow, "Last pivot low", color.red, offset=1)
plot(lastHigh, "Last pivot high", color.teal, offset=1)
plotshape(lowPivot, "Pivot low", location=location.belowbar, color=color.red, offset=-rightLow)
plotshape(highPivot, "Pivot high", color=color.teal, offset=-rightHigh)