यह रणनीति अल्फा ट्रेंड सूचक पर आधारित है, जो आरएसआई और एमएफआई संकेतकों के लाभों को जोड़ती है और तेजी और मंदी दोनों ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है। यह रणनीति मुख्य रूप से ट्रेंड की दिशा का आकलन करती है कि क्या कीमत अल्फा ट्रेंड वक्र के माध्यम से टूटती है।
यह रणनीति मुख्य रूप से मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए अल्फाट्रेंड वक्र पर निर्भर करती है। यह एटीआर, आरएसआई / एमएफआई को ध्यान में रखती है, और प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकती है। जब मूल्य वक्र में प्रवेश करता है, तो यह प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देता है और प्रवेश बिंदु बनाता है।
संक्षेप में, यह रणनीति तेजी और मंदी दोनों बाजारों के लिए काम करती है, प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर करती है, प्रवृत्तियों की सटीक पहचान करती है, और एक कुशल प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है।
जोखिमों से निपटने के लिए, स्टॉप लॉस एकल व्यापार हानि को नियंत्रित कर सकता है; झूठे संकेतों से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन कर सकता है; विभिन्न बाजारों के आधार पर मापदंडों को समायोजित कर सकता है।
विभिन्न बाजारों और मापदंडों पर परीक्षण करके आगे के अनुकूलन किए जा सकते हैं ताकि रणनीति अधिक बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सके।
कुल मिलाकर, यह अल्फा ट्रेंड रणनीति एक सरल और कुशल प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली है। यह तेजी और मंदी के बाजारों के अनुकूल होने के लिए मूल्य और मात्रा दोनों की जानकारी को शामिल करती है। ब्रेकआउट तंत्र स्पष्ट प्रवेश संकेत प्रदान करता है। उचित जोखिम नियंत्रण के साथ, यह अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। आगे का परीक्षण और सुधार अधिक बाजार स्थितियों पर इसकी लाभप्रदता को स्थिर करने में मदद कर सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// author © KivancOzbilgic
// developer © KivancOzbilgic
// pv additions, simplification and strategy conversion @ treigen
//@version=5
strategy('AlphaTrend For ProfitView', overlay=true, calc_on_every_tick=true, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, initial_capital=1000)
coeff = input.float(1.5, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(15, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2014 00:00 +0000"), title = "Backtesting Start Time", inline="timestart", group='Backtesting')
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2100 23:59 +0000"), title = "Backtesting End Time", inline="timeend", group='Backtesting')
timeCond = true
pv_ex = input.string('', title='Exchange', tooltip='Leave empty to use the chart ticker instead (Warning: May differ from actual market name in some instances)', group='PV Settings')
pv_sym = input.string('', title='Symbol', tooltip='Leave empty to use the chart ticker instead (Warning: May differ from actual market name in some instances)', group='PV Settings')
pv_acc = input.string("", title="Account", group='PV Settings')
pv_alert_long = input.string("", title="PV Alert Name Longs", group='PV Settings')
pv_alert_short = input.string("", title="PV Alert Name Shorts", group='PV Settings')
pv_alert_test = input.bool(false, title="Test Alerts", tooltip="Will immediately execute the alerts, so you may see what it sends. The first line on these test alerts will be excluded from any real alert triggers" ,group='PV Settings')
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(close, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT
k1 = plot(AlphaTrend, color=color.new(#0022FC, 0), linewidth=3)
k2 = plot(AlphaTrend[2], color=color.new(#FC0400, 0), linewidth=3)
buySignalk = ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
sellSignalk = ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
var exsym = ""
if barstate.isfirst
exsym := pv_ex == "" ? "" : "ex=" + pv_ex + ","
exsym := pv_sym == "" ? exsym : exsym + "sym=" + pv_sym + ","
if barstate.isconfirmed and timeCond
if strategy.position_size <= 0 and buySignalk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
alert(pv_alert_long + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size >= 0 and sellSignalk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
alert(pv_alert_short + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
// Only used for testing/debugging alert messages
if pv_alert_test
alert("<![Alert Test]!>\n" + pv_alert_long + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)
alert("<![Alert Test]!>\n" + pv_alert_short + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)