यह ट्रेडिंग रणनीति भविष्य के मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए मोमबत्तियों के पैटर्न का उपयोग करती है। हथौड़े और शूटिंग स्टार सरल लेकिन शक्तिशाली पैटर्न हैं जिनका उपयोग व्यापक रूप से प्रवृत्ति उलट को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह रणनीति बाजार में मोड़ बिंदुओं पर पूंजीकरण करने के लिए इन दो पैटर्न की पहचान करती है।
यह रणनीति निम्नलिखित मूल सिद्धांतों पर आधारित हैः
एटीआर संकेतक एटीआर मूल्यों की एक निर्धारित सीमा के भीतर मोमबत्ती के आकार की आवश्यकता करके गैर-ट्रेंडिंग बाजारों को फ़िल्टर करता है।
33.3% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर उस बिंदु को चिह्नित करता है जो एक हथौड़ा (ऊपर बंद होता है) को एक शूटिंग स्टार (नीचे बंद होता है) से अलग करता है।
अतिरिक्त पुष्टिकरण के लिए एक अप्रमाणित पट्टी पर पैटर्न को पूरा करना आवश्यक है (खुले से ऊपर/नीचे बंद मूल्य) ।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट स्तर एटीआर और प्रवेश पर जोखिम/लाभ अनुपात के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।
एटीआर, फिबोनाची और पैटर्न मान्यता को मिलाकर, रणनीति ट्रेंड ट्रेडिंग के सामान्य सिद्धांतों का पालन करती है।
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
सरल तर्क इसे समझने और लागू करने में आसान बनाता है।
अल्पकालिक इंट्रा-डे पैटर्नों पर व्यापार करने से लचीली होल्डिंग अवधि की अनुमति मिलती है।
एटीआर फिल्टर अस्थिर बाजारों में जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पैरामीटर प्रत्येक साधन के लिए अलग से अनुकूलित किए जा सकते हैं।
एक जोखिम/लाभ अनुपात के आधार पर बुद्धिमान स्टॉप लॉस और ले लाभ अंक प्रभावी ढंग से जोखिम नियंत्रण।
स्वचालित व्यापार संकेत प्रवेश और स्थिति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करते हैं।
कई मुद्रा जोड़े के लिए लागू क्रॉस-मार्केट मजबूती दर्शाता है।
विचार करने के लिए कई जोखिम भी हैंः
पैटर्न ट्रेडिंग में झूठे संकेतों की संभावना होती है जिन पर अंधाधुंध विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।
कमिशन जैसी ट्रेडिंग लागतों का लेखा-जोखा नहीं किया जाता है, वास्तविक मुनाफे में खा जाता है।
लघु अवधि के दिन के भीतर व्यापार से व्यापार की आवृत्ति में वृद्धि से अधिक स्लिप लागत उत्पन्न हो सकती है।
अनुकूलित एटीआर मापदंड ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं और हमेशा लागू नहीं रह सकते हैं।
ऑटो-ट्रेडिंग जोखिम आदेश निष्पादन में विफल रहा और एक पुनः प्रयास तंत्र लागू करना चाहिए।
खराब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेटिंग्स से ओवर-ट्रेडिंग या टेबल पर पैसा छोड़ने का कारण बन सकता है।
रणनीति में संभावित सुधार के कुछ तरीके:
पैटर्न प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए वॉल्यूम जैसे अतिरिक्त फ़िल्टर।
स्टॉप और लक्ष्य ट्यूनिंग में कमीशन शामिल करें।
गतिशील रूप से एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए बाजार की बदलती परिस्थितियों को अनुकूलित करें।
प्रत्येक मुद्रा जोड़ी के लिए मापदंडों के प्रदर्शन का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करें।
असफल आदेश निष्पादन जोखिम को कम करने के लिए ऑटो-रीट्री तंत्र जोड़ें।
वैध पैटर्न को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करें।
अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र को लागू करें।
संक्षेप में, यह ट्रेडिंग रणनीति सरल कार्यान्वयन के लिए सरल तर्क के साथ आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है। मजबूत पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के साथ, इसमें लगातार लाभप्रदता की क्षमता है। हालांकि, व्यापारियों को जोखिमों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और ओवर-ट्रेडिंग से बचने के लिए व्यापार आवृत्ति को उचित रखना चाहिए। रणनीति व्यापार प्रदर्शन के नए स्तर तक पहुंचने के लिए आगे के नवाचार के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करती है।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZenAndTheArtOfTrading / PineScriptMastery
// Last Updated: 28th April, 2021
// @version=4
strategy("Hammers & Stars Strategy [v1.0]", shorttitle="HSS[v1.0]", overlay=true)
// Get user input
atrMinFilterSize = input(title=">= ATR Filter", type=input.float, defval=0.0, minval=0.0, tooltip="Minimum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
atrMaxFilterSize = input(title="<= ATR Filter", type=input.float, defval=3.0, minval=0.0, tooltip="Maximum size of entry candle compared to ATR", group="Strategy Settings")
stopMultiplier = input(title="Stop Loss ATR", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Stop loss multiplier (x ATR)", group="Strategy Settings")
rr = input(title="R:R", type=input.float, defval=1.0, tooltip="Risk:Reward profile", group="Strategy Settings")
fibLevel = input(title="Fib Level", type=input.float, defval=0.333, tooltip="Used to calculate upper/lower third of candle. (For example, setting it to 0.5 will mean hammers must close >= 50% mark of the total candle size)", group="Strategy Settings")
i_startTime = input(title="Start Date Filter", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to begin trading from", group="Strategy Settings")
i_endTime = input(title="End Date Filter", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to stop trading", group="Strategy Settings")
oandaDemo = input(title="Use Oanda Demo?", type=input.bool, defval=false, tooltip="If turned on then oandapractice broker prefix will be used for AutoView alerts (demo account). If turned off then live account will be used", group="AutoView Oanda Settings")
limitOrder = input(title="Use Limit Order?", type=input.bool, defval=true, tooltip="If turned on then AutoView will use limit orders. If turned off then market orders will be used", group="AutoView Oanda Settings")
gtdOrder = input(title="Days To Leave Limit Order", type=input.integer, minval=0, defval=2, tooltip="This is your GTD setting (good til day)", group="AutoView Oanda Settings")
accountBalance = input(title="Account Balance", type=input.float, defval=1000.0, step=100, tooltip="Your account balance (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
accountCurrency = input(title="Account Currency", type=input.string, defval="USD", options=["AUD", "CAD", "CHF", "EUR", "GBP", "JPY", "NZD", "USD"], tooltip="Your account balance currency (used for calculating position size)", group="AutoView Oanda Settings")
riskPerTrade = input(title="Risk Per Trade %", type=input.float, defval=2.0, step=0.5, tooltip="Your risk per trade as a % of your account balance", group="AutoView Oanda Settings")
// Set up AutoView broker prefix
var broker = oandaDemo ? "oandapractice" : "oanda"
// See if this bar's time happened within date filter
dateFilter = true
// Get ATR
atr = atr(14)
// Check ATR filter
atrMinFilter = abs(high - low) >= (atrMinFilterSize * atr) or atrMinFilterSize == 0.0
atrMaxFilter = abs(high - low) <= (atrMaxFilterSize * atr) or atrMaxFilterSize == 0.0
atrFilter = atrMinFilter and atrMaxFilter
// Calculate 33.3% fibonacci level for current candle
bullFib = (low - high) * fibLevel + high
bearFib = (high - low) * fibLevel + low
// Determine which price source closes or opens highest/lowest
lowestBody = close < open ? close : open
highestBody = close > open ? close : open
// Determine if we have a valid setup
validHammer = lowestBody >= bullFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
validStar = highestBody <= bearFib and atrFilter and close != open and not na(atr)
// Check if we have confirmation for our setup
validLong = validHammer and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
validShort = validStar and strategy.position_size == 0 and dateFilter and barstate.isconfirmed
//------------- DETERMINE POSITION SIZE -------------//
// Get account inputs
var tradePositionSize = 0.0
var pair = syminfo.basecurrency + "/" + syminfo.currency
// Check if our account currency is the same as the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountSameAsCounterCurrency = accountCurrency == syminfo.currency
accountSameAsBaseCurrency = accountCurrency == syminfo.basecurrency
// Check if our account currency is neither the base or quote currency (for risk $ conversion purposes)
accountNeitherCurrency = not accountSameAsCounterCurrency and not accountSameAsBaseCurrency
// Get currency conversion rates if applicable
conversionCurrencyPair = accountSameAsCounterCurrency ? syminfo.tickerid : accountNeitherCurrency ? accountCurrency + syminfo.currency : accountCurrency + syminfo.currency
conversionCurrencyRate = security(symbol=syminfo.type == "forex" ? "BTC_USDT:swap" : "BTC_USDT:swap", resolution="D", expression=close)
// Calculate position size
getPositionSize(stopLossSizePoints) =>
riskAmount = (accountBalance * (riskPerTrade / 100)) * (accountSameAsBaseCurrency or accountNeitherCurrency ? conversionCurrencyRate : 1.0)
riskPerPoint = (stopLossSizePoints * syminfo.pointvalue)
positionSize = (riskAmount / riskPerPoint) / syminfo.mintick
round(positionSize)
// Custom function to convert pips into whole numbers
toWhole(number) =>
return = atr(14) < 1.0 ? (number / syminfo.mintick) / (10 / syminfo.pointvalue) : number
return := atr(14) >= 1.0 and atr(14) < 100.0 and syminfo.currency == "JPY" ? return * 100 : return
//------------- END POSITION SIZE CODE -------------//
// Calculate our stop distance & size for the current bar
stopSize = atr * stopMultiplier
longStopPrice = low < low[1] ? low - stopSize : low[1] - stopSize
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)
shortStopPrice = high > high[1] ? high + stopSize : high[1] + stopSize
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)
// Save trade stop & target & position size if a valid setup is detected
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
// Set up our GTD (good-til-day) order info
gtdTime = time + (gtdOrder * 1440 * 60 * 1000) // 86,400,000ms per day
gtdYear = year(gtdTime)
gtdMonth = month(gtdTime)
gtdDay = dayofmonth(gtdTime)
gtdString = " dt=" + tostring(gtdYear) + "-" + tostring(gtdMonth) + "-" + tostring(gtdDay)
// Detect valid long setups & trigger alert
if validLong
tradeStopPrice := longStopPrice
tradeTargetPrice := longTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(longStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView long alert
alert(message="e=" + broker + " b=long q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Detect valid short setups & trigger alert
if validShort
tradeStopPrice := shortStopPrice
tradeTargetPrice := shortTargetPrice
tradePositionSize := getPositionSize(toWhole(shortStopDistance) * 10)
// Trigger AutoView short alert
alert(message="e=" + broker + " b=short q="
+ tostring(tradePositionSize)
+ " s=" + pair
+ " t=" + (limitOrder ? "limit fp=" + tostring(close) : "market")
+ " fsl=" + tostring(tradeStopPrice)
+ " ftp=" + tostring(tradeTargetPrice)
+ (gtdOrder != 0 and limitOrder ? gtdString : ""),
freq=alert.freq_once_per_bar_close)
// Enter trades whenever a valid setup is detected
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=validShort)
// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size < 0)
// Draw trade data
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeStopPrice : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradeTargetPrice : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validLong or validShort ? tradePositionSize : na, color=color.purple, transp=100, title="AutoView Position Size")
// Draw price action setup arrows
plotshape(validLong ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(validShort ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")