मल्टीवेरिएट इंडिकेटर फ्यूजन रणनीति विभिन्न प्रकार के कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है, बेहतर व्यापार परिणामों के लिए अधिक सटीक और व्यापक बाजार मूल्यांकन करने के लिए उनकी संबंधित ताकतों का लाभ उठाती है।
यह रणनीति तीन तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है - चर सूचकांक (VI), आरओसी-आरएसआई और मूल्य परिवर्तन दर (मूल्य आरओसी) ।
सबसे पहले, रणनीति VI की गणना करती है, जिसमें सकारात्मक परिवर्तन सूचक VIP और नकारात्मक परिवर्तन सूचक VIM शामिल हैं। VIP और VIM कीमत की ऊपर और नीचे की शक्ति को अलग से मापते हैं। VIP और VIM के बीच परिवर्तन दर की तुलना भविष्य में मूल्य वृद्धि या गिरावट की संभावना को इंगित करती है।
दूसरा, रणनीति ROC और RSI को ROC-RSI संकेतक में जोड़ती है। ROC लंबी अवधि में मूल्य आंदोलन को मापता है, जबकि RSI कम अवधि में ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों को दर्शाता है। ROC-RSI वर्तमान मूल्य में एक तर्कहीन चरम क्षेत्र में है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए दोनों जानकारी को समेकित करता है।
अंत में, VI और ROC-RSI के विपरीत, Price ROC सीधे मूल्य आंदोलन की ताकत को दर्शाता है, मूल्य से ही प्रवृत्ति का आकलन करता है।
यह रणनीति केवल तभी ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है जब तीनों संकेतक एक साथ होते हैं। इससे कुछ संभावित झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जाता है और विश्वसनीयता में सुधार होता है।
इस बहुविकल्पीय रणनीति का सबसे बड़ा लाभ अधिक व्यापक और सटीक आकलन के लिए विभिन्न संकेतकों की ताकतों को समेकित करना है।
विशेष रूप से, VI खरीद / बिक्री बलों को मापकर रुझान में बदलाव को पकड़ता है। आरओसी-आरएसआई यह तय करता है कि क्या कीमतें गर्म या ओवरसोल्ड हैं। मूल्य आरओसी सीधे मूल्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। त्रुटियों से बचने के लिए संकेतक एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं।
कई संकेतकों के समवर्ती होने की आवश्यकता से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करके संकेत की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।
संक्षेप में, बहु-विभिन्न रणनीति व्यक्तिगत संकेतकों की ताकत का लाभ उठाती है, अधिक विश्वसनीय और सटीक व्यापार के लिए पारस्परिक सत्यापन प्रदान करती है।
मुख्य जोखिम गलत पैरामीटर सेटिंग के कारण परस्पर विरोधी संकेतकों का है।
उदाहरण के लिए, यदि VI और Price ROC ऊपर की ओर संकेत करते हैं लेकिन ROC-RSI ओवरबॉट है, तो खरीद के अवसरों को याद किया जा सकता है।
इस रणनीति को अनुकूलित करने के लिए, विचार करेंः
व्यापार संकेतों के उचित समन्वय के लिए सूचक मापदंडों को समायोजित करना।
इष्टतम संयोजन खोजने के लिए संकेतकों और प्रकारों को जोड़ना/हटा देना, जैसे चलती औसत जोड़ना।
सिग्नल लॉजिक को बदलना, जैसे बहुमत सिग्नल पर ट्रेडिंग करना।
डाउनसाइड को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस को शामिल करना।
मुद्रा प्रबंधन को अनुकूलित करना जैसे कि स्थिति का आकार।
विभिन्न साधनों और समय सीमाओं में प्रयोज्यता का परीक्षण करना।
निरंतर अनुकूलन स्थिर बेहतर प्रदर्शन के लिए बहु-विभिन्न रणनीति की क्षमता को अधिकतम कर सकता है।
मल्टीवेरिएट इंडिकेटर फ्यूजन रणनीति VI, ROC-RSI और प्राइस ROC जैसे संकेतकों की ताकतों को अधिक विश्वसनीय और व्यापक बाजार मूल्यांकन के लिए जोड़ती है, जीत दर में सुधार करती है। इसका सबसे बड़ा लाभ एकल संकेतक त्रुटियों से बचने के लिए पारस्परिक सत्यापन है। इस बीच, प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए संकेतक संयोजन का अनुकूलन महत्वपूर्ण है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के साथ, मल्टीवेरिएट रणनीति प्रभावी रूप से व्यापार परिणामों को बढ़ा सकती है।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("drnkk Strategy", overlay=true)
//IF Function
IF(input)=>(exp(2*input)-1)/(exp(2*input)+1)
//VI Inputs
VI_pm = input(4, title="VI Period",minval=2)
VI_ps = input(3, title="VI Smoothing Period",minval=0)
//VI Calculation
VMP = sum( abs( high - low[1]), VI_pm )
VMM = sum( abs( low - high[1]), VI_pm )
STR = sum( atr(1), VI_pm )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
//VI Smoothing
wmaVIP = (wma(VIP-1,VI_ps))*10
wmaVIM = (wma(VIM-1,VI_ps))*10
//VI IF Transform
IF_VIP=IF(wmaVIP)*100
IF_VIM=IF(wmaVIM)*100
roc_VIP =(wmaVIP - wmaVIP[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIP ? roc_VIP : na, color=lime)
roc_VIM = (wmaVIM - wmaVIM[VI_ps]) / VI_ps
plot(roc_VIM ? roc_VIM : na, color=purple)
//ROC-RSI Inputs
RSI_pm = input(2, title="ROC-RSI Period",minval=2)
RSI_ps = input(2, title="Smooth Period",minval=0)
//ROC Calculation and Smoothing
raw_ROC=(close - close[RSI_pm])/RSI_pm
wma_ROC=wma(raw_ROC,RSI_ps)
IF_ROC = IF(wma_ROC)*100
//RSI Calculation, Smoothing, Inverse Fisher Transformation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_pm)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_ps)
IF_RSI = IF(wma_RSI)*100
VI_long = roc_VIP >roc_VIM
VI_short = roc_VIM >roc_VIP
RSI_long = IF_RSI > 80
RSI_short = IF_RSI < -80
ROC_long = IF_ROC > 75
ROC_short = IF_ROC < -75
longCondition = year >= 2018 and VI_long and ROC_long and RSI_long
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = year >= 2018 and VI_short and ROC_short and RSI_short
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)