यह रणनीति ट्रेडिंग संकेतों के लिए प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने और उत्पन्न करने के लिए दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (डीएमआई) और चलती औसत को जोड़ती है। यह खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करेगा जब डीएमआई इंगित करता है कि मूल्य एक प्रवृत्ति स्थिति में है और चलती औसत प्रवृत्ति दिशा की पुष्टि करता है।
यह रणनीति दो मुख्य संकेतकों पर आधारित हैः
डीएमआई, डीएमआई + और डीएमआई - सहित, एक प्रवृत्ति के अस्तित्व और दिशा की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब डीएमआई + डीएमआई - से ऊपर होता है, तो एक अपट्रेंड मौजूद होता है। जब डीएमआई - डीएमआई + से ऊपर होता है, तो एक डाउनट्रेंड मौजूद होता है।
चलती औसत, आमतौर पर 15 से 50 दिनों के लिए सेट, मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कीमत चलती औसत से ऊपर (नीचे) है, तो एक अपट्रेंड (डाउनट्रेंड) इंगित किया जाता है।
रणनीति पहले डीएमआई+, डीएमआई- और चलती औसत की गणना करती है। जब डीएमआई एक प्रवृत्ति स्थिति (डीएमआई+ डीएमआई- या इसके विपरीत से ऊपर) दिखाता है और चलती औसत दिशा की पुष्टि करता है, तो एक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होता है। विशेष रूप सेः
जब डीएमआई+ डीएमआई- से ऊपर और कीमत एमए से ऊपर जाती है, तो लंबी हो जाती है।
जब डीएमआई-डीएमआई+ से ऊपर और कीमत एमए से नीचे जाती है, तो शॉर्ट करें।
एक रिवर्स इनपुट विकल्प भी शामिल है. जब सक्षम किया जाता है, तो लंबे और छोटे संकेत उलट जाते हैं.
डीएमआई जैसे प्रवृत्ति-अनुसरण सूचक और चलती औसत जैसे प्रवृत्ति सूचक को मिलाकर दोनों की ताकत का उपयोग करके संकेत विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है।
डीएमआई का लाभ उभरते रुझानों की त्वरित पहचान है। चलती औसत शोर को फ़िल्टर करने और प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने में मदद करता है। दोनों का एक साथ उपयोग करने से गैर-ट्रेंडिंग बाजारों में झूठे संकेतों से बचते हुए पहले की प्रवृत्ति प्रविष्टियों की अनुमति मिलती है।
रिवर्स ऑप्शन से ट्रेडिंग में ट्रेंड के साथ या उसके खिलाफ ट्रेडिंग करने में भी लचीलापन आता है।
इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैंः
ट्रेंड ट्रांजिशन के आसपास गलत संकेत हो सकते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। पैरामीटर को समायोजित करना या स्टॉप का उपयोग करके इस जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रवृत्ति के गठन में समय लगता है। इस बीच, मूल्य में उतार-चढ़ाव से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। डीएमआई और एमए अवधि का विस्तार इस शोर को फ़िल्टर कर सकता है।
रिवर्स ट्रेडिंग में प्रतिकूल चाल में अधिक हानि का जोखिम होता है। रिवर्स विकल्प के साथ, हानि का आकार सीमित होना चाहिए और लाभ को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग किया जाना चाहिए।
मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए पुनः अनुकूलित करने की आवश्यकता है। मापदंडों को सीधे कॉपी करना अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता है।
इस रणनीति के लिए संभावित अनुकूलन में शामिल हैंः
प्रवृत्ति संक्रमण के लिए सर्वोत्तम फिट खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत अवधि का परीक्षण करना।
रुझानों के भीतर छोटे उलटफेरों को फ़िल्टर करने के लिए डीएमआई चिकनाई अवधि का परीक्षण करना।
बेहतर दृष्टिकोण चुनने के लिए ऐतिहासिक बैकटेस्ट में डिफ़ॉल्ट ट्रेंड के विपरीत रिवर्स ऑप्शन के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
हानि के आकार को सीमित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप, टाइम स्टॉप या ब्रेकआउट स्टॉप जैसी स्टॉप रणनीतियों को शामिल करना।
विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं में पैरामीटर प्रदर्शन का मूल्यांकन और पैरामीटर का अनुकूलन करना।
स्थानीय चरम पर झूठे संकेतों से बचने के लिए आरएसआई जैसे फ़िल्टर जोड़ना।
यह रणनीति ट्रेंड-फॉलोइंग डीएमआई और मूविंग एवरेज इंडिकेटर की ताकतों को जोड़ती है ताकि चौंकाने वाले बाजारों में चपेट में आने से बचते हुए ट्रेंड में जल्दी प्रवेश किया जा सके। रिवर्स विकल्प लचीलापन भी जोड़ता है। स्थिरता में और सुधार पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप और अतिरिक्त फिल्टर के साथ संयोजन से आ सकता है। हालांकि, पैरामीटर को विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं में प्रयोज्य के लिए फिर से परीक्षण करने की आवश्यकता होगी।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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strategy(title="Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System")
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong =iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos = iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nPDI, color=green, title="DMI Plus")
plot(nNDI, color=red, title="DMI Minus")