डीएमआई और मूविंग एवरेज पर आधारित ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति खरीद और बेचने के संकेत देने के लिए ट्रेंड इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज के संयोजन के माध्यम से ट्रेंड की दिशा की पहचान करती है। जब डीएमआई दिखाता है कि बोली ट्रेंड की स्थिति में है और मूविंग एवरेज ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करता है, तो रणनीति एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित हैः
डीएमआई में डीएमआई+ और डीएमआई- शामिल हैं, जो प्रवृत्ति की उपस्थिति और दिशा की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जब डीएमआई+ डीएमआई- से अधिक होता है, तो यह एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है; जब डीएमआई- डीएमआई+ से अधिक होता है, तो यह एक गिरती प्रवृत्ति को दर्शाता है।
एक चलती औसत, आमतौर पर 15 से 50 दिनों की औसत, कीमतों की दिशा का निर्धारण करने के लिए चुना जाता है। जब कीमतें चलती औसत से अधिक (या उससे कम) होती हैं, तो यह बढ़ती (या गिरती) प्रवृत्ति को दर्शाता है।
रणनीति पहले डीएमआई +, डीएमआई - और चलती औसत की गणना करती है। डीएमआई ट्रेंड की स्थिति प्रदर्शित करता है ((डीएमआई + डीएमआई - या डीएमआई - डीएमआई + से अधिक है) और यदि चलती औसत भी ट्रेंड की दिशा की पुष्टि करता है, तो एक व्यापार संकेत उत्पन्न होता है। विशेष रूप सेः
- जब डीएमआई+ पर डीएमआई- और कीमत पर चलती औसत होता है, तो अधिक करें;
- जब डीएमआई-पर डीएमआई+ और कीमत के नीचे चलती औसत होता है, तो खाली करें।
इस रणनीति के साथ ही एक रिवर्स इनपुट विकल्प जोड़ा गया है। रिवर्स सक्षम होने के बाद, अतिरिक्त और रिक्त सिग्नल रिवर्स होंगे।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में ट्रेंडिंग सूचक और ट्रेंडिंग सूचक के संयोजन से सिग्नल की विश्वसनीयता में वृद्धि हो सकती है और दोनों सूचकांकों के लाभों का लाभ उठाया जा सकता है।
डीएमआई का लाभ यह है कि यह तेजी से रुझानों की पहचान कर सकता है। जबकि एक चलती औसत कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है और रुझानों की दिशा की पुष्टि कर सकता है। दोनों का संयोजन करने से, जब कोई रुझान बनता है, तो पहले मैदान में प्रवेश किया जा सकता है, जबकि जब कोई रुझान नहीं होता है, तो लहर के साथ आने से बचा जा सकता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में एक रिवर्स ऑप्शन जोड़ा गया है, जो वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आगे या पीछे के व्यापार का चयन करने की अनुमति देता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
रुझान परिवर्तन के दौरान, एक गलत संकेत हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। इसके लिए पैरामीटर को समायोजित करने या जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट करने की आवश्यकता होती है।
रुझान के निर्माण के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है, और इस दौरान रणनीति को कीमतों के उतार-चढ़ाव से परेशान किया जा सकता है, जो गलत संकेत देता है। इस तरह के शोर को फ़िल्टर करने के लिए डीएमआई और चलती औसत के पैरामीटर की अवधि को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
रिवर्स ट्रेडिंग में प्रतिकूल घाटे के विस्तार का जोखिम होता है। रिवर्स को चालू करते समय, एकल हानि अनुपात को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, या कुछ लाभों को लॉक करने के लिए चलती रोक का उपयोग किया जाता है।
विभिन्न किस्मों और विभिन्न समय अवधि के लिए, पैरामीटर को फिर से अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है। सीधे प्रतिलिपि पैरामीटर का उपयोग अन्य किस्मों या अवधि में खराब हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न चलती औसत आवृत्ति मापदंडों का परीक्षण करें और प्रवृत्ति रूपांतरण के लिए सबसे अच्छा मापदंडों का संयोजन खोजें।
डीएमआई के चिकनाई चक्र पैरामीटर का परीक्षण करें, फ़िल्टरिंग प्रवृत्ति में दिखाई देने वाले अल्पकालिक रिवर्स शोर।
इतिहास में पूर्वनिर्धारित ट्रेडों के साथ उलटा विकल्प को सक्षम करने के प्रभाव का मूल्यांकन करें और बेहतर विकल्प चुनें।
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीति, जैसे कि मूव स्टॉप, टाइम स्टॉप, स्टॉप-ब्रेकिंग आदि शामिल करें।
विभिन्न किस्मों और चक्रों के पैरामीटर पर अनुकूलन प्रभाव का मूल्यांकन करें, पैरामीटर के संयोजन का अनुकूलन करें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टरिंग, जैसे कि मजबूत और कमजोर आरएसआई, स्थानीय चरम बिंदुओं पर गलत संकेत देने से बचा जाता है।
संक्षेप
यह रणनीति ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज दोनों के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज दोनों के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज दोनों के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज दोनों के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज दोनों के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज दोनों के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज दोनों के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज दोनों के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग एवरेज के फायदे को मिलाकर ट्रेंडिंग इंडिकेटर डीएमआई और मूविंग इंडिकेटर डीएम
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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strategy(title="Combining DMI And Moving Average For A EUR/USD Trading System")
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong =iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos = iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nPDI, color=green, title="DMI Plus")
plot(nNDI, color=red, title="DMI Minus")