दोहरी गति रणनीति प्रवेश और निकास संकेत उत्पन्न करने के लिए तेज और धीमी गति संकेतक का उपयोग करती है। यह दैनिक और 4-घंटे के समय सीमा पर प्रवृत्ति उपकरणों के लिए अच्छी तरह से उपयुक्त एक तेजी से प्रतिक्रिया रणनीति है। यह कार्यान्वयन क्वांटसीटी ऐप पर आधारित है।
यह रणनीति लंबी/लघु या केवल लंबी मोड को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देती है। यह निश्चित स्टॉप लॉस को सक्षम करने या इसे अनदेखा करने की भी अनुमति देती है ताकि रणनीति केवल प्रवेश और निकास संकेतों पर कार्य करे।
रणनीति में तेज अवधि गति (डिफ़ॉल्ट 5 दिन) और धीमी अवधि गति (डिफ़ॉल्ट 10 दिन) का उपयोग किया जाता है।
जब धीमी गति और तेज गति दोनों 0 से ऊपर होते हैं तो एक लंबा प्रवेश संकेत उत्पन्न होता है।
जब धीमी गति या तेज गति शून्य से नीचे जाती है, तो एक निकास संकेत उत्पन्न होता है।
इसी प्रकार, जब धीमी गति और तेज गति दोनों 0 से नीचे होते हैं, तो एक छोटा प्रवेश संकेत उत्पन्न होता है। जब धीमी गति या तेज गति 0 से ऊपर जाती है, तो एक निकास संकेत उत्पन्न होता है।
इस प्रकार, रणनीति विभिन्न अवधियों के साथ दो गति संकेतकों के क्रॉसओवर का उपयोग करके रुझान परिवर्तनों को पकड़ती है।
दोहरी गति का प्रयोग अधिक सटीक प्रवृत्ति परिवर्तन का पता लगाने और कम झूठे संकेत प्रदान करता है।
तेज अवधि गति बाजार परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करती है, जबकि धीमी अवधि शोर को फ़िल्टर करती है।
लचीले लंबी/छोटी या केवल लंबी मोड विभिन्न व्यापारिक वरीयताओं के अनुरूप हैं।
वैकल्पिक स्टॉप लॉस जोखिम को नियंत्रित करता है।
तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली प्रकृति इसे बड़े पैमाने पर लाभ के लिए दैनिक या उच्चतर समय सीमाओं पर प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त बनाती है।
दोहरी गति 0 से ऊपर/नीचे संकेतकों पर निर्भर करती है, जिसमें कुछ विलंब होता है।
रणनीति अधिक प्रवृत्ति-निर्भर है और अधिक whipsaws के साथ रेंज-बाउंड बाजारों में खराब प्रदर्शन कर सकती है।
स्टॉप लॉस का उपयोग न करने से बड़े नुकसान का जोखिम होता है।
प्रतीक या समय-सीमा का गलत चयन खराब परिणाम दे सकता है।
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, गति अवधि को समायोजित करें, उचित निश्चित स्टॉप लॉस प्रतिशत का उपयोग करें, मजबूत ट्रेंडिंग प्रतीकों का चयन करें और दैनिक या उच्चतर समय सीमा पर चलाएं।
इस रणनीति को कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता हैः
ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स पर गलत ट्रेडों से बचने के लिए एमएसीडी या आरएसआई जैसे फिल्टर जोड़ें।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप दूरी को समायोजित करने के लिए अनुकूलन स्टॉप हानि जोड़ें।
विभिन्न प्रतीकों के लिए गति मापदंडों का अनुकूलन चरणबद्ध अनुकूलन, आगे बढ़ने का विश्लेषण आदि के माध्यम से करें।
पिछले प्रदर्शन के आधार पर नए स्थिति आकार को समायोजित करने के लिए स्थिति आकार नियम जोड़ें.
असममित प्रविष्टियों और बहिष्करणों के लिए लंबी और छोटी बाजार स्थितियों में अंतर करें।
दोहरी गति रणनीति तेजी से और धीमी गति क्रॉसओवर का उपयोग करके प्रवृत्ति दिशा को पकड़ती है। प्रवृत्ति परिवर्तनों का पता लगाने के लिए सरल संकेतकों का उपयोग करना, यह इंट्राडे या बहु-दिवसीय रुझानों की सवारी करने और अतिरिक्त रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है। स्टॉप लॉस, प्रतीक / पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से उचित जोखिम नियंत्रण स्थिरता में सुधार कर सकता है।
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
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strategy("Momentum Strategy Idea",
shorttitle="Momentum",
overlay=false,
pyramiding=0,
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default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
fast_period = input(title="Fast Period", defval=5)
slow_period = input(title="Slow Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
mom_fast = mom(close, fast_period)
mom_slow = mom(close, slow_period)
enter_long = (mom_slow > 0 and mom_fast > 0)
exit_long = (mom_slow < 0 or mom_fast < 0)
enter_short = (mom_slow < 0 and mom_fast < 0)
exit_short = (mom_slow > 0 or mom_fast > 0)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
enter_long ? #27D600 :
enter_short ? #E30202 :
color.orange
mom_fast_plot = plot(mom_fast, color=colors)
mom_slow_plot = plot(mom_slow, color=colors)
fill(mom_fast_plot, mom_slow_plot, color=colors, transp=50)