समयबद्ध ऑर्डर रणनीति का मुख्य विचार उपयोगकर्ता-परिभाषित समय बिंदुओं पर खरीद और बिक्री संचालन करना है। यह रणनीति उपयोगकर्ताओं को एक सटीक समय बिंदु निर्धारित करने की अनुमति देती है। इस समय बिंदु पर, यह पहले वर्तमान स्थिति को बेच देगा, और फिर वर्तमान मूल्य से 1% नीचे एक सीमा खरीद आदेश रखेगा। इससे प्रत्येक दिन एक विशिष्ट समय पर आवधिक पुनः संतुलन किया जा सकता है।
रणनीति पहले उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित कस्टम घंटे और मिनट प्राप्त करने के लिए इनपुट फ़ंक्शन का उपयोग करती है, और फिर टाइमस्टैम्प फ़ंक्शन का उपयोग करके ऑर्डर निष्पादन समय उत्पन्न करती है। यदि वर्तमान समय निर्दिष्ट समय बिंदु के बाद है, तो बिक्री और खरीद संचालन ट्रिगर किए जाते हैं।
विशेष रूप से, रणनीति पहले जांचती है कि क्या वर्तमान समय उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित प्रारंभ और समाप्ति तिथि सीमा के भीतर है। यदि हां, जब निर्दिष्ट ऑर्डर निष्पादन समय बिंदु तक पहुंच जाता है, तो यह पहले बाजार मूल्य पर वर्तमान स्थिति को बेच देगा, और फिर वर्तमान मूल्य के 99% पर एक सीमा खरीद ऑर्डर रखेगा। यह विशिष्ट समय बिंदु पर वर्तमान मूल्य से 1% कम मूल्य पर पुनर्वित्त प्राप्त करता है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना विशिष्ट समय बिंदुओं पर समय-समय पर पदों को पुनः संतुलित कर सकता है, श्रम लागत को कम करता है। इसके अलावा, प्रत्येक पुनः संतुलन वर्तमान मूल्य की तुलना में थोड़ा कम मूल्य पर खरीदता है, कुछ अल्ट्रा-कम खरीद लाभ प्राप्त करता है।
विशिष्ट लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः
पूरी तरह से स्वचालित संचालन, मैनुअल लागत को कम करता है।
विशिष्ट समय बिंदुओं पर पदों के आवधिक पुनर्वित्त की अनुमति देता है।
प्रत्येक पुनः संतुलन के दौरान वर्तमान कीमतों से लगभग 1% कम खरीद अवसर प्राप्त करता है।
अनुकूलन योग्य पुनः संतुलन समय बिंदु, लचीला समायोजन।
पुनः संतुलन चक्रों के लिए अनुकूलन योग्य प्रारंभ और समाप्ति तिथियां, बैकटेस्टिंग अनुकूलन के लिए सुविधाजनक।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
यदि समय-समय पर पुनर्वित्त का समय गलत ढंग से चुना जाता है तो यह बेहतर खरीद के अवसरों को याद कर सकता है या अनुचित समय पर बेच सकता है।
खरीद मूल्य बिक्री मूल्य से केवल 1% कम है, प्रत्येक पुनः संतुलन चक्र में पर्याप्त अति-कम खरीद मूल्य स्प्रेड प्राप्त नहीं कर सकता है।
खरीद और बिक्री दोनों बाज़ार के आदेश हैं, जो कुछ हद तक फिसलने से ग्रस्त हो सकते हैं।
यदि रणनीति केवल विशिष्ट समय बिंदुओं पर ही काम करती है, तो उन समय बिंदुओं के बीच बाजार का प्रबंधन नहीं किया जा सकता है।
बार-बार पुनः संतुलन बनाने से अपेक्षाकृत अधिक व्यापारिक शुल्क लगेगा।
संबंधित समाधानः
उचित पुनर्वित्त समय का चयन करें, अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ भी संयोजन करें।
उचित रूप से खरीद मूल्य स्प्रेड पैरामीटर को बढ़ाएं।
अच्छी गहराई और कम अस्थिरता वाले उत्पाद चुनें।
गैर-पुनः संतुलन अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन के लिए अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन।
लाभों और व्यापार लागतों को संतुलित करने के लिए पुनः संतुलन की आवृत्ति को उचित रूप से नियंत्रित करें।
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
ट्रेडिंग उत्पादों की दिन के भीतर चक्र विशेषताओं के आधार पर पुनर्वित्त समय बिंदु चयन को अनुकूलित करना।
प्रतिकूल समय में पुनर्वित्त से बचने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ें। उदाहरण के लिए, चलती औसत प्रवृत्ति संकेतकों को मिलाकर।
लाभ और व्यापार लागत को संतुलित करने के लिए अति-कम खरीद पैरामीटर को अनुकूलित करें।
पुनर्वित्तों के बीच पदों का प्रबंधन करने के लिए स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट को अपनाएं।
ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षण के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें और स्वचालित रूप से समय बिंदुओं को पुनः संतुलित करने के लिए अनुकूलित करें।
समय परिवर्तनों का पालन करने के लिए स्टॉक स्प्लिट्स, लाभांश आदि के आसपास समायोजन जोड़ें।
सामान्य तौर पर, समयबद्ध आदेश रणनीति व्यापार प्रक्रिया को स्वचालित कर सकती है और आवधिक पुनर्वित्त के माध्यम से मैन्युअल संचालन लागत को कम कर सकती है। पुनर्वित्त समय बिंदु चयन, खरीद पैरामीटर सेटिंग, स्टॉप लॉस / ले लाभ और एल्गोरिथ्म सुधार जैसे क्षेत्रों में अनुकूलन के लिए बड़ी जगह है। कुछ व्यापार जोखिमों को ध्यान में रखने और उचित जोखिम प्रबंधन उपाय करने की भी आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति कुशल स्वचालित पुनर्वित्त की तलाश में मात्रात्मक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ytrevor
//@version=4
strategy("Order At Specified Time", overlay=true)
// -- These inputs are for customizing the times of your desired orders -- //
customHour = input(title="Hour for Order Execution", type=input.integer, defval=01, minval=00, maxval=24) //
customMinute = input(title="Minute for Order Execution", type=input.integer, defval=00, minval=00, maxval=59)
targetTime = timestamp("UTC", year, month, dayofmonth, customHour, customMinute, 00) //Order executes at this time
inDateRange = (time >= targetTime) and (time <= targetTime) //Orders are placed everyday at 01:00 UTC, or any other time specified via input
// -- These inputs are for back testing. Feel free to change the start and end dates via input -- //
startDay = input(title="Start Day", type=input.integer, defval=10, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer, defval=2, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer, defval=2021)
endDay = input(title="End Day", type=input.integer, defval=22, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer, defval=3, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer, defval=2021)
betweenDates = true
// -- Order execution -- //
if betweenDates
buyPrice = close*0.99 //Buy at 1% lower than selling price
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=inDateRange) //Sell at 01:00 UTC, or at any other time specified via input
strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=buyPrice, when=inDateRange) //Buy limit order placed at the same time, 1% lower than selling price