मूविंग एवरेज डायरेक्शन रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति एक ऐसी रणनीति है जो ट्रेंड रिवर्स का न्याय करती है जब मूविंग एवरेज कई मोमबत्तियों के लिए लगातार ऊपर या नीचे दिखाती है। यह रणनीति मूविंग एवरेज की दिशा का न्याय करके लंबी या छोटी रखने के ट्रेडिंग अवसरों को निर्धारित करती है।
चलती औसत दिशा उलट व्यापार रणनीति का मूल तर्क हैः
चयनित चलती औसत की गणना करें, जो सरल चलती औसत (एसएमए), घातीय चलती औसत (ईएमए), भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए) या रैखिक प्रतिगमन औसत हो सकता है।
वर्तमान अवधि के चलती औसत और पिछली अवधि के चलती औसत के बीच आकार संबंध का न्याय करें. यदि वर्तमान चलती औसत पिछली अवधि से अधिक है, तो 1 असाइन करें, अन्यथा 0 असाइन करें.
लगातार ऊपर और नीचे की अवधि की संख्या दर्ज करें. यदि वर्तमान अवधि चलती औसत पिछली अवधि से अधिक है, तो लगातार ऊपर की अवधि +1, और लगातार नीचे की अवधि शून्य पर क्लीयर की जाती है; यदि वर्तमान अवधि चलती औसत पिछली अवधि से कम है, तो लगातार नीचे की अवधि +1, और लगातार ऊपर की अवधि शून्य पर क्लीयर की जाती है.
जब लगातार ऊपर या नीचे की अवधि की संख्या उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित सीमा से अधिक हो, तो संबंधित लंबी या छोटी क्रियाएं करें।
उसी समय, मोमबत्ती के तारों और पृष्ठभूमि के रंगों को रंग दें ताकि ट्रेंड की दिशा में बदलाव दिखाई दे।
मोड़ बिंदु को चिह्नित करने के लिए चलती औसत परिवर्तन वक्र को वैकल्पिक रूप से ग्राफ करें।
यह रणनीति लगातार कई मोमबत्तियों के लिए चलती औसत की दिशा की गणना करके प्रवृत्ति का न्याय करती है, और एक एकल मोमबत्ती को देखने के बजाय निरंतर लंबी या छोटी होल्डिंग की अवधि द्वारा लेनदेन करती है। यह प्रभावी रूप से व्यापार पर झटकों के प्रभाव को फ़िल्टर कर सकती है।
चलती औसत दिशा उलटा ट्रेडिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए चलती औसत का प्रयोग प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकता है।
एक निश्चित अवधि के दौरान चलती औसत की दिशा में सांख्यिकीय परिवर्तन प्रवृत्ति उलट का समय निर्धारित करने और व्यापार जोखिम को कम करने के लिए।
विभिन्न किस्मों और बाजार स्थितियों के अनुकूल करने के लिए अनुकूलन योग्य चलती औसत पैरामीटर और सांख्यिकीय अवधि पैरामीटर।
मोमबत्तियों का रंग दृश्य सहायता के रूप में प्रवृत्ति दिशा परिवर्तनों को सहज रूप से प्रदर्शित करता है।
विभिन्न प्रकार के चलती औसत चुनने के लिए लचीलापन।
एक चलती औसत परिवर्तन वक्र को आकर्षित करने से स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि क्या कोई उल्टा हो रहा है।
सरल और स्पष्ट नियम, समझने और लागू करने में आसान, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त।
चलती औसत दिशा उलटा ट्रेडिंग रणनीति में भी कुछ जोखिम हैंः
चलती औसत का विलंब ही समय पर पलटने के बिंदुओं को पकड़ने को प्रभावित करता है।
सांख्यिकीय अवधि के कारण लंबे और छोटे निर्णयों में देरी करने से तेजी से उलटने के अवसर चूक सकते हैं।
अत्यधिक लंबी निरंतर चक्र सेटिंग प्रवृत्ति को याद कर सकती है, जबकि बहुत कम फंसने की प्रवृत्ति है।
अस्थिर बाजारों में बड़ी संख्या में शॉर्ट ट्रेड सिग्नल हो सकते हैं।
केवल चलती औसत की दिशा पर भरोसा करने से वास्तविक रुझान उलटने का पूरी तरह से निर्धारण नहीं हो सकता है, जिसमें झूठे संकेतों का कुछ जोखिम है।
जब बाजार में नाटकीय परिवर्तन होते हैं, तो चलती औसत सूचक भी तेजी से बदल जाएगा, जिसमें झूठे संकेत उत्पन्न करने की अधिक संभावना होगी।
चलती औसत मापदंडों के चयन की उचितता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, अन्यथा यह विफल हो जाएगा।
समाधान:
संवेदनशीलता में सुधार के लिए चलती औसत चक्र को उचित रूप से छोटा करें।
संकेतों को फ़िल्टर करने और रुझान उलटने की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग करें।
प्रतिक्रिया गति और स्थिरता के बीच संतुलन खोजने के लिए सांख्यिकीय चक्र मापदंडों का अनुकूलन करें।
घाटे को नियंत्रित करने के लिए हेजिंग के लिए स्टॉप लॉस रेंज बढ़ाएं।
सटीकता बढ़ाने के लिए चलती औसत के कई संयोजनों का प्रयोग करें।
चलती औसत दिशा उलट व्यापार रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
चलती औसत मापदंडों को अनुकूलित करें, विभिन्न लंबाई अवधि के चलती औसत का परीक्षण करें, और सर्वोत्तम मापदंडों का पता लगाएं। एसएमए, ईएमए और डब्ल्यूएमए के संयोजनों का प्रयास किया जा सकता है।
सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार के लिए आरएसआई और केडी जैसे अन्य सहायक संकेतक शामिल करें।
यथासंभव झूठे संकेतों को फ़िल्टर करते हुए ट्रेंड रिवर्स को प्रतिबिंबित करने के लिए लगातार अवधि के सांख्यिकीय पैरामीटर को अनुकूलित करें।
एकल लेनदेन के नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
विभिन्न किस्मों पर पैरामीटर अनुकूलन के परिणामों का परीक्षण करें और विभिन्न व्यापारिक किस्मों के अनुसार मापदंडों को समायोजित करें।
रणनीति को अधिक लचीला बनाने के लिए निश्चित सांख्यिकीय अवधि को अनुकूलन सांख्यिकीय अवधि में बदलने पर विचार करें।
जब चलती औसत वास्तव में तोड़ता है तो ब्रेकआउट खोलने की स्थिति का प्रयास करें।
प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए समग्र प्रवृत्ति दिशा का निर्णय जोड़ें।
चलती औसत वक्र के चित्रण के तरीके में सुधार करना, जैसे वक्र की चिकनाई बढ़ाना।
मूविंग एवरेज डायरेक्शन रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति मूविंग एवरेज के लगातार बढ़ने या गिरने की अवधि की गिनती करके निरंतर ट्रेंड ट्रैकिंग के समय को निर्धारित करती है। यह प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकती है और जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो अवसरों को जब्त कर सकती है। यह रणनीति अनुकूलन योग्य मूविंग एवरेज पैरामीटर और सांख्यिकीय चक्र की गिनती के माध्यम से विभिन्न ट्रेडिंग किस्मों और बाजार वातावरण के लिए लचीले ढंग से अनुकूलित हो सकती है। हालांकि, मूविंग एवरेज की देरी स्वयं तेजी से रिवर्स के लिए पहचान में देरी का कारण बनती है। इसलिए, मापदंडों को अनुकूलित और समायोजित करने की आवश्यकता होती है, और अन्य तकनीकी संकेतकों को संकेत सटीकता में सुधार करने में मदद की जाती है। सामान्य तौर पर, मूविंग एवरेज डायरेक्शन रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति का लाभ है कि इसे समझना आसान है, और यह एक व्यावहारिक और अनुशंसित ट्रेडिंग रणनीति है।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Moving Average Consecutive Up/Down Strategy (by ChartArt)", overlay=true)
// ChartArt's Moving Average Consecutive Up/Down Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on December 30, 2015.
//
// This strategy goes long (or short) if there are several
// consecutive increasing (or decreasing) moving average
// values in a row in the same direction.
//
// The bars can be colored using the raw moving average trend.
// And the background can be colored using the consecutive
// moving average trend setting. In addition a experimental
// line of the moving average change can be drawn.
//
// The strategy is based upon the "Consecutive Up/Down Strategy"
// created by Tradingview.
// Input
Switch1 = input(true, title="Enable Bar Color?")
Switch2 = input(true, title="Enable Background Color?")
Switch3 = input(false, title="Enable Moving Average Trend Line?")
ConsecutiveBars = input(4,title="Consecutive Trend in Bars",minval=1)
// MA Calculation
MAlen = input(1,title="Moving Average Length: (1 = off)",minval=1)
SelectMA = input(2, minval=1, maxval=4, title='Moving Average: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
Price = input(close, title="Price Source")
Current =
SelectMA == 1 ? sma(Price, MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price, MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price, MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price, MAlen,0) :
na
Last =
SelectMA == 1 ? sma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price[1], MAlen,0) :
na
// Calculation
MovingAverageTrend = if Current > Last
1
else
0
ConsecutiveBarsUp = MovingAverageTrend > 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsUp[1]) + 1 : 0
ConsecutiveBarsDown = MovingAverageTrend < 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsDown[1]) + 1 : 0
BarColor = MovingAverageTrend > 0.5 ? green : MovingAverageTrend < 0.5 ? red : blue
BackgroundColor = ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars ? green : ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars ? red : gray
MovingAverageLine = change(MovingAverageTrend) != 0 ? close : na
// Strategy
if (ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="Bullish")
if (ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="Bearish")
// output
barcolor(Switch1?BarColor:na)
bgcolor(Switch2?BackgroundColor:na)
plot(Switch3?MovingAverageLine:na, color=change(MovingAverageTrend)<0?green:red, linewidth=4)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)