यह रणनीति अधिक सटीक और विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। इसमें दो भाग होते हैंः पहला भाग 123 रिवर्स रणनीति का उपयोग करता है, और दूसरा भाग TEMA संकेतक का उपयोग करता है। दोनों द्वारा उत्पन्न ट्रेडिंग संकेत गलत संकेतों को फ़िल्टर करने और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संयुक्त होते हैं।
पहला भाग 123 रिवर्सल रणनीति का उपयोग करता है। यह स्टोकास्टिक संकेतक पर आधारित है। जब समापन मूल्य लगातार दो दिनों के लिए रिवर्सल दिखाता है (उदाहरण के लिए वृद्धि से गिरावट में बदलना), और स्टोकास्टिक संकेतक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल दिखाता है, तो यह खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
विशेष रूप से, जब समापन मूल्य पिछले दिनों की तुलना में अधिक होता है और स्टोकैस्टिक स्लो लाइन 50 से नीचे होती है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। जब समापन मूल्य पिछले दिनों की तुलना में कम होता है और स्टोकैस्टिक फास्ट लाइन 50 से ऊपर होती है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
दूसरा भाग TEMA सूचक का उपयोग करता है। TEMA का अर्थ है ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इसकी गणना इस प्रकार की जाती हैः
TEMA = 3ईएमए ((क्लोज़, एन) - 3ईएमए ((ईएमए ((क्लोज, एन), एन) + ईएमए ((ईएमए ((ईएमए ((क्लोज, एन), एन), एन)
जहां N पैरामीटर लंबाई है. यदि समापन मूल्य TEMA मूल्य से ऊपर है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है. यदि समापन मूल्य TEMA मूल्य से नीचे है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है.
अंत में, दोनों संकेतकों के संकेतों को संयुक्त किया जाता है। केवल जब दोनों संकेतकों से सुसंगत संकेत उत्पन्न होते हैं (दोनों खरीदते हैं या दोनों बेचते हैं), तो वास्तविक व्यापार संकेत उत्पन्न होते हैं।
यह रणनीति कई संकेतकों के उचित संयोजन के माध्यम से संकेत की गुणवत्ता में सुधार करती है, जिससे यह एक बहुत ही प्रभावी मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति बन जाती है। लेकिन जोखिम प्रबंधन अभी भी आवश्यक है, जैसे कि परिशुद्धता पैरामीटर या अनुकूलन के लिए अन्य घटकों को जोड़ना, ताकि रणनीति विभिन्न बाजारों में स्थिर प्रदर्शन बनाए रख सके।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )