एआरजीओ रेंज ब्रेकआउट रणनीति चैनल ब्रेकआउट सिद्धांतों से प्रेरित एक 4-घंटे की रेंज ट्रेडिंग प्रणाली है। यह महत्वपूर्ण मूल्य आंदोलनों को पकड़ने के लिए 4-घंटे के समय सीमा के भीतर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।
रणनीति पहले चैनल रेंज बनाने के लिए एक परिभाषित अवधि में उच्चतम उच्च (अपबाउंड) और निम्नतम निम्न (डाउनबाउंड) की गणना करती है। फिर यह बोलिंगर चैनल की मिडलाइन, ऊपरी बैंड और निचले बैंड की गणना करती है। जब चैनल की दिशा बदलती है तो खरीद और बिक्री संकेत ट्रिगर होते हैं।
विशेष रूप से, रणनीति एन अवधि (डिफ़ॉल्ट 47) पर अपबाउंड और डाउनबाउंड की गणना करती है। यह तब एक अनुपात बिंदु (डिफ़ॉल्ट 1) और सहिष्णुता टोल (डिफ़ॉल्ट 1000) निर्धारित करता है, ताकि चैनल की ऊपरी सीमा BoundUp और निचली सीमा BoundDown की गणना की जा सके। जब कीमत निचली सीमा से ऊपर टूट जाती है तो एक खरीद संकेत ट्रिगर किया जाता है। जब कीमत ऊपरी सीमा से नीचे टूट जाती है तो एक बिक्री संकेत ट्रिगर किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की शर्तें कॉन्फ़िगर की जाती हैं। लॉन्ग ट्रेडों के लिए स्टॉप लॉस निचली सीमा के पास सेट किया जाता है, जबकि शॉर्ट ट्रेडों के लिए ऊपरी सीमा के पास होता है। टेक प्रॉफिट इनपुट लक्ष्य लाभ / हानि अनुपात पर आधारित होता है।
एआरजीओ रेंज ब्रेकआउट रणनीति बोलिंगर चैनल और ब्रेकआउट सिद्धांतों के आधार पर 4 घंटे की मध्यम अवधि की ट्रेडिंग प्रणाली है। अल्पकालिक ट्रेडिंग की तुलना में, यह मध्यम अवधि के समय सीमा पर प्रवृत्ति उलट को पकड़ने पर अधिक केंद्रित है। उचित अनुकूलन के साथ, यह विभिन्न बाजार वातावरण के अनुकूल हो सकता है और जोखिम को नियंत्रित करते हुए महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। रणनीति प्रवृत्ति के बाद और जोखिम प्रबंधन को संतुलित करती है। यह एक अनुशंसित मध्यम अवधि का ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम है।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("ARGO_BAND-STRATEGY", overlay=true,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=100,currency=currency.USD)
// A 4hours Breakout Strategy work in progres..it's a starting point, thanks to all tradingview community
//How to use: test it only on gbpjpy 240 min, wait the end of the candle to place next order, red and blue dots are short and long stop orders, Targets are Upper and lowerBands. Test it and enjoy but use at your own risk..
//2016 © F.Peluso
risk=input(title="Risk", defval=1)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=47)
stopBound=input(title="Previous",defval=10)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
point=1
tol=1000
stopT=input(title="Stop", defval=5,minval=1, maxval=5)
dev =input(title="Tolerance",defval=2,minval=1, maxval=5)
limitBoundUp=( highest(high, length))*(point-(dev/tol))
limitBoundDown=downBound/(point-(dev/tol))
plot(limitBoundUp[1],linewidth = 3,style = circles, color = navy,trackprice=true),transp=0
plot(limitBoundDown[1],linewidth = 3,style = circles, color = red,trackprice=true,transp=0)
mezzalinea=((upBound+downBound)/2)
// Color Bands
colo = ((close>limitBoundUp[1]) ? blue : (close<upBound[1]) ? white : na)
UpB = plot(upBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=colo)
DownB = plot(limitBoundUp[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=colo)
fill(UpB, DownB, color=colo, transp=90)
plot(limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol)),color=colo)
coloS = ((close<limitBoundDown[1]) ? red : (close>downBound[1]) ? white : na)
DB = plot(downBound[1], title="Upper Bound", style=linebr, linewidth=1, color=coloS)
DoB = plot(limitBoundDown[1] ,title="Lower Bound", style=linebr, linewidth=2, color=coloS)
fill(DB, DoB, color=coloS, transp=90)
plot(limitBoundDown[2]*(point+(stopT/tol)),color=coloS)
// Strategy
past=input(title="Past", defval=5)
buy=(crossover(close,limitBoundUp))
closebuy=cross(high[past],upBound[0])
stopbuy = limitBoundUp[2]/(point+(stopT/tol))
sell=crossunder(close,limitBoundDown)
closesell=cross(low[past],downBound[0])
if (not na(close[length]))
if (buy)
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long,stop=limitBoundUp - syminfo.mintick,comment="Long I")
strategy.close("ChBrkLE",when=closebuy)
if (not na(close[length]))
if (sell)
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short,stop=limitBoundDown + syminfo.mintick,comment="Short I")
strategy.close("ChBrkSE",when=closesell)
Target =input(0) * 10
Stop = input(90) * 10
Trailing = input(40) * 10
CQ = 100
TPP = (Target > 0) ? Target : na
SLP = (Stop > 0) ? Stop : na
TSP = (Trailing > 0) ? Trailing : na
strategy.exit("Out Short", "ChBrkSE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Out Long", "ChBrkLE", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)