यह रणनीति आरएसआई संकेतों की जांच करके पिवोट स्तरों पर संभावित रुझान उलटने के अवसरों का पता लगाने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) संकेतक के साथ पिवोट पॉइंट रिवर्स रणनीति को जोड़ती है।
यह रणनीति सबसे पहले कई बार के ऊपर बाएं और दाएं देखकर प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना करती है ताकि उच्चतम उच्च पिवोट और निम्नतम निम्न पिवोट का पता लगाया जा सके। जब एक पिवोट स्तर स्थापित किया जाता है, तो यह आगे की जांच करता है कि क्या आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों को पूरा करता है। विशेष रूप से, यदि आरएसआई प्रतिरोध पर ओवरसोल्ड लाइन से नीचे है, तो इसे लंबी प्रविष्टि के लिए ओवरसोल्ड माना जाता है। यदि आरएसआई समर्थन पर ओवरबोल्ड लाइन से ऊपर है, तो इसे शॉर्ट प्रविष्टि के लिए ओवरबोल्ड माना जाता है। यह आरएसआई फिल्टर का उपयोग झूठे ब्रेकआउट और ट्रेंड रिवर्स बिंदुओं पर बेहतर प्रवेश समय की पहचान करने की अनुमति देता है।
कोड का विवरण इस प्रकार है:
इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः
रुझान की पुष्टिः आरएसआई झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करता है और अस्थायी पॉलबाक्स के दौरान गलत प्रविष्टियों से बचता है।
जोखिम नियंत्रण: जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए प्रमुख समर्थन और प्रतिरोधों के पास स्टॉप लगाए जाते हैं।
बहुमुखी प्रतिभा: विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं पर लागू होती है।
सरलता: सरल कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम संकेतकों और मापदंडों को शामिल किया जाना चाहिए।
डेटा दक्षता: केवल ओएचएलसी डेटा की आवश्यकता होती है और डेटा की गुणवत्ता के प्रति संवेदनशील नहीं होती है।
संभावित जोखिम हैंः
पिवोट विफलता जोखिमः बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान प्रमुख स्तर टूट सकते हैं, जिससे रणनीति विफल हो जाती है। पिवोट रेंज को चौड़ा करने के लिए लुकबैक अवधि को समायोजित करके इसे कम किया जा सकता है।
आरएसआई विचलन जोखिमः आरएसआई विचलित हो सकता है और अस्थिर बाजारों में ओवरबॉट / ओवरसोल्ड के लिए अप्रभावी हो सकता है। आरएसआई मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है और आरएसआई संकेतों को मान्य करने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं।
स्टॉप लॉस जोखिमः स्टॉप को मजबूत रुझानों के दौरान मारा जा सकता है जिससे नुकसान बढ़ जाता है। व्यापक स्टॉप लॉस दूरी मदद कर सकती है लेकिन लाभ और जोखिमों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है।
ड्रॉडाउन जोखिमः रणनीति प्रत्येक टिक पर निष्पादित की जाती है और प्रतिकूल उलटफेर के दौरान ड्रॉडाउन का सामना कर सकती है। ड्रॉडाउन को जोखिम प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।
इस रणनीति में कई पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः
विभिन्न बाएं/दाएं लुकबैक अवधि का परीक्षण करके और सटीकता में सुधार के लिए फ़िल्टर जोड़कर पिवोट गणना को अनुकूलित करें।
ओवरबॉट/ओवरसोल्ड का बेहतर पता लगाने के लिए आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें। विभिन्न लंबाई और सीमा स्तरों का परीक्षण करें।
अस्थिर बाजारों में विप्स से बचने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़ें, जैसे कि अस्थिरता संकेतक।
लाभ और जोखिमों को संतुलित करने के लिए स्टॉप को अनुकूलित करें। ट्रेलिंग स्टॉप और अन्य गतिशील तंत्र पर विचार करें।
स्टॉप लॉस रेंज निर्धारित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा विश्लेषण के आधार पर सांख्यिकीय स्टॉप का उपयोग करें।
कई समय सीमाओं का उपयोग करके जीत दर में सुधार के लिए बहु-समय सीमा की पुष्टि जोड़ें.
गो विद द ट्रेंड आरएसआई रणनीति संभावित रुझान मोड़ बिंदुओं की पहचान करने और इष्टतम प्रविष्टियों को खोजने के लिए पिवोट बिंदुओं और आरएसआई को जोड़ती है। अकेले पिवोट या आरएसआई जैसी एकल तकनीकों का उपयोग करने की तुलना में, यह रणनीति मजबूती और स्थिरता में सुधार करती है। मापदंडों और फिल्टर पर आगे के अनुकूलन जीत दर और जोखिम-समायोजित रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर, यह अल्पकालिक रुझान उलटों का व्यापार करने के लिए एक व्यावहारिक प्रणाली है।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Pivot Point Reversal + RSI Strategy", shorttitle = 'PP + RSI Strategy', overlay=true)
////////////
// Inputs //
leftBars = input(3, title = 'PP - Left Bars')
rightBars = input(3, title = 'PP - Right Bars')
rsi_length = input(14, title = "RSI - Length")
rsi_long = input(70, title = "RSI - Overbought level")
rsi_short = input(30, title = "RSI - Overold level")
//////////////////
// Calculations //
// Pivot Points
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
// Pivot High
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
// Pivot Low
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
// RSI
rsi = rsi(close, 14)
//////////////
// STRATEGY //
if (le and rsi[rightBars] < rsi_long )
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment = "PivRSI Long", stop = hprice + syminfo.mintick)
if (se and rsi[rightBars] > rsi_short)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment = "PivRSI Short", stop = lprice - syminfo.mintick)