यह रणनीति सरल चलती औसत (एसएमए) और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतकों पर आधारित है। यह तब शॉर्ट हो जाता है जब आरएसआई प्रवेश स्तर से ऊपर जाता है और बंद मूल्य एसएमए से नीचे होता है; यह स्टॉप लॉस या ले लाभ संकेत दिखाई देने पर पदों को बंद करता है। डबल फिल्टर अप्रभावी ट्रेडों से बचने में मदद करता है।
रणनीति में मुख्य रूप से दो संकेतकों के आधार पर बाजार का आकलन किया गया हैः
एसएमएः पिछले 200 दिनों में बंद होने वाले मूल्य के सरल चलती औसत के आधार पर गणना की जाती है, जो मध्यम-लंबे अवधि के रुझानों का प्रतिनिधित्व करता है।
आरएसआईः पिछले 14 दिनों में बंद होने की कीमतों की सापेक्ष मजबूती के आधार पर गणना की जाती है, जो अल्पकालिक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है।
जब आरएसआई 51 से ऊपर ओवरबॉट जोन में जाता है और एसएमए लाइन से ऊपर होता है, तो यह इंगित करता है कि अल्पकालिक और मध्यम दीर्घकालिक रुझान अलग हो रहे हैं, इसलिए एक छोटी स्थिति खोली जाती है।
उसके बाद, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लाइनें सेट की जाती हैं। स्थिति बंद हो जाती है जब आरएसआई ले लाभ के लिए 32 से नीचे गिरता है, या जब आरएसआई 54 से ऊपर पार करता है या स्टॉप लॉस के लिए स्टॉप लॉस मारा जाता है।
संकेतकों का दोहरी फ़िल्टर प्रवेश संकेतों की सटीकता को बढ़ाता है। आरएसआई अल्पकालिक ओवरबॉट स्तरों को निर्धारित करता है और एसएमए मध्यम-लंबी अवधि के मंदी संकेतों को निर्धारित करता है, दोनों को मिलाकर संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाता है।
ट्रेलिंग स्टॉप मूल्य क्रिया के अनुसार मुनाफे में ताला लगाता है, मुनाफे को वापस देने से बचता है।
तर्क सरल और सीधा है, समझने और संशोधित करने में आसान है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम या अस्थिरता जैसे कारकों पर विचार नहीं करता है।
आरएसआई पैरामीटर निश्चित हैं और सभी उत्पादों और समय सीमाओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
इसमें स्लिप और कमीशन जैसी ट्रेडिंग लागतों पर विचार नहीं किया गया है।
रणनीति बहुत सरल है और विस्तार के लिए सीमित स्थान है।
सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए आरएसआई और एसएमए मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।
स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने की अधिक प्रकार की विधियाँ जोड़ें, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप, प्रतिशत आधारित स्टॉप।
प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए एमएसीडी जैसे प्रवृत्ति फ़िल्टर संकेतक जोड़ें।
कम मात्रा के साथ झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए वॉल्यूम संकेतकों पर विचार करें।
रणनीति स्पष्ट तर्क और कुछ व्यावहारिक मूल्य है। लेकिन इसके मापदंड तय हैं और बाजार में बदलाव के अनुकूल नहीं हैं। कुछ विवरण भी हैं जिन्हें सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह शुरुआती लोगों के लिए दोहरे संकेतक फ़िल्टरिंग रणनीतियों को सीखने के लिए एक उदाहरण के रूप में काम कर सकता है, लेकिन वास्तविक व्यापार के लिए आगे परीक्षण और सुधार की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)