डबल टॉप स्मार्ट ब्रेकआउट रणनीति एक संयोजन रणनीति है जिसमें 123 रिवर्सल रणनीति और पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर रणनीति शामिल है। यह मुख्य रूप से संभावित प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए डबल टॉप पैटर्न का उपयोग करता है और महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों पर प्रवृत्ति उलट को पकड़ने के लिए झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए पिवोट डिटेक्टर संकेतक का उपयोग करता है।
इस रणनीति के दो भाग हैंः
123 प्रतिवर्तन रणनीति
123 रिवर्सल रणनीति की उत्पत्ति उलफ जेनसेन की पुस्तक
तर्क यह हैः जब समापन मूल्य 2 लगातार दिनों के लिए पिछले समापन मूल्य से अधिक है, और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक स्लो लाइन 50 से नीचे है, तो लंबा; जब समापन मूल्य 2 लगातार दिनों के लिए पिछले समापन मूल्य से कम है, और 9-दिवसीय स्टोकैस्टिक फास्ट लाइन 50 से ऊपर है, तो छोटा।
पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर रणनीति
पिवोट डिटेक्टर ऑसिलेटर रणनीति का प्रस्ताव जियोर्गोस ई. सिलीगार्डोस द्वारा किया गया था। संबंधित लेख स्टॉक एंड कमोडिटीज पत्रिका के सितंबर 2009 के अंक में प्रकाशित किया गया था।
यह रणनीति चलती औसत और आरएसआई संकेतक के संयोजन का उपयोग करता है जब मूल्य ऊपरी या निचले बैंड के करीब आता है तो दोलन को मापने के लिए। विशिष्ट गणना सूत्र निम्नानुसार हैः
When price > moving average:
Indicator value = (RSI value - 35) / (85 - 35)
When price <= moving average:
Indicator value = (RSI value - 20) / (70 - 20)
If indicator value > 50, go long
If indicator value < 50, go short
दोनों रणनीतियों को मिलाकर, जब एक डबल टॉप पैटर्न सामने आता है, यदि संकेतक एक ही दिशा में संकेत देता है, तो एक ब्रेकआउट ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है। यह समेकन सीमाओं के भीतर झूठे ब्रेकआउट से बचते हुए महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों पर नए रुझानों को पकड़ने की अनुमति देता है।
जोखिम प्रबंधन और अनुकूलन:
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए विभिन्न चलती औसत प्रणालियों का परीक्षण करें
झूठे संकेतों को कम करने के लिए आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें
मान्य ब्रेकआउट सुनिश्चित करने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें
विपरीत रुझानों के टूटने से बचने के लिए रुझान निर्धारित करने वाले संकेतक शामिल करें
स्वचालित पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें
जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें
ब्रेकआउट की स्थिरता का आकलन करें और लाभ लक्ष्य निर्धारित करें
पैरामीटर समायोजन के लिए विभिन्न उत्पाद विशेषताओं का विश्लेषण करें
पैरामीटर अनुकूलन, ब्रेकआउट प्रभावों का मूल्यांकन, स्टॉप लॉस रणनीतियों आदि को समायोजित करने के माध्यम से, विभिन्न बाजार वातावरण में स्थिर लाभ प्राप्त करने के लिए रणनीति में लगातार सुधार किया जा सकता है।
डबल टॉप स्मार्ट ब्रेकआउट रणनीति महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों पर संभावित रुझान उलट बिंदुओं को पकड़ने के लिए उलट पैटर्न और संकेतक पुष्टि तंत्र को जोड़ती है। शुद्ध रूप से ब्रेकआउट का पीछा करने की तुलना में, इसके निष्पादन का समय अधिक सटीक है, जो कि सीमा बाजारों में पिस्तौल से बचता है। इस बीच, रणनीति जोखिम नियंत्रण पर जोर देती है और इसे स्टॉप लॉस तंत्र के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। पैरामीटर अनुकूलन और तकनीकी संकेतकों को जोड़ने के माध्यम से, लगातार ब्रेकआउट संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं ताकि प्रवृत्ति पलट बिंदुओं पर प्रकोप को पकड़ सकें और बड़े लाभ प्राप्त कर सकें। सारांश में, रणनीति में सटीक समय चयन और ध्वनि जोखिम नियंत्रण है। प्रवीणता के साथ, यह व्यापार प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 20/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35),
iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos:= iff(nRes * 100 > 50, 1,
iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Pivot Detector Oscillator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Pivot Detector Oscillator ----")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPDO = PDO(Length_MA,Length_RSI,UpBand,DownBand,MidlleBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPDO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPDO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )