यह रणनीति सकारात्मक और नकारात्मक गति परिवर्तनों के संचयी योग की गणना करके प्रवृत्ति निरंतरता का निर्धारण करती है, और इसका उपयोग लंबी या छोटी दिशा तय करने के लिए करती है। जब सकारात्मक गति परिवर्तनों का संचयी योग नकारात्मक गति परिवर्तनों से अधिक होता है, तो इसे लंबे समय तक एक अपवर्ती प्रवृत्ति निरंतरता के रूप में माना जाता है। जब नकारात्मक गति परिवर्तनों का संचयी योग सकारात्मक गति परिवर्तनों से अधिक होता है, तो इसे कम समय के लिए एक घटती प्रवृत्ति निरंतरता के रूप में माना जाता है।
पिछले अवधि के सापेक्ष वर्तमान समापन मूल्य के परिवर्तन xपरिवर्तन की गणना करें।
सकारात्मक परिवर्तन के लिए xChange को xPlusChange और नकारात्मक परिवर्तन के लिए xMinusChange में वर्गीकृत करें।
क्रमशः सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों को जमा करने के लिए संचयी योग चर xPlusCF और xMinusCF को परिभाषित करें।
चालू अवधि के लिए सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों की गणना करें:
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xमाइनस = xमाइनसचेंज - xPlusCF
सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों के संचयी योगों की गणना करें:
xPlusTCF = योग ((xPlus, लंबाई)
xमाइनसTCF = राशि ((xमाइनस, लंबाई)
लंबी या छोटी दिशा निर्धारित करने के लिए संचयी योगों की तुलना करें:
यदि xPlusTCF > xMinusTCF
लम्बा
अन्यथा यदि xPlusTCF < xMinusTCF
छोटा
लंबी/छोटी दिशा को स्विच करने के लिए रिवर्स इनपुट जोड़ें.
सकारात्मक और नकारात्मक गति परिवर्तनों की संचयी प्रवृत्ति का पालन करके, और ऊपर और नीचे की ताकतों के बीच अधिक गति की तुलना करके, यह रणनीति व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए संभावित भविष्य की मूल्य दिशा का न्याय करती है।
गति संकेतक का उपयोग मूल्य संकेतक की तुलना में पहले रुझान परिवर्तनों को पकड़ सकता है।
सकारात्मक और नकारात्मक संचयी राशि की तुलना करने से बाजार शोर को फ़िल्टर किया जाता है और मुख्य रुझान की दिशा निर्धारित होती है।
अनुकूलन योग्य लंबाई पैरामीटर संवेदनशीलता को समायोजित करता है और झूठे संकेतों को कम करता है।
रिवर्स स्विच जोड़ने से विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन मिलता है।
प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन से मिश्रित रणनीतियों के लाभों का उपयोग किया जा सकता है।
समझने और लागू करने में आसान, शुरुआती लोगों के लिए सीखने और अभ्यास के लिए उपयुक्त।
लंबाई पैरामीटर के उचित समायोजन की आवश्यकता है, बहुत लंबा या छोटा प्रदर्शन को प्रभावित करेगा।
रुझान उलटने के बिंदुओं के आसपास गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है।
बाजारों में बार-बार आने वाले संकेत इसे अनुपयुक्त बनाते हैं।
रिवर्स स्विच का उपयोग करते समय मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर ध्यान देना आवश्यक है।
उचित परीक्षण और सत्यापन या अन्य फिल्टर के साथ संयोजन की आवश्यकता होती है।
सभी ट्रेडों के लाभकारी होने की गारंटी नहीं दे सकता, उचित स्टॉप लॉस की आवश्यकता है।
ईएमए, एमएसीडी आदि जैसे अन्य रुझान संकेतकों के साथ संयोजन कर सकता है।
सकारात्मक/नकारात्मक परिवर्तन गणनाओं को अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर जोड़ें।
अनुकूलनशील होने के लिए लंबाई पैरामीटर चयन को अनुकूलित करें.
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
पूर्ण ऑटो ट्रेडिंग प्रणाली का निर्माण और अनुकूलन के लिए बैकटेस्ट।
मापदंडों और नियमों को प्रशिक्षित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का प्रयास करें।
यह रणनीति गति संकेतक का उपयोग करके अपेक्षाकृत सरल प्रवृत्ति के बाद दृष्टिकोण को डिजाइन करती है, स्पष्ट तर्क और आसान कार्यान्वयन के साथ, प्रवृत्ति व्यापार रणनीतियों के लिए एक बुनियादी टेम्पलेट के रूप में कार्य करती है। लेकिन वास्तविक उपयोग के लिए, पैरामीटर ट्यूनिंग और सत्यापन की आवश्यकता होती है, साथ ही अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन, उपयोगिता को अधिकतम करने, झूठे संकेतों को कम करने और मजबूती में सुधार करने के लिए। इसके अलावा जोखिम नियंत्रण महत्वपूर्ण है, उचित स्टॉप लॉस के साथ, सिग्नल का अंधाधुंध पालन नहीं करना। निरंतर अनुकूलन और सुधार के साथ, स्वचालन तत्वों को जोड़ना, यह स्थिर व्यापार प्रणाली उत्पन्न करने में मदद करेगा।
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start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
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exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/01/2018
// Trend continuation factor, by M.H. Pee
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//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="Trend continuation factor")
Length = input(35, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xChange = mom(close, 1)
xPlusChange = iff(xChange > 0, xChange, 0)
xMinusChange = iff(xChange < 0, (xChange * -1), 0)
xPlusCF = iff(xPlusChange == 0, 0, xPlusChange + nz(xPlusCF[1], 1))
xMinusCF = iff(xMinusChange == 0, 0, xMinusChange + nz(xMinusCF[1], 1))
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xMinus = xMinusChange - xPlusCF
xPlusTCF = sum(xPlus, Length)
xMinusTCF = sum(xMinus, Length)
pos = iff(xPlusTCF > xMinusTCF, 1,
iff(xPlusTCF < xMinusTCF, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPlusTCF, color=blue, title="Plus TCF")
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