दोहरी गति रणनीति का उद्देश्य शेयर की कीमतों में लगातार ऊपर या नीचे मोमबत्ती पैटर्न की पहचान करके कम खरीदना और उच्च बेचना है। यह निर्णय लेने के लिए सरल संकेतकों का उपयोग करता है और मध्यम से अल्पकालिक व्यापार के लिए लागू करना आसान है।
यह रणनीति दो मापदंडों पर आधारित हैःउभरती हुई सलाखों की संख्याऔरगिरने वाली सलाखों की संख्या.
जब बंद LongEnterAfter बार के ऊपर बढ़ता है, तब बंद करें, जब बंद LongExitAfter बार के नीचे गिरता है।
जब बंद शॉर्टएन्टरएफ़्टर बार से नीचे गिरता है तो शॉर्ट करें, जब बंद शॉर्टएक्जिटएफ़्टर बार से ऊपर उठता है तो शॉर्ट करें।
सटीक व्यापार नियम LongEnterAfter, LongExitAfter, ShortEnterAfter और ShortExitAfter को ट्यून करके निर्धारित किए जाते हैं।
यह रणनीति दैनिक समापन मूल्य की निगरानी करके शेयर की कीमतों में गति परिवर्तन को पकड़ती है। यह पैरामीटर में परिभाषित कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर प्रवेश और निकास संकेतों को ट्रिगर करती है।
संक्षेप में, दोहरी गति रणनीति का मूल व्यापार की दिशा और समय निर्धारित करने के लिए अल्पकालिक मूल्य उछाल और गिरावट के रुझानों की पहचान करना है। यह सरल और प्रत्यक्ष है, और आक्रामकता को पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है।
दोहरी गति की रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
सरल और सीधा तर्क जिसे समझना और लागू करना आसान हो।
रणनीतिक आक्रामकता को समायोजित करने के लिए विन्यास योग्य मापदंड।
अल्पकालिक गति को पकड़ता है जो शेयरों के रुझानों पर लाभ उठाने में मदद करता है।
स्टॉप लॉस जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील शेयरों के लिए अच्छा काम करता है, विशेष रूप से छोटे कैप शेयरों के लिए।
कुल मिलाकर, दोहरी गति रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं और उच्च व्यापार आवृत्ति का पीछा करते हैं। यह अल्पकालिक स्टॉक आंदोलनों पर पूंजी बना सकता है और अल्फा प्राप्त कर सकता है। आवृत्ति और जोखिम को पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।
दोहरी गति की रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
पैरामीटर सेटिंग्स पर अत्यधिक निर्भर जो बड़े प्रदर्शन अंतर का कारण बनता है।
केवल अल्पकालिक रुझानों पर ध्यान केंद्रित करके दीर्घकालिक आंदोलनों की अनदेखी करता है।
उच्च व्यापारिक आवृत्ति लागत और फिसलने के जोखिम को बढ़ाती है।
गलत स्टॉप लॉस सेटिंग से अस्वीकार्य नुकसान हो सकता है।
सीमा-बंद या लंबी समेकन स्टॉक के लिए उपयुक्त नहीं है।
जब वॉल्यूम सूख जाता है तो स्मार्ट पैसे से खिलवाड़ होने का जोखिम।
जोखिमों को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः
व्यापारिक आवृत्ति और अति-अनुकूलन जोखिमों को कम करने के लिए मापदंडों को समायोजित करना।
मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को ध्यान में रखने के लिए लंबी अवधि की अवधि की अनुमति देना।
स्टॉप लॉस सेट करना ताकि एकल ट्रेड हानि पर सख्ती से नियंत्रण किया जा सके।
उच्च गति वाले शेयरों का चयन करना और चंचल शेयरों से बचना।
मात्रा में कमी आने पर जोखिमों से बचने के लिए मात्रा का महत्व बढ़ाना।
इस रणनीति को कई तरीकों से बढ़ाया जा सकता हैः
प्रमुख प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए एमएसीडी और केडीजे जैसे प्रवृत्ति संकेतक जोड़ें।
वॉल्यूम घटने पर प्रविष्टियों से बचने के लिए वॉल्यूम की स्थिति जोड़ें.
लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को जोड़ें, उदाहरण के लिए xN ATR ट्रैलिंग स्टॉप।
स्थिरता में सुधार के लिए बैकटेस्टिंग के माध्यम से मापदंडों का अनुकूलन करें।
बेहतर ऑर्डर प्रबंधन के लिए एल्गोरिथम ट्रेडिंग मॉडल शामिल करें।
अधिक प्रभावी संकेतों की खोज करने के लिए मशीन लर्निंग लागू करें।
कुल मिलाकर, मुख्य ध्यान स्थिरता में सुधार, जोखिमों को नियंत्रित करने और नए अल्फा कारकों की खोज पर है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग क्षमताओं को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है।
दोहरी गति रणनीति सरल लगातार ऊपर / नीचे बार मीट्रिक के माध्यम से बाजार को टाइम्स करती है। इसे लागू करना आसान है और आक्रामकता समायोज्य है। यह अल्पकालिक व्यापारियों के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से छोटे कैप स्टॉक के लिए। ओवर-ऑप्टिमाइजेशन, स्टॉप लॉस, वॉल्यूम परिवर्तन आदि के खिलाफ जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सुधार के साथ, यह एक अत्यधिक प्रभावी और लचीली मात्रा रणनीति बन सकती है।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="simple momentum", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// ====================================
// STUDY AND STRATEGY
// Inputs
LongEnterAfter = input(title="enter long after X rising blocks", defval=2)
LongExitAfter = input(title="exit long after X falling blocks", defval=1)
ShortEnterAfter = input(title="enter short after X falling blocks", defval=2)
ShortExitAfter = input(title="exit short after X rising blocks", defval=1)
// Criteria
Valid = change(time)
LongEnter = Valid and rising(close, LongEnterAfter)
LongExit = Valid and falling(close, LongExitAfter)
ShortEnter = Valid and falling(close, ShortEnterAfter)
ShortExit = Valid and rising(close, ShortExitAfter)
// ====================================
// STRATEGY
TradeSinceYear = input(title="trade since year", defval=2017)
TradeSinceMonth = input(title="trade since month", defval=1)
if year > TradeSinceYear or (year == TradeSinceYear and month >= TradeSinceMonth)
strategy.entry("long", strategy.long, when = LongEnter)
strategy.close("long", when = LongExit)
strategy.entry("short", strategy.short, when = ShortEnter)
strategy.close("short", when = ShortExit)