ग्रेडिएंट रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीति है जो चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह विभिन्न अवधियों के चलती औसत की गणना करके वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाती है और ट्रेंड रिवर्सल बिंदुओं पर लंबे या छोटे ट्रेडों में प्रवेश करती है। रणनीति का उद्देश्य मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ना और ट्रेंड रिवर्सल होने पर व्यापार करना है।
रणनीति दो चलती औसत की गणना करती है, एक लंबी अवधि के एमए बेसलाइन के रूप में कार्य करता है, और दूसरी छोटी अवधि के एमए क्रॉसिंग ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। विशिष्ट तर्क हैः
दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले अवधि पैरामीटर len1 के साथ एक आधार रेखा एमए की गणना करें।
अवधि len2 के साथ एक संकेत MA की गणना करें, जो अल्पकालिक प्रवृत्ति, len2 < len1 का प्रतिनिधित्व करता है।
जब छोटा एमए ऊपर से लंबे एमए को नीचे से पार करता है, तो शॉर्ट करें, जो एक रुझान उलटने का संकेत देता है और कीमत नीचे जा सकती है।
जब कम एमए नीचे से अधिक एमए को पार करता है, तो लंबे समय तक जाएं, जो एक रुझान उलटने का संकेत देता है और कीमत ऊपर जा सकती है।
जब कीमत वापस लंबी एमए की ओर बढ़े, तो स्थिति को बंद कर दें।
एमए के क्रॉसओवर को पकड़कर, यह मध्यम अवधि के रुझान उलटों का कारोबार करता है।
प्रभावी रूप से एमए क्रॉसओवर प्रणाली का उपयोग करके मध्यम अवधि के रुझान में बदलाव को पकड़ता है।
ट्रेडिंग सिग्नल का पालन करना सरल और स्पष्ट है।
अनुकूलन योग्य अवधि पैरामीटर विभिन्न उत्पादों और व्यापारियों के अनुरूप हैं।
व्यापार के प्रति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
विशिष्ट मूल्य मूल्यों की भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रवृत्ति की दिशा की परवाह है।
अक्सर एमए क्रॉस होने वाले बाजारों के दौरान अधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।
अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ नहीं उठा सकता, केवल मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है।
एमए प्रणाली मूल्य परिवर्तन में देरी करती है, समय पर रुझानों के उलट को पकड़ने में असमर्थ है।
व्यापारिक आवृत्ति कम हो सकती है, पर्याप्त लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हो सकती है।
बाजार को अनुकूलित करने के लिए समय पर मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है।
झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एमएसीडी, केडी जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें, केवल ट्रेंड स्पष्ट होने पर ही ट्रेड करें।
कई समय सीमाओं का व्यापार, विभिन्न अवधियों के एमए को कंघी करने से अधिक अवसर।
बदलते बाजार को अनुकूलित करने के लिए गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करें।
रुझान उलटने का आकलन करने में मदद करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल पेश करें।
ग्रेडिएंट रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति एक सामान्य रूप से उपयोग करने में आसान प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह लंबी अवधि के मूल्य रुझानों का व्यापार करने के लिए एमए क्रॉसओवर की पहचान करके मध्यम अवधि के प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को पकड़ती है। स्पष्ट ट्रेडिंग संकेतों के साथ रणनीति को लागू करना आसान है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। बाजार के अवसरों को बेहतर ढंग से जब्त करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करके, अन्य संकेतकों को मिलाकर और मशीन लर्निंग पेश करके इसे बेहतर बनाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Created by 100kiwi
strategy(title = "TrapTrading", overlay = true)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// COMPONENT CODE START
//*******************************************************************
// Backtesting Period Selector | Component by pbergden
//*******************************************************************
testStartYear = input(2015, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// COMPONENT CODE STOP
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
// input
buySide = input(defval = true, title = "Trade Direction (ON: Buy Side OFF: Sell Side)", type = bool)
counterTrend = input(defval = true, title = "Trade Mode (ON: Counter Trend OFF: Trend Following)", type = bool)
len1 = input(defval = 14, title = "Period")
multiple = input(defval = 1.4, title = "Multiple")
m1 = close - close[len1]
controlPoint = counterTrend ? lowest(abs(m1), len1) == abs(m1) : highest(abs(m1), len1) == abs(m1)
baseLine = valuewhen(controlPoint, avg(close, close[len1]), 0)
// trap line
atr = atr(len1)
line1Up = baseLine + (atr * multiple)
line2Up = baseLine + (atr * 2 * multiple)
line3Up = baseLine + (atr * 3 * multiple)
line4Up = baseLine + (atr * 4 * multiple)
line5Up = baseLine + (atr * 5 * multiple)
line6Up = baseLine + (atr * 6 * multiple)
line7Up = baseLine + (atr * 7 * multiple)
line8Up = baseLine + (atr * 8 * multiple)
line9Up = baseLine + (atr * 9 * multiple)
line10Up = baseLine + (atr * 10 * multiple)
line1Down = baseLine - (atr * multiple)
line2Down = baseLine - (atr * 2 * multiple)
line3Down = baseLine - (atr * 3 * multiple)
line4Down = baseLine - (atr * 4 * multiple)
line5Down = baseLine - (atr * 5 * multiple)
line6Down = baseLine - (atr * 6 * multiple)
line7Down = baseLine - (atr * 7 * multiple)
line8Down = baseLine - (atr * 8 * multiple)
line9Down = baseLine - (atr * 9 * multiple)
line10Down = baseLine - (atr * 9 * multiple)
// draw
color = close >= baseLine ? teal : red
barcolor(controlPoint ? yellow : na, title = "Candle Color")
plot(baseLine, title = "Base Line", color = white, linewidth = 4, style = stepline, transp = 0)
plot(line1Up, title = "1Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line2Up, title = "2Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line3Up, title = "3Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line4Up, title = "4Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line5Up, title = "5Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line6Up, title = "6Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line7Up, title = "7Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line8Up, title = "8Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line9Up, title = "9Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line10Up, title = "10Up Line", color = green, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line1Down, title = "1Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line2Down, title = "2Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line3Down, title = "2Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line4Down, title = "4Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line5Down, title = "5Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line6Down, title = "6Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line7Down, title = "7Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line8Down, title = "8Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line9Down, title = "9Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
plot(line10Down, title = "10Down Line", color = red, linewidth = 1, style = stepline, transp = 0)
// strategy code
if testPeriod() and buySide
strategy.exit("Exit Long0", from_entry = "Long0", qty = 1, limit = line2Up)
strategy.exit("Exit Long1", from_entry = "Long1", qty = 1, limit = line1Up)
strategy.exit("Exit Long2", from_entry = "Long2", qty = 1, limit = baseLine)
strategy.exit("Exit Long3", from_entry = "Long3", qty = 1, limit = line1Down)
strategy.exit("Exit Long4", from_entry = "Long4", qty = 1, limit = line2Down)
strategy.exit("Exit Long5", from_entry = "Long5", qty = 1, limit = line3Down)
strategy.exit("Exit Long6", from_entry = "Long6", qty = 1, limit = line4Down)
strategy.exit("Exit Long7", from_entry = "Long7", qty = 1, limit = line5Down)
strategy.exit("Exit Long8", from_entry = "Long8", qty = 1, limit = line6Down)
strategy.exit("Exit Long9", from_entry = "Long9", qty = 1, limit = line7Down)
strategy.exit("Exit Long10", from_entry = "Long10", qty = 1, limit = line8Down)
strategy.order("Long0", strategy.long, qty = 1, limit = baseLine, when = strategy.position_size <= 0)
strategy.order("Long1", strategy.long, qty = 1, limit = line1Down, when = strategy.position_size <= 1)
strategy.order("Long2", strategy.long, qty = 1, limit = line2Down, when = strategy.position_size <= 2)
strategy.order("Long3", strategy.long, qty = 1, limit = line3Down, when = strategy.position_size <= 3)
strategy.order("Long4", strategy.long, qty = 1, limit = line4Down, when = strategy.position_size <= 4)
strategy.order("Long5", strategy.long, qty = 1, limit = line5Down, when = strategy.position_size <= 5)
strategy.order("Long6", strategy.long, qty = 1, limit = line6Down, when = strategy.position_size <= 6)
strategy.order("Long7", strategy.long, qty = 1, limit = line7Down, when = strategy.position_size <= 7)
strategy.order("Long8", strategy.long, qty = 1, limit = line8Down, when = strategy.position_size <= 8)
strategy.order("Long9", strategy.long, qty = 1, limit = line9Down, when = strategy.position_size <= 9)
strategy.order("Long10", strategy.long, qty = 1, limit = line10Down, when = strategy.position_size <= 10)
else
if testPeriod() and not buySide
strategy.exit("Exit Short0", from_entry = "Short0", qty = 1, limit = line2Down)
strategy.exit("Exit Short1", from_entry = "Short1", qty = 1, limit = line1Down)
strategy.exit("Exit Short2", from_entry = "Short2", qty = 1, limit = baseLine)
strategy.exit("Exit Short3", from_entry = "Short3", qty = 1, limit = line1Up)
strategy.exit("Exit Short4", from_entry = "Short4", qty = 1, limit = line2Up)
strategy.exit("Exit Short5", from_entry = "Short5", qty = 1, limit = line3Up)
strategy.exit("Exit Short6", from_entry = "Short6", qty = 1, limit = line4Up)
strategy.exit("Exit Short7", from_entry = "Short7", qty = 1, limit = line5Up)
strategy.exit("Exit Short8", from_entry = "Short8", qty = 1, limit = line6Up)
strategy.exit("Exit Short9", from_entry = "Short9", qty = 1, limit = line7Up)
strategy.exit("Exit Short10", from_entry = "Short10", qty = 1, limit = line8Up)
strategy.order("Short0", strategy.short, qty = 1, limit = baseLine, when = strategy.position_size >= 0)
strategy.order("Short1", strategy.short, qty = 1, limit = line1Up, when = strategy.position_size >= -1)
strategy.order("Short2", strategy.short, qty = 1, limit = line2Up, when = strategy.position_size >= -2)
strategy.order("Short3", strategy.short, qty = 1, limit = line3Up, when = strategy.position_size >= -3)
strategy.order("Short4", strategy.short, qty = 1, limit = line4Up, when = strategy.position_size >= -4)
strategy.order("Short5", strategy.short, qty = 1, limit = line5Up, when = strategy.position_size >= -5)
strategy.order("Short6", strategy.short, qty = 1, limit = line6Up, when = strategy.position_size >= -6)
strategy.order("Short7", strategy.short, qty = 1, limit = line7Up, when = strategy.position_size >= -7)
strategy.order("Short8", strategy.short, qty = 1, limit = line8Up, when = strategy.position_size >= -8)
strategy.order("Short9", strategy.short, qty = 1, limit = line9Up, when = strategy.position_size >= -9)
strategy.order("Short10", strategy.short, qty = 1, limit = line10Up, when = strategy.position_size >= -10)