该策略结合了动量指标随机指标K值以及波动率指标ATR,根据ATR的值来动态调整K值的止损线和入场线,实现了根据市场波动率自动调整止损线和入场线的思想。
计算长度为len的K值sma(stoch(close, high, low, len), smoothK),代表随机指标K值。
计算长度为len的ATR值atr(len)。
根据ATR值绘制止损线plot(rsi(atr, len)+lowLine, …, title = “low line”)和入场线plot(rsi(atr, len)*-1+100-lowLine, …, title = “up line”)。
判断K值何时突破入场线crossover(k,up line)和止损线crossunder(k,low line),产生买入和卖出信号。
绘制买入卖出的背景颜色。
以上信号满足时进行买入卖出操作并设置止损。
该策略根据市场的波动率ATR来动态调整止损线和入场线,可以根据市场波动率自动适应调整止损风险。
当市场波动较大时,止损线和入场线间距拉大,可以避免止损被震出。
当市场波动平静时,止损线和入场线间距收窄,可以及时止损。
利用动量指标K值判定入场和出场。K值能反应价格变化速度,能捕捉转折点。
结合动量指标和波动率指标,既可以捕捉趋势,又可以根据波动自动调整风险。
K值容易产生虚假突破,可能引发不必要的交易信号。可以适当调整K值参数smoothK来平滑K线。
ATR参数len设置过大,止损线和入场线间距过大,风险可能过高。可以测试不同len参数的稳定性。
纯跟踪止损无法确定止损位置是否合理,无法控制单次止损风险。可以考虑结合期望止损算法,控制单次止损风险。
策略信号频繁,交易费用较高。可以适当调整入场线参数lowLine,控制交易频率。
测试调整K值参数smoothK,找到平滑K值的最优参数组合。
测试ATR参数len的不同取值,确定合适的ATR参数。
优化入场线参数lowLine,找到最优参数以控制交易频率。
考虑结合其它指标过滤入场信号,避免虚假突破。如结合交易量指标,KDJ指标等。
考虑优化止损方式,改进为期望止损,能主动控制止损风险。
该策略基于动量指标K值和波动率指标ATR实现了动态调整止损线和入场线的思路,既可以捕捉趋势又可以根据波动自动调整风险,是一种非常创新和实用的策略思路。通过参数优化,改进止损方式等进一步优化,可以使策略更稳定可靠,具有非常好的发展前景。
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stoch + ATR", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0454, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
len = input(34, minval=1, title="Length for Main Stochastic & ATR")
smoothK = input(2, minval=1, title="SmoothK for Main Stochastic")
lowLine = input(10, minval=-50, maxval=50, title="Multiplier for up/low lines")
//Stoch formula
k = sma(stoch(close, high, low, len), smoothK)
plot(k, color=aqua, title = "Stoch")
//len=input
atr=atr(len)
plot(rsi(atr, len)+lowLine , color=red,linewidth=2, title = "low line")
plot(rsi(atr, len)*-1+100-lowLine, color=lime,linewidth=2, title = "up line")
aboveLine = crossunder(k,(rsi(atr, len)+lowLine))? 1 : 0
belowLine = crossover(k,(rsi(atr, len)*-1+100-lowLine))? 1 : 0
aboveLine2 = crossover(k,(rsi(atr, len)+lowLine))? 1 : 0
belowLine2 = crossunder(k,(rsi(atr, len)*-1+100-lowLine))? 1 : 0
skip=(aboveLine2==1 or belowLine2==1) and (aboveLine==1 or belowLine==1)? 1 : 0
//BackGroound Color Plots
plotchar(belowLine==1 and skip==0, title="Buy Signal", char='B', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(aboveLine==1 and skip==0, title="Sell Signal", char='S', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(belowLine2==1 and skip==0, title="Close Signal", char='C', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(aboveLine2==1 and skip==0, title="Close Signal", char='C', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)
bgcolor(aboveLine==1 ? red : na, transp=30, title = "sell signal")
bgcolor(belowLine==1 ? lime : na, transp=30, title = "buy signal")
bgcolor(aboveLine2==1 ? lime : na, transp=80, title = "close short")
bgcolor(belowLine2==1 ? red : na, transp=80, title = "close long")
bgcolor(skip==1 ? black : na, transp=0, title = "skip signal")
//strategy
longCondition = belowLine==1
shortCondition = aboveLine==1
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = longCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = shortCondition)
strategy.cancel_all(when = skip==1)