यह रणनीति चलती औसत क्रॉसओवर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं में चलती औसत के स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस का उपयोग किया जाता है। यह लाभ में लॉक करने और जोखिमों को कम करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ले लाभ और स्टॉप लॉस जैसी सुविधाओं को भी जोड़ती है।
इस रणनीति में दो प्रकार के चलती औसत, तेज एमए और धीमी एमए का उपयोग किया जाता है। तेज एमए में अल्पकालिक प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए एक छोटी अवधि होती है, जबकि धीमी एमए में दीर्घकालिक प्रवृत्ति के लिए एक लंबी अवधि होती है। जब तेज एमए धीमी एमए के ऊपर पार करता है, तो एक गोल्डन क्रॉस होता है, जो एक अपट्रेंड का संकेत देता है। जब तेज एमए धीमी एमए के नीचे पार करता है, तो एक मौत का क्रॉस होता है, जो एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है।
कोड में, फास्ट एमए ma1 है, स्लो एमए ma2 है। दोनों ma1 और ma2 विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि एसएमए, ईएमए, अनुकूलन अवधि के साथ। ma1 कम अवधि के साथ अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ma2 लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
जब ma1 गोल्डन ma2 को पार करता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। जब ma1 मौत ma2 को पार करती है, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है। वास्तविक व्यापार में, लाभ में लॉक करने और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ले लाभ और स्टॉप लॉस जैसी सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं।
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
सरल और समझने में आसान तर्क।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए विभिन्न प्रकार और एमए के मापदंडों का चयन करने में लचीलापन।
अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रुझानों को पकड़ने के लिए बहु-समय फ्रेम डिजाइन।
व्यापारिक आवृत्ति को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए अनुकूलन योग्य प्रवेश नियम।
जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए विन्यस्त स्टॉप लॉस और ले लाभ।
रुझान के पीछे स्टॉप लॉस लाभ को चलाने की अनुमति देता है।
अधिक मजबूती के लिए अनुकूलन योग्य मापदंड।
इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
दोहरे एमए क्रॉसओवर के मामले में देरी होने से सबसे अच्छा रिवर्स टाइमलाइन चूक सकता है।
अनुचित एमए अवधि से अधिक झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
अचानक उलटफेर होने पर स्टॉप लॉस हो सकता है।
ट्रेंडिंग बाजारों में कीमत लम्बे समय तक एमए के एक तरफ रह सकती है।
अनुकूलित मापदंडों पर अति-अनुकूलन।
जोखिम प्रबंधन उपाय:
झूठे पलायन संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।
ट्रेडिंग सिद्धांतों के आधार पर एमए अवधि का परीक्षण और अनुकूलन करना।
सावधानीपूर्वक जोखिम नियंत्रण और उचित स्टॉप लॉस प्लेसमेंट।
धैर्य की आवश्यक कीमत स्वीकार करें।
विभिन्न बाजार स्थितियों में मजबूती परीक्षण।
इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं से सुधार किया जा सकता हैः
अधिक प्रकार के एमए का परीक्षण करें, जैसे भारित चलती औसत।
अस्थिरता के आधार पर गतिशील अवधि जोड़ें।
प्रवेश नियमों में समय और मूल बातें जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
बाजार की अस्थिरता के अनुसार अनुकूलनशील स्टॉप का प्रयोग करें।
बैकटेस्टिंग के लिए पैरामीटर अनुकूलन प्रणाली का निर्माण करें.
मापदंडों और फ़िल्टर संकेतों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग को शामिल करें।
अंत में, इस चलती औसत क्रॉसओवर मल्टी टाइमफ्रेम रणनीति में तेजी से और धीमे एमए क्रॉसओवर का उपयोग करके रुझानों का पालन करने के लिए सरल और स्पष्ट तर्क है। उचित पैरामीटर चयन, अनुकूलित प्रवेश / निकास नियमों और जोखिम नियंत्रण के साथ, यह स्थिर लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को पिछड़े जोखिमों और प्रतीक्षा समय की लागत को सहन करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह एक सरल, व्यावहारिक रणनीति है जो अधिक बाजार की स्थितियों के अनुकूल अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के लायक है।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// The majority of this script I took from the Autoview website. There are some typos in the original that I've fixed, some things I've added, things I will add, and I'm tired pulling my strategy code out and uploading this to pastebin for people.
// DISCLAIMER: I am not a financial advisor, this is not financial advice, do not use this code without first doing your own research, etc, etc, it's not my fault when you lose your house.
strategy("Moving Averages Cross - MTF - Strategy", "MA Cross", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000, currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
bgcolor ( color=black, transp=40, title='Blackground', editable=true)
///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,00,00)
testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////////////////////////////
//* Put your strategy logic below *//
/////////////////////////////////////
sp1 = input("----", title="--------Moving Average 1----------", options=["----"])
maUseRes1 = input(defval = false, title = "Use Different Resolution?")
//maReso1 = input(defval = "60", title = "Set Resolution", type = resolution)
maReso1 = input(defval='60', title = "Set Resolution Minutes")
maType1 = input("EMA", title="MA", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "Hull", "LSMA", "ALMA"])
maSource1 = input(defval = close, title = "Source")
maLength1 = input(defval = 15, title = "Period", minval = 1)
lsmaOffset1 = input(defval = 1, title = "Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval = 0)
almaOffset1 = input(defval = 0.85, title = "Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval = 0, step = 0.01)
almaSigma1 = input(defval = 6, title = "Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval = 0)
sp2 = input("----", title="--------Moving Average 2----------", options=["----"])
maUseRes2 = input(defval = false, title = "Use Different Resolution?")
//maReso2 = input(defval = "60", title = "Set Resolution", type = resolution)
maReso2 = input(defval='60', title = "Set Resolution Minutes")
maType2 = input("EMA", title="MA", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "Hull", "LSMA", "ALMA"])
maSource2 = input(defval = close, title = "Source")
maLength2 = input(defval = 30, title = "Period", minval = 1)
lsmaOffset2 = input(defval = 1, title = "Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval = 0)
almaOffset2 = input(defval = 0.85, title = "Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval = 0, step = 0.01)
almaSigma2 = input(defval = 6, title = "Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval = 0)
//Function from @JayRogers thank you man awesome work
variant(type, src, len, lsmaOffset, almaOffset, almaSigma) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, lsmaOffset) // Least Squares
v10 = alma(src, len, almaOffset, almaSigma) // Arnaud Legoux
type=="EMA"?v2 : type=="DEMA"?v3 : type=="TEMA"?v4 : type=="WMA"?v5 : type=="VWMA"?v6 : type=="SMMA"?v7 : type=="Hull"?v8 : type=="LSMA"?v9 : type=="ALMA"?v10 : v1
//Different resolution function
reso(exp, res, use) => use ? security(tickerid, res, exp) : exp
ma1 = reso(variant(maType1, maSource1, maLength1, lsmaOffset1, almaOffset1, almaSigma1), maReso1, maUseRes1)
ma2 = reso(variant(maType2, maSource2, maLength2, lsmaOffset2, almaOffset2, almaSigma2), maReso2, maUseRes2)
plotma1 = plot(ma1, color=green, tranps=50, linewidth = 2 )
plotma2 = plot(ma2, color=red, tranps=50, linewidth = 2 )
// Long/Short Logic
longLogic = crossover(ma1,ma2) ? 1 : 0
shortLogic = crossunder(ma1,ma2) ? 1 : 0
//////////////////////////
//* Strategy Component *//
//////////////////////////
isLong = input(false, "Longs Only")
isShort = input(false, "Shorts Only")
isFlip = input(false, "Flip the Opens")
long = longLogic
short = shortLogic
if isFlip
long := shortLogic
short := longLogic
else
long := longLogic
short := shortLogic
if isLong
long := long
short := na
if isShort
long := na
short := short
////////////////////////////////
//======[ Signal Count ]======//
////////////////////////////////
sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])
if long
sectionLongs := sectionLongs + 1
sectionShorts := 0
if short
sectionLongs := 0
sectionShorts := sectionShorts + 1
//////////////////////////////
//======[ Pyramiding ]======//
//////////////////////////////
pyrl = input(1, "Pyramiding less than") // If your count is less than this number
pyre = input(0, "Pyramiding equal to") // If your count is equal to this number
pyrg = input(1000000, "Pyramiding greater than") // If your count is greater than this number
longCondition = long and sectionLongs <= pyrl or long and sectionLongs >= pyrg or long and sectionLongs == pyre ? 1 : 0
shortCondition = short and sectionShorts <= pyrl or short and sectionShorts >= pyrg or short and sectionShorts == pyre ? 1 : 0
////////////////////////////////
//======[ Entry Prices ]======//
////////////////////////////////
last_open_longCondition = na
last_open_shortCondition = na
last_open_longCondition := longCondition ? close : nz(last_open_longCondition[1])
last_open_shortCondition := shortCondition ? close : nz(last_open_shortCondition[1])
////////////////////////////////////
//======[ Open Order Count ]======//
////////////////////////////////////
sectionLongConditions = 0
sectionLongConditions := nz(sectionLongConditions[1])
sectionShortConditions = 0
sectionShortConditions := nz(sectionShortConditions[1])
if longCondition
sectionLongConditions := sectionLongConditions + 1
sectionShortConditions := 0
if shortCondition
sectionLongConditions := 0
sectionShortConditions := sectionShortConditions + 1
///////////////////////////////////////////////
//======[ Position Check (long/short) ]======//
///////////////////////////////////////////////
last_longCondition = na
last_shortCondition = na
last_longCondition := longCondition ? time : nz(last_longCondition[1])
last_shortCondition := shortCondition ? time : nz(last_shortCondition[1])
in_longCondition = last_longCondition > last_shortCondition
in_shortCondition = last_shortCondition > last_longCondition
/////////////////////////////////////
//======[ Position Averages ]======//
/////////////////////////////////////
totalLongs = 0.0
totalLongs := nz(totalLongs[1])
totalShorts = 0.0
totalShorts := nz(totalShorts[1])
averageLongs = 0.0
averageLongs := nz(averageLongs[1])
averageShorts = 0.0
averageShorts := nz(averageShorts[1])
if longCondition
totalLongs := totalLongs + last_open_longCondition
totalShorts := 0.0
if shortCondition
totalLongs := 0.0
totalShorts := totalShorts + last_open_shortCondition
averageLongs := totalLongs / sectionLongConditions
averageShorts := totalShorts / sectionShortConditions
/////////////////////////////////
//======[ Trailing Stop ]======//
/////////////////////////////////
isTS = input(false, "Trailing Stop")
tsi = input(1000, "Activate Trailing Stop Price (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
ts = input(575, "Trailing Stop (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
last_high = na
last_low = na
last_high_short = na
last_low_short = na
last_high := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_high_short := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_shortCondition ? na : in_shortCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
last_low_short := not in_longCondition ? na : in_longCondition and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
long_ts = isTS and not na(last_high) and low <= last_high - last_high / 100 * ts and longCondition == 0 and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi
short_ts = isTS and not na(last_low) and high >= last_low + last_low / 100 * ts and shortCondition == 0 and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi
///////////////////////////////
//======[ Take Profit ]======//
///////////////////////////////
isTP = input(false, "Take Profit")
tp = input(300, "Take Profit (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_tp = isTP and close > averageLongs + averageLongs / 100 * tp and not longCondition
short_tp = isTP and close < averageShorts - averageShorts / 100 * tp and not shortCondition
/////////////////////////////
//======[ Stop Loss ]======//
/////////////////////////////
isSL = input(false, "Stop Loss")
sl = input(575, "Stop Loss (%). Divided by 100 (1 = 0.01%)") / 100
long_sl = isSL and close < averageLongs - averageLongs / 100 * sl and longCondition == 0
short_sl = isSL and close > averageShorts + averageShorts / 100 * sl and shortCondition == 0
/////////////////////////////////
//======[ Close Signals ]======//
/////////////////////////////////
longClose = long_tp or long_sl or long_ts ? 1 : 0
shortClose = short_tp or short_sl or short_ts ? 1: 0
///////////////////////////////
//======[ Plot Colors ]======//
///////////////////////////////
longCloseCol = na
shortCloseCol = na
longCloseCol := long_tp ? purple : long_sl ? maroon : long_ts ? blue : longCloseCol[1]
shortCloseCol := short_tp ? purple : short_sl ? maroon : short_ts ? blue : shortCloseCol[1]
tpColor = isTP and in_longCondition ? purple : isTP and in_shortCondition ? purple : white
slColor = isSL and in_longCondition ? red : isSL and in_shortCondition ? red : white
//////////////////////////////////
//======[ Strategy Plots ]======//
//////////////////////////////////
// Comment out these lines to use alerts
plot(isTS and in_longCondition ? averageLongs + averageLongs / 100 * tsi : na, "Long Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_longCondition and last_high >= averageLongs + averageLongs / 100 * tsi ? last_high - last_high / 100 * ts : na, "Long Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTS and in_shortCondition ? averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi : na, "Short Trailing Activate", blue, style=3, linewidth=2)
plot(isTS and in_shortCondition and last_low <= averageShorts - averageShorts/ 100 * tsi ? last_low + last_low / 100 * ts : na, "Short Trailing", fuchsia, style=2, linewidth=3)
plot(isTP and in_longCondition and last_high < averageLongs + averageLongs / 100 * tp ? averageLongs + averageLongs / 100 * tp : na, "Long TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isTP and in_shortCondition and last_low > averageShorts - averageShorts / 100 * tp ? averageShorts - averageShorts / 100 * tp : na, "Short TP", tpColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_longCondition and last_low_short > averageLongs - averageLongs / 100 * sl ? averageLongs - averageLongs / 100 * sl : na, "Long SL", slColor, style=3, linewidth=2)
plot(isSL and in_shortCondition and last_high_short < averageShorts + averageShorts / 100 * sl ? averageShorts + averageShorts / 100 * sl : na, "Short SL", slColor, style=3, linewidth=2)
///////////////////////////////
//======[ Alert Plots ]======//
///////////////////////////////
// Uncomment to use Alerts, or the new Signal Plots, but not both
// Old Signal Plots
//plot(longCondition, "Long", green)
//plot(shortCondition, "Short", red)
//plot(longClose, "Long Close", longCloseCol)
//plot(shortClose, "Short Close", shortCloseCol)
// Uncomment for your alerts
//alertcondition(condition=longCondition, title="Long", message="")
//alertcondition(condition=shortCondition, title="Short", message="")
//alertcondition(condition=longClose, title="Long Close", message="")
//alertcondition(condition=shortClose, title="Short Close", message="")
///////////////////////////////////
//======[ Reset Variables ]======//
///////////////////////////////////
if longClose or not in_longCondition
averageLongs := 0
totalLongs := 0.0
sectionLongs := 0
sectionLongConditions := 0
if shortClose or not in_shortCondition
averageShorts := 0
totalShorts := 0.0
sectionShorts := 0
sectionShortConditions := 0
////////////////////////////////////////////
//======[ Strategy Entry and Exits ]======//
////////////////////////////////////////////
// Comment out to use alerts
if testPeriod()
strategy.entry("Long", 1, when=longCondition)
strategy.entry("Short", 0, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=longClose)
strategy.close("Short", when=shortClose)