यह चलती औसत पर आधारित एक सरल दिन व्यापार रणनीति है, जो GBPUSD 1-घंटे की समय सीमा के लिए उपयुक्त है। यह केवल लंदन ओपन पर प्रवेश करता है और लंदन क्लोज पर बाहर निकलता है, जिससे यह लंदन सत्र के दौरान प्रवृत्ति ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए आदर्श है।
रणनीति दो चलती औसत का उपयोग करती है, एक बहुत तेज और एक बहुत धीमी है। तर्क निम्नानुसार हैः
केवल लंदन ओपन (8AM) पर तब ही प्रवेश करें जब कीमत तेजी से MA को तोड़ती है। यदि बंद या उच्च तेजी से MA से ऊपर टूटता है तो लंबा जाएं, यदि बंद या कम तेजी से MA से नीचे टूटता है तो छोटा जाएं।
पूर्ववर्ती बारों को बंद करने की आवश्यकता होती है ताकि गैर-ट्रेंडिंग चालों को फ़िल्टर करने के लिए लंबे समय के लिए धीमी एमए से ऊपर और धीमी एमए से नीचे हो।
50-100 अंक का बहुत छोटा स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें।
कोई लाभ नहीं, लंदन बंद पर बिना शर्त बाहर निकलता है (15:00).
यह एक बहुत ही सरल ब्रेकआउट रणनीति है, लेकिन लंदन सत्र की प्रवृत्ति विशेषताओं का सही उपयोग करके, इसके निम्नलिखित फायदे हैंः
केवल स्पष्ट रुझानों में प्रवेश करता है, अस्थिर बाजार जोखिमों से बचता है।
केवल लंदन में उच्च अस्थिरता के दौरान ही ट्रेडों में ब्रेकआउट होता है।
छोटा स्टॉप लॉस कुछ रिट्रेसमेंट का सामना कर सकता है।
बिना शर्त बाहर निकलने से रातोंरात जोखिमों से बचा जा सकता है।
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
लंबे समय तक स्थिर रह सकता है जब लंदन में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है।
स्टॉप लॉस रिट्रेसमेंट पर बंद होने का जोखिम है।
जब मजबूत रुझानों के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है तो जल्दी बाहर निकलने के जोखिम।
शमन उपायों में प्रवेश के नियमों का विस्तार करना, लाभ में लॉक करने के लिए ट्रैलिंग स्टॉप का उपयोग करना और बाजार की स्थितियों के आधार पर गतिशील रूप से निकास समय को समायोजित करना शामिल है।
इस रणनीति में कई क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता हैः
अन्य फ़िल्टर जैसे आरएसआई, बोलिंगर बैंड्स जोड़ें ताकि चक्रीय बाजारों से बचा जा सके।
विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करके चलती औसत संयोजनों का अनुकूलन करें।
इष्टतम सीमा खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस आकारों का परीक्षण करें।
स्थिर समय के बजाय मूल्य क्रिया के आधार पर गतिशील रूप से बाहर निकलने के समय को समायोजित करें।
अन्य मुद्रा जोड़े और समय सीमाओं का परीक्षण करें।
खाता आकार के आधार पर स्थिति आकार जैसे जोखिम प्रबंधन जोड़ें।
कुल मिलाकर यह एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक लंदन सत्र ब्रेकआउट रणनीति है। यह सत्र विशेषताओं का सही उपयोग करके कुछ ट्रेडिंग जोखिमों से बचने से लाभान्वित होता है। मजबूती और लाभप्रदता में सुधार के लिए आगे के अनुकूलन के लिए भी क्षेत्र हैं। रणनीति प्रभावी रूप से लंदन सत्र ब्रेकआउट व्यापार के लिए एक उपयोगी ढांचा और टेम्पलेट प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="2 ma breakout",shorttitle="2 ma breakout", initial_capital=10000,overlay=true, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.00008 )
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
//Change false to false = You have to turn on, won't show up by default
//****Always use lowercase letters
doNYOpen = input(defval=false, type = input.bool, title="NY Open On")
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doNYClose = input(defval=false, type = input.bool, title="NY Close On")
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//You can copy and paste these colors. white - silver - gray - maroon - red - purple - fuchsia - green - lime
// olive - yellow - navy - blue - teal - aqua - orange
nySessionStart = color.olive
nySession = color.olive
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europeSessionEnd = color.red
colorwhite = color.white
//****Note ---- Use Military Times --- So 3:00PM = 1500
bgcolor(doAsiaSession and timeinrange(timeframe.period, "1800-0400") ? asiaSession : na, transp=75)
//bgcolor(timeinrange(timeframe.period, "0000-0300") ? color.white : na, transp=75)
bgcolor(doEurSession and timeinrange(timeframe.period, "0300-1100") ? europeSession : na, transp=75)
bgcolor(doNYSession and timeinrange(timeframe.period, "0800-1600") ? nySession : na, transp=75)
active = input(true, title="Show On Chart")
pricehigh = security(syminfo.tickerid, '60', high[0])
pricelow = security(syminfo.tickerid, '60', low[0])
//Daily Plots
offs_daily = 0
hiHighs = 0
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//plot(timeinrange(timeframe.period, "0000-0300") and pricehigh ? pricehigh : na, title="Previous Daily High", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.gray)
//plot(timeinrange(timeframe.period, "0000-0300") and pricelow ? pricelow : na, title="Previous Daily Low", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.gray)
if(timeinrange(timeframe.period, "0000-0300"))
hiHighs = highest(high, 3)
loLows = lowest(low, 3)
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
len = input(2)
src = input(close, title="Source")
out = sma(src, len)
lena = input(200, minval=1, title="Length slow")
srca = input(close, title="Source")
outa = ema(srca, lena)
//tp = input(100, title="tp")
sl = input(66, title="sl")
// if(smabool)
// out := sma(src, len)
// else if(emabool)
// out := ema(src, len)
// else if(hmabool)
// out := hma(src, len)
// else if(vmabool)
// out := wma(src, len)
// else if(vwmabool)
// out := vwma(src, len)
// else if(smmabool)
// out := sma(src, len)
plot(out, color=color.white, title="MA")
plot(outa, color=color.white, title="MA")
longC = timeinrange(timeframe.period, "0300-0400") and (crossover(close,out) or crossover(high,out)) and close[1] > outa and time_cond
shortC = timeinrange(timeframe.period, "0300-0400") and (crossunder(close,out) or crossunder(low,out)) and close[1] < outa and time_cond
//inputlondon = input(false, title="london session")
//inputny = input(false, title="new york session")
//if(inputlondon==true)
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(1,type=input.float,title="Risk % of equity ")/100 //risk % per trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/sl //Risk in lots
temp03 = temp02*100 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1)
size := 1 //Set min. lot size
strategy.entry("long",1,when=longC)
//strategy.close("long", when = crossunder(close,out) or not (timeinrange(timeframe.period, "0300-1000")))
strategy.close("long", when = not (timeinrange(timeframe.period, "0300-0945")))
strategy.exit("x_long","long", loss = sl)
strategy.entry("short",0,when=shortC)
//strategy.close("short",when = crossover(close,out) or not (timeinrange(timeframe.period, "0300-1000")))
strategy.close("short",when = not (timeinrange(timeframe.period, "0300-0945")))
strategy.exit("x_short","short", loss = sl)
//strategy.exit("closelong", "RSI_BB_LONG" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "RSI_BB_SHORT" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")