यह रणनीति अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त करने के लिए रिवर्स और ऑसिलेटर रणनीतियों को जोड़ती है। इसमें रिवर्स पूर्वानुमान रणनीति और चांडे पूर्वानुमान ऑसिलेटर रणनीति शामिल है, जब दोनों रणनीतियां एक साथ खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न करती हैं तो ट्रेडों को निष्पादित करती है।
उलटा पूर्वानुमान रणनीति
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग करें
जब स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तर तक पहुँचता है तब 2 बार से अधिक मूल्य रिवर्स बंद होने पर काउंटर डायरेक्शनल ट्रेड करें
चंदे पूर्वानुमान ऑसिलेटर रणनीति
कीमतों का अनुमान लगाने के लिए रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग करें
ऑसिलेटर समापन मूल्य और पूर्वानुमान मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर दिखाता है
जब वास्तविक मूल्य पूर्वानुमान मूल्य से महत्वपूर्ण रूप से विचलित होता है तो व्यापार संकेत उत्पन्न करें
रणनीतिक नियम
एक साथ दोनों रणनीतियों से संकेतों की गणना
केवल वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें जब दोनों रणनीतियाँ खरीदने या बेचने पर सहमत हों
संयोजन व्यक्तिगत रणनीतियों से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है, विश्वसनीयता में सुधार करता है
कई रणनीतियों का संयोजन अधिक मजबूत बाजार मूल्यांकन प्रदान करता है
एकल संकेतकों में हो सकने वाले झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है
रिवर्स रणनीति अल्पकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ती है
चैंडे ऑसिलेटर दीर्घकालिक रुझानों का सटीक आकलन करता है
लचीले स्टोकास्टिक ऑसिलेटर पैरामीटर जो बदलते बाजारों के अनुकूल हैं
विभिन्न व्यापारिक संभावनाओं पर लाभ उठाने के लिए विश्लेषण तकनीकों का मिश्रण करता है
यद्यपि अधिक विश्वसनीय, कॉम्बो रणनीतियाँ संकेत आवृत्ति को कम करती हैं
कई रणनीतिक मापदंडों के जटिल अनुकूलन की आवश्यकता है
समय के उलट-फेर में कठिनाई, नुकसान का खतरा
जब कीमतें अस्थिर होती हैं तो रैखिक प्रतिगमन का पूर्वानुमान अप्रभावी होता है
स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर से मूल्य विचलन के लिए देखें
बैकटेस्ट डेटा अपर्याप्त, लाइव प्रदर्शन अनिश्चित
के और डी अवधि को कम करके स्टोचेस्टिक ऑसिलेटर का अनुकूलन करें
इष्टतम खोजने के लिए अधिक रैखिक प्रतिगमन अवधि का परीक्षण करें
हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ें
स्टोकैस्टिक थरथरानवाला चरम सीमाओं तक पहुँच जाता है प्रतीक्षा करने के लिए तर्क tweak
व्यापारिक साधनों के सांख्यिकीय गुणों का विश्लेषण करें
मजबूतता के लिए एमएसीडी जैसे अधिक संकेतकों को शामिल करें
यह रणनीति कई विश्लेषणात्मक तकनीकों को संश्लेषित करती है और संयोजन के माध्यम से सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करती है, दोनों अल्पकालिक उलटफेर और दीर्घकालिक रुझानों को कैप्चर करती है। लेकिन लाइव प्रदर्शन को मान्य करने और तदनुसार मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है। वैचारिक ढांचे को अधिक संकेतकों और रणनीतियों तक बढ़ाया जा सकता है, व्यावहारिक व्यापार मार्गदर्शन प्रदान करता है। समग्र रूप से रणनीति सार्थक नवाचार और संदर्भ प्रदान करती है।
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 08/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChandeForecastOscillator(Length, Offset) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos := iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Forecast Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCFO = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChandeForecastOscillator = ChandeForecastOscillator(LengthCFO, Offset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChandeForecastOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChandeForecastOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )