बोलिंगर बैंड ऑसिलेटर पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार बुलिन बैंड के आघातक संकेतकों का उपयोग करना है ताकि रुझानों की पहचान की जा सके और रुझानों में बदलाव होने पर समय पर प्रवेश किया जा सके। जब कीमत बुलिन बैंड को पार करती है तो अधिक करें और जब कीमत बुलिन बैंड को पार करती है तो खाली करें।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से ब्यूरिन बेल्ट ऑस्केलेटर सूचक के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है। ब्यूरिन बेल्ट ऑस्केलेटर के लिए गणना सूत्र हैः
BBO = (收盘价 - N日移动平均价) / (2 * N日标准差) * 100
जिसमें समापन मूल्य उस दिन का समापन मूल्य है, एन-दिवसीय चलती औसत समापन मूल्य का एन-दिवसीय सरल चलती औसत है, एन-दिवसीय मानक अंतर समापन मूल्य का एन-दिवसीय मानक अंतर है।
इस रणनीति में पहले 65 दिन के बुरिन बैंड ऑस्केलेटर की गणना की जाती है और फिर बुरिन बैंड ऑस्केलेटर के 30 दिन के औसत की गणना की जाती है। जब बुरिन बैंड ऑस्केलेटर पर अपनी औसत रेखा को पार करते हैं, तो यह माना जाता है कि प्रवृत्ति बदलनी शुरू हो गई है, और अधिक करें; जब बुरिन बैंड ऑस्केलेटर के नीचे अपनी औसत रेखा को पार करते हैं, तो यह माना जाता है कि प्रवृत्ति बदलनी शुरू हो गई है, और शून्य करें।
स्थिति में प्रवेश करने के बाद, रणनीति जोखिम और मुनाफे को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप, फिक्स्ड स्टॉप और मोबाइल ट्रैकिंग स्टॉप का उपयोग करती है।
रणनीतिक लाभ
प्रवृत्तियों का आकलन करने के लिए ब्रिन बैंड ऑब्सेसर का उपयोग किया जाता है, जो प्रवृत्ति परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।
व्यक्तिगत हानि को नियंत्रित करने के लिए चलती रोक का उपयोग करें, जब रुझान फिर से बदल जाता है तो समय पर रोक लगाएं।
एक निश्चित स्टॉप के साथ एक लाभ को लॉक करने के लिए, आप समय पर बिक्री कर सकते हैं जब रुझान सही दिशा में हो।
मोबाइल ट्रैकिंग स्टॉप लॉस का उपयोग लाभप्रद कीमतों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, जिससे एकल लाभ को अधिकतम किया जा सकता है।
रणनीति सरल और सहज है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
ब्रीन बेल्ट के कंपन के लिए एक झूठी दरार की संभावना है, जो एक गलत संकेत दे सकती है।
मोबाइल स्टॉप या ट्रैक स्टॉप सेटिंग्स गलत हैं जो समय से पहले स्टॉप या स्टॉप हो सकती हैं।
फिक्स्ड स्टॉप की गलत सेटिंग से स्टॉप जल्दी बंद हो सकता है, और अधिक नुकसान हो सकता है
ब्रिन बैंड पैरामीटर्स और चलती औसत रेखा पैरामीटर्स को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह ओवरफिट हो सकता है।
यह एक बड़ी वापसी हो सकती है और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी।
रणनीति अनुकूलन
ब्रिन बैंड पैरामीटर और चलती औसत रेखा पैरामीटर का अनुकूलन करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
विभिन्न प्रकार के मोबाइल स्टॉप का परीक्षण करें, जैसे कि एटीआर स्टॉप, प्रतिशत स्टॉप, आदि।
फिक्स्ड स्टॉप और ट्रैक स्टॉप पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन।
अन्य फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें ताकि बुलिन बेल्ट ऑब्सेसर के गलत संकेतों को रोका जा सके।
विभिन्न बाजारों के लिए विभिन्न आकारों के लिए अनुकूलित स्थिति प्रबंधन।
विभिन्न नस्लों और समय अवधि के लिए रणनीति का परीक्षण करें।
संक्षेप
यह रणनीति बुलिन बेल्ट ऑस्केलेटर संकेतक का उपयोग करती है जो प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है, जब प्रवृत्ति बदलती है तो स्थिति में प्रवेश करती है, और जोखिम और लाभ को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप, फिक्स्ड स्टॉप और स्टॉप को ट्रैक करती है। यह रणनीति सरल है और इसे लागू करना आसान है, लेकिन पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, जबकि झूठी तोड़फोड़ और अनुचित स्टॉप को रोकने की सेटिंग को रोकना। यदि अनुकूलन सही है, तो यह रणनीति ट्रेंडिंग परिस्थितियों में बेहतर प्रभाव डाल सकती है।
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)