हिडन गैप वॉल्यूम रणनीति मूल्य कार्रवाई में छिपे हुए रुझानों का पता लगाने के लिए वॉल्यूम-आधारित तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती है। यह वर्तमान आपूर्ति और मांग गतिशीलता को मापने और संभावित भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में परिवर्तन का विश्लेषण करती है।
यह रणनीति व्यापार की मात्रा में वृद्धि और कमी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विभिन्न अवधियों में व्यापार की मात्रा के उच्चतम और निम्नतम मानों की गणना करती है।
यदि पिछले 20 अवधियों में मात्रा सबसे कम मूल्य से कम है, तो आपूर्ति मांग से अधिक चरण को इंगित करने के लिए रंग मात्रा ग्रे है।
यदि पिछले 40 अवधियों में मात्रा सबसे अधिक मूल्य से ऊपर है, तो मांग आपूर्ति चरण से अधिक होने के लिए रंग मात्रा काला।
यदि पिछले दो अवधियों में मात्रा सबसे कम मूल्य से कम है, तो आपूर्ति/मांग गतिशीलता में तेज परिवर्तन को इंगित करने के लिए रंग पीला है।
यदि मात्रा पिछली अवधि से कम है, तो आपूर्ति मांग से अधिक होने के लिए रंग मात्रा लाल है।
यदि मात्रा पिछली अवधि से अधिक है, तो आपूर्ति से अधिक मांग को इंगित करने के लिए रंग मात्रा नीली है।
अन्यथा, रंग वॉल्यूम सफेद।
वर्तमान आपूर्ति/मांग को निर्धारित करने के लिए मात्रा के रंग का प्रयोग करें और यदि मात्रा मांग से अधिक आपूर्ति का सुझाव देती है तो लंबी और यदि मात्रा आपूर्ति से अधिक मांग का सुझाव देती है तो छोटी जाएं।
इसके अतिरिक्त, समग्र वॉल्यूम ट्रेंड को मापने के लिए वॉल्यूम का एक चलती औसत ग्राफ करें। यदि वॉल्यूम एमए से ऊपर है तो लंबा और यदि नीचे है तो छोटा जाएं।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मूल्य कार्रवाई के नीचे छिपी आपूर्ति/मांग गतिशीलता को उजागर करने के लिए मात्रा में परिवर्तन का उपयोग करना बहुत मुश्किल है। मूल्य में बदलाव का विश्लेषण भविष्य की बाजार दिशा की भविष्यवाणी करने के लिए इन छिपी अंतर्दृष्टि को जल्दी से प्रकट करता है।
मूल्य-आधारित संकेतकों की तुलना में, बाजार संरचना का आकलन करने के लिए मात्रा एक बहुत ही अनूठा और मूल्यवान परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है।
मुख्य जोखिम यह है कि वॉल्यूम परिवर्तन हमेशा आपूर्ति/मांग गतिशीलता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, वॉल्यूम में अचानक गिरावट का मतलब यह नहीं है कि आपूर्ति मांग से अधिक है, बल्कि व्यापारी पुनः प्रवेश करने से पहले अस्थायी रूप से अलग हो जाते हैं। केवल वॉल्यूम पर भरोसा करने से गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
इसके अलावा, मात्रा के आंकड़ों की गुणवत्ता रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। आपूर्ति/मांग का सटीक आकलन करने के लिए सटीक मात्रा के आंकड़ों की आवश्यकता होती है।
इस रणनीति को निम्न के द्वारा अनुकूलित किया जा सकता हैः
वॉल्यूम संकेतों की पुष्टि करने और खराब ट्रेडों से बचने के लिए मूल्य पैटर्न और चलती औसत जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करना।
विभिन्न समय सीमाओं और बाजार स्थितियों के लिए वॉल्यूम ऑसिलेटर लुकबैक अवधि का अनुकूलन करना।
स्टॉप लॉस को प्रति ट्रेड कंट्रोल लॉस में जोड़ना।
स्थिति आकार और जोखिम प्रबंधन का अनुकूलन करना।
इष्टतम साधनों, समय सीमाओं आदि का चयन करने के लिए बैकटेस्टिंग।
हिडन गैप वॉल्यूम रणनीति बाजार की संरचना का न्याय करने के लिए वॉल्यूम परिवर्तनों का विश्लेषण करके एक अद्वितीय और प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह बदलते बाजार के रुझानों पर जल्दी पढ़ने के लिए मूल्य कार्रवाई में छिपी आपूर्ति / मांग गतिशीलता का पता लगाता है। लेकिन वॉल्यूम संकेतों को अन्य तकनीकों के साथ पुष्टि की जानी चाहिए, और जोखिम नियंत्रण महत्वपूर्ण है। जब ठीक से लागू किया जाता है, तो यह रणनीति एक अद्वितीय और शक्तिशाली व्यापार उपकरण बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")