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दोहरी चलती औसत और आरएसआई रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-18 11:08:35
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अवलोकन

यह रणनीति दोहरी चलती औसत और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) को मजबूत रुझानों के दौरान अल्पकालिक उलट अवसरों की पहचान करने के लिए जोड़ती है। इसका उद्देश्य ट्रेंड की दिशा स्पष्ट होने पर गति के खिलाफ ट्रेडों में प्रवेश करना है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का पता लगाने और कीमत के उलट जाने की प्रतीक्षा करने के लिए आरएसआई का उपयोग करके। यह रणनीति स्पष्ट रुझानों वाले बाजारों के लिए उपयुक्त है, समग्र प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार किए बिना आंशिक उलट को कैप्चर करना।

रणनीति तर्क

  1. समग्र रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए 30-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) और 200-दिवसीय घातीय चलती औसत (ईएमए) की गणना करें।

    • एसएमए>ईएमए ऊपर की ओर संकेत करता है
    • एसएमए<ईएमए नीचे की ओर संकेत करता है

  2. ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए 30-दिवसीय आरएसआई की गणना करें।

    • आरएसआई <=53 को ओवरसोल्ड माना जाता है
    • आरएसआई>=60 को ओवरबॉट माना जाता है

  3. प्रवेश के नियम:

    • बढ़ते रुझान (एसएमए> ईएमए) और आरएसआई <=53 में लंबे समय तक जाएं
    • नीचे की ओर प्रवृत्ति (एसएमए<ईएमए) और आरएसआई>=60 में शॉर्ट करें

  4. बाहर निकलने के नियम:

    • स्टॉप लॉस या लाभ लेने के लिए लंबी स्थिति बंद करें
    • स्टॉप लॉस या लाभ लेने के लिए शॉर्ट पोजीशन बंद करें

लाभ विश्लेषण

  1. प्रमुख प्रवृत्ति का अनुसरण करता है, प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार से बचता है

  2. रूढ़िवादी आरएसआई सेटिंग्स झूठे संकेतों से बचें

  3. दोहरी चलती औसत फ़िल्टर प्रविष्टि समय सटीकता में सुधार करता है

  4. नियंत्रित जोखिम, छोटे निकासी

जोखिम विश्लेषण

  1. स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति वाले बाजारों की जरूरत है, जो कि बाजारों में कम प्रभावी है

  2. रूढ़िवादी आरएसआई सेटिंग्स कुछ अवसरों को खो सकती हैं

  3. समय से पहले बाहर निकलने से बचने के लिए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट उचित होना चाहिए

सुधार की दिशाएँ

  1. अधिक प्रवेश के अवसर खोजने के लिए आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें

  2. विभिन्न चलती औसत संयोजनों का परीक्षण करें

  3. प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें, केवल तभी व्यापार करें जब प्रवृत्ति पर्याप्त मजबूत हो

  4. एकल ट्रेडों पर हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति का अनुकूलन करें

निष्कर्ष

रणनीति में कुल मिलाकर नियंत्रित जोखिम हैं, जो मध्यम-लंबी अवधि की स्थिति के व्यापारियों के लिए उपयुक्त हैं। यह प्रमुख प्रवृत्ति दिशा के साथ व्यापार करता है, झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए रूढ़िवादी आरएसआई सेटिंग्स और सख्त चलती औसत फ़िल्टर का उपयोग करता है, जीत की दर में सुधार करता है। अधिक अवसर प्राप्त करने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ संभावित सुधार के लिए भी जगह है। जोखिम नियंत्रण दीर्घकालिक व्यापार मानसिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

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