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अल्टरनेटिंग टाइमफ्रेम पैराबोलिक एसएआर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-19 18:08:47
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार बाजार में रुझान उलटने को पकड़ने के लिए विभिन्न समय सीमाओं में बारी-बारी से पैराबोलिक एसएआर का उपयोग करना है। रणनीति कई समय सीमाओं पर एक साथ पैराबोलिक एसएआर संकेतों की निगरानी करती है, और एक बार एसएआर संकेत को ट्रिगर करने के बाद एक उच्च समय सीमा पर एक संगत लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करती है।

रणनीति तर्क

सबसे पहले, रणनीति विभिन्न समय सीमाओं (15m, D, W, M) पर अलग-अलग पैराबोलिक SAR मूल्यों की गणना करती है।

दूसरा, रणनीति साप्ताहिक SAR मूल्य की निगरानी करती है। जब साप्ताहिक SAR हाल के उच्च स्तर से ऊपर उठता है, तो यह लंबा हो जाता है, और जब साप्ताहिक SAR हाल के निम्न स्तर से नीचे गिरता है, तो यह छोटा हो जाता है।

अंत में, रणनीति स्टॉप लॉस के रूप में साप्ताहिक एसएआर का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यदि पहले से ही लंबा है, तो साप्ताहिक एसएआर उस लंबी स्थिति के लिए स्टॉप लॉस के रूप में सेट किया जाता है; यदि पहले से ही छोटा है, तो साप्ताहिक एसएआर उस छोटी स्थिति के लिए स्टॉप लॉस के रूप में सेट किया जाता है।

इस तरह, रणनीति उच्च समय सीमाओं से संकेतों के आधार पर प्रवेश करती है, और कम समय सीमाओं पर बंद हो जाती है। साप्ताहिक एसएआर संकेतों की निगरानी करने से प्रवृत्ति उलटों की अधिक सटीक पहचान की जा सकती है, जबकि 15m एसएआर पर बंद होने से तेजी से कट हानि का एहसास हो सकता है ताकि उलट आने पर अत्यधिक ड्रॉडाउन से बचा जा सके।

लाभ विश्लेषण

इस पैराबोलिक एसएआर वैकल्पिक समय सीमा रणनीति के निम्नलिखित किनारे हैंः

विभिन्न समय सीमाओं पर एसएआर के लाभों का उपयोग करता है। साप्ताहिक एसएआर ट्रेंड रिवर्स को सटीक रूप से पहचान सकता है और व्हिपसा नुकसान को कम कर सकता है; 15m एसएआर त्वरित स्टॉप लॉस प्रबंधन की अनुमति देता है।
उच्च लचीलापन। रणनीति प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न उत्पादों और बाजार स्थितियों के लिए SAR मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है।
कम ट्रेडिंग आवृत्ति. केवल उच्च समय सीमा SAR से संकेतों पर प्रवेश करता है, ओवरट्रेडिंग से बचता है.
उच्च पूंजी उपयोग दक्षता. पूंजी का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब उच्च संभावना वाले प्रतिवर्तन की पहचान की जाती है, जिससे पूंजी बेकार बैठने से बचती है।
जोखिम नियंत्रण में आसानीः निश्चित स्टॉप लॉस बिंदुओं को अपनाने से प्रत्येक स्थिति के लिए जोखिम जोखिम की स्पष्ट गणना की जा सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

गलत SAR पैरामीटर सेटिंग से स्टॉप लॉस बहुत चौड़ा या बहुत तंग हो सकता है, जिससे रणनीति प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।
तेज मूल्य स्पाइक्स सीधे स्टॉप लॉस स्तर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।
केवल एसएआर संकेतों पर भरोसा करने से रुझानों के दौरान अन्य सांख्यिकीय रूप से लाभदायक अवसर चूक सकते हैं।
एसएआर से अलग-अलग समय सीमाओं पर परस्पर विरोधी संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। सिग्नल प्राथमिकता को संभालने की आवश्यकता है।
गलत समय सीमा का चयन, कम अवधि में बहुत अधिक शोर या उच्च अवधि में उलटफेर की पहचान में देरी, दोनों रणनीति की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

Whipsaw घटनाओं को कम करने के लिए SAR मापदंडों का अनुकूलन करें। इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए कई बैकटेस्ट चलाए जा सकते हैं।
एकल व्यापार हानि को और अधिक नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप, स्टेगर्ड स्टॉप लॉस आदि जैसी स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें।
ट्रेडिंग त्रुटियों को कम करते हुए रुझान उलटने के अधिक प्रमाण खोजने के लिए एमएसीडी, केडीजे जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।
प्रत्येक स्थिति के आकार और समग्र रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए निश्चित अंशीय स्थिति आकार, निश्चित जोखिम-लाभ अनुपात आदि जैसी पूंजी प्रबंधन रणनीतियों को जोड़ें।
समय-सीमा संयोजनों को अनुकूलित करें, सर्वोत्तम मैच खोजने के लिए विभिन्न अवधि सेटिंग्स के तहत रणनीति प्रदर्शन का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति समय सीमाओं में बारी-बारी से पैराबोलिक एसएआर का उपयोग करती है, उच्च अवधि पर उलट बिंदुओं की पहचान करती है और कम अवधि पर रुकती है, सामंजस्य प्रभाव प्राप्त करती है। यह प्रभावी रूप से व्हिपसा ट्रेडों और झूठे ब्रेकआउट से जोखिम को कम करती है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियों और पूंजी प्रबंधन जैसे आगे के सुधारों के साथ, उत्कृष्ट रणनीति परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

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period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)

//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")

//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)

// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
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SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)

//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))


/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
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    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (SAR3 <= low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
    strategy.cancel("ParSE")

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