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गोल्डन क्रॉस लॉन्ग रणनीति के बाद चलती औसत प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-23 15:22:48
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अवलोकन

यह रणनीति एक अपेक्षाकृत रूढ़िवादी लंबी रणनीति डिजाइन करने के लिए चलती औसत संकेतकों और एमएसीडी संकेतक को जोड़ती है। यह मुख्य रूप से प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए 200-दिवसीय सरल चलती औसत का उपयोग करता है, और खरीदने के अवसरों का चयन करने के लिए 20-दिवसीय घातीय चलती औसत और एमएसीडी स्वर्ण क्रॉस को जोड़ता है। एक अपट्रेंड में, यह केवल तब खरीदता है जब एक एमएसीडी स्वर्ण क्रॉस होता है और जब एक एमएसीडी मृत क्रॉस होता है तो नुकसान रोकता है। एक डाउनट्रेंड में, यह केवल तब खरीदेगा जब कीमत 20-दिवसीय ईएमए से ऊपर होती है और एक एमएसीडी स्वर्ण क्रॉस होता है, और जब एक एमएसीडी मृत क्रॉस होता है तो नुकसान रोकता है। यह दोहरी पुष्टि तंत्र अस्थिर बाजार में लगातार व्यापार से प्रभावी ढंग से बच सकता है।

रणनीति तर्क

सबसे पहले, रणनीति वर्तमान मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए 200-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करती है। यदि समापन मूल्य एसएमए से ऊपर है, तो प्रवृत्ति बढ़ रही है। यदि समापन मूल्य एसएमए से नीचे है, तो प्रवृत्ति गिर रही है।

दूसरा, एक अपट्रेंड में, रणनीति 20 दिन के घातीय चलती औसत (ईएमए) की स्थिति को नजरअंदाज करती है और केवल एक खरीद संकेत भेजती है जब एमएसीडी फास्ट लाइन स्लो लाइन (एमएसीडी गोल्डन क्रॉस) के ऊपर पार करती है। जब तक एमएसीडी गोल्डन क्रॉस रहता है, तब तक यह लंबी स्थिति रखता है। जब एमएसीडी फास्ट लाइन स्लो लाइन (एमएसीडी डेड क्रॉस) के नीचे पार करती है, तो यह नुकसान रोकता है।

एक डाउनट्रेंड में, रणनीति अधिक रूढ़िवादी हो जाती है। यह केवल एक खरीद संकेत भेजती है जब समापन मूल्य 20-दिवसीय ईएमए के ऊपर पार करता है और एक एमएसीडी गोल्डन क्रॉस होता है, जिसके लिए दोहरी पुष्टि की आवश्यकता होती है। यह अभी भी एमएसीडी मृत क्रॉस पर नुकसान को रोकता है।

इस तंत्र के माध्यम से, जब प्रवृत्ति स्पष्ट होती है (कीमत 200-दिवसीय एसएमए से ऊपर या नीचे होती है) तो रणनीति अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाती है। जब कीमत एक सीमा में होती है, तो यह अधिक सावधान दृष्टिकोण अपनाती है, प्रभावी रूप से झूठे संकेतों से बचती है।

लाभ

यह रणनीति शोर को फ़िल्टर करने और गलत संकेतों से बचने के लिए ट्रेंड जजमेंट और दोहरी पुष्टि को जोड़ती है, अनावश्यक ट्रेडों को कम करती है।
जब प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, तो यह समय पर प्रवृत्ति का अनुसरण करती है और जब प्रवृत्ति अस्पष्ट होती है, तो नुकसान को कम करने के लिए एक सावधान रवैया अपनाती है।
चलती औसत और एमएसीडी का संयोजन ट्रेडिंग संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाता है।
यह रणनीति लागू करने में आसान है और सभी स्तरों के निवेशकों के लिए उपयुक्त है।
फिक्स्ड स्टॉप लॉस तंत्र एकल व्यापार हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।

जोखिम

यह रणनीति तकनीकी संकेतकों पर बहुत निर्भर है और ब्लैक स्वान घटनाओं के अनुकूल नहीं हो सकती है।
दोहरी पुष्टि के कारण कभी-कभी खरीदारी के अवसरों को खोया जा सकता है।
एमएसीडी में पिछड़े मुद्दे हैं जो ट्रेडिंग संकेतों में देरी कर सकते हैं।
गलत स्टॉप लॉस सेटिंग से बड़े नुकसान हो सकते हैं।
200-दिवसीय एसएमए दीर्घकालिक रुझानों को सटीक रूप से निर्धारित नहीं कर सकता है।
चलती औसत फ़िल्टर के रूप में तुच्छ ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकती हैं।

अनुकूलन

संकेतों को अधिक सटीक बनाने के लिए केडीजे, बोलिंगर बैंड जैसे अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार करें।
दीर्घकालिक रुझानों को बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए 120-दिवसीय ईएमए जैसे अन्य दीर्घकालिक चलती औसत का परीक्षण करें।
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चलती औसत अवधि का अनुकूलन करें।
अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ लेने की रणनीतियों को शामिल करें, न कि केवल हानि को रोकें।
अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए विभिन्न बाजारों के लिए चलती औसत मापदंडों को समायोजित करें।
ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षण मॉडल द्वारा मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर विचार करें।

सारांश

यह रणनीति चलती औसत और एमएसीडी के फायदे को एकीकृत करती है, अपेक्षाकृत सरल रहते हुए जोखिम नियंत्रण प्राप्त करती है। प्रवृत्ति का न्याय करके और दोहरी पुष्टि की आवश्यकता करके, यह शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है। लेकिन रणनीति की कुछ सीमाएं भी हैं और इसे ब्लैक स्वान घटनाओं के लिए आगे अनुकूलन और अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रूढ़िवादी निवेशकों को एक मजबूत संदर्भ समाधान प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)



// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))



// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))



//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// Set Buy/Sell conditions

[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)

buy_entry= if close>SMA
    delta>0
else
    delta>0 and close>EMA
    
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)

alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')


sell_entry = if close<SMA
    delta<0 
else
    delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)


alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')

//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )

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