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तेजी से आरएसआई सफलता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-24 11:51:56
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अवलोकन

यह रणनीति आरएसआई सूचक और कैंडलस्टिक निकायों के ईएमए के आधार पर तेजी से सफलता के संचालन को लागू करती है। यह आरएसआई और बड़े कैंडलस्टिक निकायों के तेजी से गठन का उपयोग करके उलट संकेतों की पहचान करती है।

रणनीति तर्क

  1. अवधि 7 के साथ आरएसआई संकेतक की गणना करें और त्वरण के लिए आरएमए का उपयोग करें।

  2. मोमबत्ती के शरीर के आकार के ईएमए की गणना अवधि 30 के साथ शरीर के आकार के लिए बेंचमार्क के रूप में की जाती है।

  3. यदि आरएसआई सीमा रेखा (डिफ़ॉल्ट 30) से ऊपर पार करता है और वर्तमान मोमबत्ती शरीर औसत शरीर आकार के 1/4 से बड़ा है, तो लंबा जाओ।

  4. यदि आरएसआई सीमा रेखा (डिफ़ॉल्ट 70) से नीचे पार हो जाता है और वर्तमान मोमबत्ती शरीर औसत शरीर आकार के 1/4 से बड़ा है, तो शॉर्ट करें।

  5. यदि पहले से ही स्थिति में है, तो आरएसआई सीमा रेखा को पार करने पर बंद करें।

  6. आरएसआई लंबाई, सीमा, संदर्भ मूल्य जैसे मापदंडों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

  7. शरीर ईएमए अवधि, खुली स्थिति क्रोट गुणक जैसे मापदंडों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

  8. आरएसआई क्रॉसिंग की संख्या को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

  1. आरएसआई के उल्टा होने की विशेषता का उपयोग समय पर उल्टा होने के लिए करें।

  2. आरएमए अधिक संवेदनशील उलटफेर के लिए आरएसआई के गठन में तेजी लाता है।

  3. बड़ी मोमबत्तियों के शरीर के साथ छोटे रेंज समेकन को फ़िल्टर करें।

  4. पर्याप्त बैकटेस्ट डेटा विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

  5. अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होते हैं।

  6. सरल और स्पष्ट तर्क।

जोखिम विश्लेषण

  1. आरएसआई में बैकटेस्ट पूर्वाग्रह है, वास्तविक प्रदर्शन को मान्य किया जाना है।

  2. बड़ी संस्थाएं अस्थिर बाजारों को पूरी तरह से फ़िल्टर नहीं कर सकती हैं।

  3. डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, अनुकूलन की आवश्यकता है।

  4. जीत की दर बहुत अधिक नहीं हो सकती है, मानसिक रूप से लगातार हार का सामना करना पड़ता है।

  5. असफल सफलता का जोखिम, समय पर स्टॉप लॉस की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. विभिन्न अवधियों और उत्पादों के लिए आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें।

  2. शरीर के आकार को चिकना करने के लिए शरीर ईएमए अवधि का अनुकूलन करें।

  3. प्रवेश आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए खुले पदों के लिए शरीर गुणक को अनुकूलित करें।

  4. जीत दर सुनिश्चित करने के लिए चलती स्टॉप हानि जोड़ें.

  5. विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें.

  6. जोखिम नियंत्रण के लिए धन प्रबंधन को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक बहुत ही सरल और प्रत्यक्ष उलट रणनीति है। यह बाजार में उलट के दौरान तेजी से प्राप्त करने के लिए आरएसआई की उलट विशेषता और बड़े कैंडलस्टिक निकायों की गति दोनों का उपयोग करता है। हालांकि बैकटेस्ट परिणाम अच्छे दिखते हैं, वास्तविक प्रदर्शन अभी तक मान्य नहीं किया गया है। इसे लागू करते समय पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर यह एक महान मूल्य वाली रणनीति है और लाइव ट्रेडिंग में लागू करने और लगातार सुधार करने के लायक है।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.2", shorttitle = "Fast RSI str 1.2", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 4
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
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