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आरएसआई क्रॉस-साइकल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-25 11:20:59
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अवलोकन

यह रणनीति आरएसआई सूचक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिद्धांतों का उपयोग करती है और सिग्नल उत्पन्न करने के लिए मल्टी-साइकिल आरएसआई को जोड़ती है, क्रॉस-साइकिल संचालन का एहसास करती है। यह रणनीति आरएसआई की चक्र सेटिंग्स के अनुसार ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल का न्याय करती है, और गलत संकेतों से बचने के लिए आरएसआई के मूविंग एवरेज का उपयोग करती है। यह एक खरीद सिग्नल उत्पन्न करती है जब आरएसआई अपने मूविंग एवरेज के ऊपर और एक बेच सिग्नल को पार करता है जब नीचे पार करता है, एक विशिष्ट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ऑपरेटिंग मोड बनाते हैं।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई संकेतक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निर्णयों के माध्यम से ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के लिए खड़ा है, इसका सूत्र हैः आरएसआई = 100 - (100 / (1 + आरएस)), जहां आरएस एक अवधि में औसत समापन घाटे पर औसत समापन लाभ का अनुपात है। आरएसआई सूचकांक 0 से 100 तक होता है, आमतौर पर 30 से नीचे ओवरसोल्ड और 70 से ऊपर ओवरबोल्ड माना जाता है।

रणनीति एक उच्च पैरामीटर ओवरकॉम्प्रा और एक निम्न पैरामीटर ओवरवेंटा सेट करती है। जब आरएसआई ओवरकॉम्प्रा से अधिक होता है, तो इसे ओवरकॉप्ट माना जाता है। जब आरएसआई ओवरकॉम्प्रा से कम होता है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है। रणनीति में ओवरकॉम्प्रा और ओवरवेंटा के डिफ़ॉल्ट मान क्रमशः 70 और 30 हैं।

खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए, रणनीति फ़िल्टरिंग के लिए आरएसआई संकेतक की चलती औसत रेखा का उपयोग करती है। जब आरएसआई अपनी चलती औसत रेखा को पार करता है, तो खरीद संकेत Es_compra उत्पन्न होता है। जब आरएसआई अपनी चलती औसत रेखा से नीचे पार करता है, तो बेचने का संकेत Es_venta उत्पन्न होता है। चलती औसत पैरामीटर periodos_media 14 अवधि के लिए डिफ़ॉल्ट है।

खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के बाद, रणनीति लंबी या छोटी ट्रेडिंग के लिए पद खोलती है। इसके अलावा, रणनीति अत्यधिक नुकसान को रोकने और मुनाफे में लॉक करने के लिए प्रतिशत में स्टॉप लॉस और ले लाभ भी सेट करती है।

रणनीति के फायदे

ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करें, उच्चतम और बिक्री निम्नतम का पीछा करने से बचें।
झूठे संकेतों से बचने के लिए आरएसआई सूचक के चलती औसत को फ़िल्टर करने के लिए लागू करें।
अधिक स्थिर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आरएसआई सूचक की बहु-चक्र सेटिंग्स को मिलाएं।
जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ तंत्र स्थापित करें।
रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और संशोधित करना आसान है।
अनुकूलन योग्य मापदंड, विभिन्न उत्पादों और चक्रों के अनुकूल।

रणनीति के जोखिम

आरएसआई संकेतक में विलंब प्रभाव होता है, मूल्य उलट के लिए सबसे अच्छा समय चूक सकता है।
मूविंग एवरेज ट्रेडिंग सिग्नल में देरी का कारण बनता है, जो समय पर रुझान के उलट को पकड़ने में असमर्थ होता है।
अधिक खरीदे जाने और अधिक बेचे जाने वाले पैरामीटरों की निश्चित सेटिंग पर्याप्त रूप से लचीली नहीं है, विभिन्न चक्रों और उत्पादों के लिए समायोजन की आवश्यकता है।
गलत स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेटिंग्स से नुकसान या चूक लाभ हो सकता है।
लंबी और छोटी पोजीशन केवल एक लॉट होती है, जो स्प्रेड ट्रेडिंग के लिए धन का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

ट्रेडिंग सिग्नल निर्णय के लिए अन्य संकेतकों जैसे एमएसीडी, केडी को मिलाएं।
रुझानों को ट्रैक करने के लिए अनुकूलनशील चलती औसत लागू करें।
गतिशील ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पैरामीटर सेट करें, बाजार की अस्थिरता के आधार पर समायोजित करें।
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें और लाभ लेने वाले एल्गोरिदम, जैसे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस।
स्थिति प्रबंधन तंत्र जोड़ें, पूंजी के आकार के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करें।
रेंज-बाउंड बाजारों में लगातार ट्रेडिंग से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टरिंग जोड़ें।
मापदंडों को अनुकूलित करने और इष्टतम मापदंड संयोजन का चयन करने के लिए बैकटेस्ट।

सारांश

यह रणनीति आरएसआई संकेतक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिद्धांतों पर आधारित है, ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए फ़िल्टरिंग के लिए चलती औसत का उपयोग करती है, विशिष्ट क्रॉस-साइकिल ट्रेडिंग का एहसास करती है। रणनीति में स्पष्ट तार्किक संरचना और पैरामीटर सेटिंग्स हैं, जो पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और चक्रों के अनुकूल हैं, जिससे यह एक विश्वसनीय और प्रभावी क्रॉस-साइकिल ट्रेडिंग रणनीति बन जाती है। लेकिन आरएसआई और चलती औसत जैसे उपकरणों में भी सीमाएं मौजूद हैं, जो रणनीति मापदंडों को अधिक अनुकूलनशील बनाने, बेहतर फ़िल्टरिंग प्रभाव बनाने और जोखिम को कम करने और अधिकतम लाभ बढ़ाने के लिए आगे अनुकूलन की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=4
strategy("RSI KANNEMAN")
//////Entrada///////
i_startTime         = input(title="Start Date Filter", defval=timestamp("01 Nov 2020 13:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to begin trading from")
i_endTime           = input(title="End Date Filter", defval=timestamp("1 Nov 2022 19:30 +0000"), type=input.time, tooltip="Date & time to stop trading")
sobrecompra= input(70, title="Sobre Compra", type=input.integer ,minval=50, maxval=100 )
sobreventa= input(30, title="Sobre Venta", type=input.integer ,minval=0, maxval=50 )
l1=hline(sobrecompra)
l2=hline(sobreventa, color=color.purple)
periodos= input(14, title="Periodos", type=input.integer ,minval=1, maxval=50 )
periodos_media= input(14, title="Logintud media movil", type=input.integer ,minval=1, maxval=200 )
var SL =0.0
var TP=0.0
StopLoss = input(2.0, title="SL %", step=0.2)
TakeProfit = input(5.0, title="TP %", step=0.2)

//////Proceso///////

mi_rsi=rsi(close,periodos)
mm_rsi=sma(mi_rsi,periodos_media)

Es_compra= crossover(mm_rsi,sobreventa)
Es_venta= crossunder(mm_rsi,sobrecompra)

comprado= strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0

//time to test 
dateFilter = true
//timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2020, 11, 1, 0, 0)


// long

if (not comprado and Es_compra and dateFilter  )
    // realizar long
    cantidad = strategy.equity/hlc3
    strategy.entry ("compra", strategy.long , cantidad)
    SL := close*(1-(StopLoss/100))
    TP := close*(1+(TakeProfit/100))
    
if close >= TP
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  

if (comprado and Es_venta  )
    strategy.close ("compra" , comment="Sobre Venta")

if close <= SL
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    
// short

if (not vendido and Es_venta and dateFilter  )
    // realizar short
    cantidad = strategy.equity/hlc3
    strategy.entry ("venta", strategy.short , cantidad)
    SL := close*(1+(StopLoss/100))
    TP := close*(1-(TakeProfit/100))
    
if close <= TP
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")  

if (vendido and Es_compra  )
    strategy.close ("venta" , comment="Sobre Compra")

if close >= SL
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")

    

    
    
   ///////Salida//////
fill(l1,l2)
plot(mi_rsi)
plot(mm_rsi, color=color.yellow)

bgcolor(Es_compra ? color.blue : na , transp=0)
bgcolor(Es_venta ? color.red : na , transp=0)


// 1d 70 22 5 4 3 15    6 meses
//1h 70 20 6 4 5 7      1 mese
//15m 70 20 5 4 4 7      1 semana

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