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दोहरी चलती औसत रणनीति के बाद की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-25 11:42:23
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझानों की पहचान करने के लिए औसत दिशात्मक आंदोलन सूचकांक रेटिंग (एडीएक्सआर) का उपयोग करती है और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए दोहरी चलती औसत को जोड़ती है। यह एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद की रणनीति से संबंधित है। एडीएक्सआर संकेतक प्रभावी रूप से रुझानों में परिवर्तन की पहचान कर सकता है, और दोहरी चलती औसत कुछ झूठे संकेतों को आगे फ़िल्टर कर सकती है। यह रणनीति स्टॉक और विदेशी मुद्रा जैसे प्रवृत्ति बाजारों के लिए उपयुक्त है ताकि सीमा-बंद बाजारों में बेहतर रिटर्न प्राप्त किया जा सके।

रणनीति तर्क

ADXR संकेतक मूल्य की गणना करें। ADX प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाता है; ADXR ADX को चिकना करता है और प्रवृत्ति को बेहतर प्रदर्शित करता है।
ADXR संकेतक के लिए दोहरी सीमाएँ सेट करें। जब ADXR पहली सीमा से ऊपर पार करता है, तो यह एक अपट्रेंड को इंगित करता है। जब यह दूसरी सीमा से नीचे पार करता है, तो यह एक डाउनट्रेंड को इंगित करता है।
ADXR संकेतों के आधार पर स्थिति दिशा निर्धारित करें। जब ADXR पहली सीमा से ऊपर जाता है, तो लंबे समय तक जाएं, और जब यह दूसरी सीमा से नीचे जाता है, तो शॉर्ट करें।
दोहरी चलती औसत के साथ संकेतों को फ़िल्टर करें. केवल जब कीमत तेजी से एमए से ऊपर हो, और केवल जब कीमत धीमी एमए से नीचे हो, तब ही लंबा जाएं। यह फ़िल्टरिंग प्रवृत्ति उलट के दौरान गलत ट्रेडों से बचाता है।
स्थिति दिशा के आधार पर कैंडलस्टिक को रंग दें. लंबी स्थिति हरे रंग में हैं, छोटी स्थिति लाल रंग में हैं.

लाभ विश्लेषण

एडीएक्सआर मूल्य उतार-चढ़ाव को सुचारू करता है और विभिन्न बाजारों से ट्रेडिंग जोखिमों से बचते हुए प्रभावी रूप से रुझानों की पहचान करता है।
दोहरी चलती औसत फ़िल्टरिंग रुझान उलटने से होने वाले नुकसान से बचकर ड्रॉडाउन को कम करती है।
रुझान सूचक और चलती औसत के संयोजन से रुझानों के साथ व्यापार सुनिश्चित होता है जबकि रुझान बाजारों के लिए उपयुक्त जोखिमों को नियंत्रित किया जाता है।
विभिन्न बाजार वातावरणों के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए रणनीति तर्क सरल और लचीला है।

जोखिम विश्लेषण

अनुचित एडीएक्सआर मापदंड समय पर रुझान परिवर्तनों को पकड़ने में विफल हो सकते हैं। मापदंडों को विशेष बाजार के अनुसार सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाना चाहिए।
अनुचित चलती औसत मापदंड बहुत अधिक वैध संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं। मापदंडों को बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
कोई भी संकेतक गलत संकेत दे सकता है। जाल से बचने के लिए बड़े समय-सीमा के रुझानों पर विचार किया जाना चाहिए।
घाटे को सीमित करने के लिए विभिन्न बाजारों में स्थिति आकार को कम करना।

अनुकूलन दिशाएँ

एडीएक्सआर संकेतों की पुष्टि करने और सटीकता में सुधार के लिए एमएसीडी और बोलिंगर बैंड जैसे अन्य संकेतकों को जोड़ा जा सकता है।
स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जैसे ट्रेसिंग स्टॉप और टाइम स्टॉप को प्रति ट्रेड हानि की सीमा में जोड़ा जा सकता है।
बाजार की दक्षता के आधार पर मापदंडों को अनुकूलित करना, जैसे कम दक्षता वाले बाजारों के लिए लंबी औसत अवधि।
समग्र जोखिमों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए फिक्स्ड फ्रैक्शनल पोजीशन साइजिंग जैसी धन प्रबंधन रणनीतियों को शामिल करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति एक ठेठ प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है, प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए ADXR और ड्रॉडाउन को कम करने के लिए दोहरी चलती औसत का उपयोग करती है। इसके फायदे विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित होने के लिए इसकी सादगी और लचीलेपन में निहित हैं। लेकिन कोई भी तकनीकी संकेतक झूठे संकेत दे सकता है, और जोखिमों को प्रवृत्ति फिल्टर और धन प्रबंधन के साथ प्रबंधित किया जाना चाहिए। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग के साथ, यह रणनीति प्रवृत्ति बाजारों के लिए अच्छे जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/05/2018
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength 
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking 
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before 
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening 
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values 
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps 
// better display trends in volatile markets.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Average Directional Movement Index Rating Backtest", shorttitle="ADXR")
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
hline(Signal1, color=green, linestyle=line)
hline(Signal2, color=red, linestyle=line)
xADX = fADX(LengthADX)
xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
pos = iff(xADXR < Signal1, 1,
       iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xADXR, color=green, title="ADXR")

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