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Ichimoku रणनीति के बाद संतुलन रेखा की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-25 14:32:23
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अवलोकन

इचिमोकू बैलेंस लाइन रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड संकेतक से रूपांतरण रेखा और आधार रेखा और चलती औसत ईएमए को जोड़ती है। यह लंबी स्थिति में प्रवेश करती है जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के ऊपर पार होती है और कीमत 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर होती है; बंद हो जाती है जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के नीचे पार होती है। यह रणनीति प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों को शामिल करती है, जो प्रभावी रूप से प्रवृत्ति का पालन करने और अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति देती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया गया हैः

रूपांतरण रेखा: डोंचियन चैनल का मध्य बिंदु, जो 9 दिन के चलती औसत के समान मूल्य की सबसे कम अवधि की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
आधार रेखाः डोंचियन चैनल का मध्य बिंदु, जो मूल्य के मध्यम अवधि के रुझान का प्रतिनिधित्व करता है, जो 26 दिनों के चलती औसत के समान है।
लेगिंग स्पैनः समापन मूल्य का स्थानांतरित चलती औसत, स्थानांतरण अवधि 120 दिन है, जिसका उपयोग समर्थन और प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
लीड 1: रूपांतरण रेखा और आधार रेखा का औसत, जो दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
लीड 2: 120 दिनों के डोंचियन चैनल का मध्य बिंदु, जो सबसे दीर्घकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
ईएमए200: 200-दिवसीय घातीय चलती औसत जो प्रमुख प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है।

जब रूपांतरण रेखा बेस लाइन के ऊपर से गुजरती है, तो यह संकेत देती है कि अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से ऊपर पार कर रही है, जो एक तेजी वाला स्वर्ण क्रॉस संकेत है जो संकेत देता है कि प्रवृत्ति लंबी अवधि के लिए मजबूत हो रही है। यदि कीमत 200-दिवसीय ईएमए से ऊपर भी है, तो यह संकेत देती है कि प्रमुख प्रवृत्ति ऊपर की ओर है, जिससे लंबी अवधि का संकेत अधिक विश्वसनीय हो जाता है।

जब रूपांतरण रेखा आधार रेखा के नीचे पार करती है, तो यह एक मृत्यु क्रॉस संकेत है जो यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति कमजोर हो रही है, और स्टॉप लॉस के लिए पदों को बंद किया जाना चाहिए।

कई चलती औसत के क्रॉसओवर संकेतों को मिलाकर, रणनीति प्रभावी रूप से प्रवृत्ति के बाद के लिए प्रवृत्ति उलट बिंदुओं का निर्धारण कर सकती है। दीर्घकालिक चलती औसत फ़िल्टर का उपयोग करने से अल्पकालिक बाजार उतार-चढ़ाव के कारण गलत संकेतों से बचा जाता है।

लाभ विश्लेषण

ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए कई चलती औसत का उपयोग सटीकता में सुधार करता है। रूपांतरण और बेस लाइन क्रॉसओवर मुख्य ट्रेडिंग सिग्नल हैं, जबकि लीड 1 और 2 का संरेखण संकेतों की विश्वसनीयता को मान्य करता है।
लेगिंग स्पैन का उपयोग समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है, जिससे प्रवेश समय में और सुधार होता है।
मुख्य प्रवृत्ति को मापने के लिए ईएमए200 का उपयोग करने से अल्पकालिक सुधारों के कारण गलत ट्रेडों से बचा जाता है। एक प्रमुख उछाल प्रवृत्ति में केवल लंबे संकेतों पर विचार किया जाता है।
रूपांतरण और आधार रेखाओं की अवधि को विभिन्न समय सीमाओं में प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति तर्क प्रत्यक्ष व्यापार के लिए सीधा और लागू करने में आसान है।

जोखिम विश्लेषण

जब रूपांतरण और आधार रेखाएं पार होती हैं, तो संकेत की पुष्टि करने के लिए लीड 1 और 2 के संरेखण के लिए देखें। यदि संरेखण असामान्य है, तो यह एक झूठा ब्रेकआउट हो सकता है, इस मामले में ट्रेडों से बचना चाहिए।
प्रमुख प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए EMA200 जैसे दीर्घकालिक संकेतकों को शामिल किया जाना चाहिए। यदि प्रमुख प्रवृत्ति नीचे है तो लंबे संकेतों से बचना चाहिए।
यह रणनीति रुझानों पर अधिक निर्भर करती है, इसलिए यह गलत संकेत उत्पन्न कर सकती है और बाजारों में हानि को रोक सकती है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अस्थिरता उपायों को जोड़ा जाना चाहिए।
बैकटेस्टिंग अनुकूलन के माध्यम से पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता है ताकि अनुचित रूपांतरण और बेस लाइन अवधि से अतिसंवेदनशील या पिछड़े संकेतों से बचा जा सके।
उपयोग किए जाने वाले चलती औसत अवधि की संख्या में अनुकूलन की आवश्यकता है। बहुत अधिक वक्र फिट होने का कारण बन सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

अन्य चलती औसत जैसे ईएमए 50 और ईएमए 100 को इस प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए परीक्षण किया जा सकता है।
वॉल्यूम संकेतक को रुझान उलट बिंदुओं की पुष्टि करनी चाहिए और झूठे ब्रेकआउट से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट पर वॉल्यूम बढ़ने की आवश्यकता होती है।
अस्थिरता के उपायों जैसे एटीआर का उपयोग गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को समायोजित करने और लाभ स्तर लेने के लिए किया जा सकता है। अस्थिरता के विस्तार के दौरान स्टॉप और लक्ष्य का विस्तार करें, और अस्थिरता के अनुबंध के दौरान लाभ को लॉक करने के लिए उन्हें कसें।
अधिक सुसंगत संकेतों के लिए रूपांतरण और बेस लाइन अवधि के लिए इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए बैकटेस्ट।
उभरते रुझानों में लंबे जोखिम को बढ़ाने और चंचल परिस्थितियों में जोखिम को कम करने के लिए एक स्थिति आकार नियम बनाएं।

सारांश

इचिमोकू बैलेंस लाइन रणनीति कई चलती औसत क्रॉसओवर से ट्रेंड रिवर्स सिग्नल पर प्रवेश करके मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ती है। एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में, यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और प्रवेश सटीकता में सुधार कर सकती है। लेकिन मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और विश्वसनीय संकेतों को सुनिश्चित करने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए अतिरिक्त संकेतक शामिल किए जाने की आवश्यकता है। अच्छी तरह से ट्यून की गई सेटिंग्स के साथ, व्यापार आवृत्ति बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे अतिरिक्त रिटर्न के लिए लंबी स्विंग की सवारी की जा सके।

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)

ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)

plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)

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