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आरएसआई गति लंबी लघु रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-26 17:05:40
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अवलोकन

आरएसआई मोमेंटम लॉन्ग शॉर्ट रणनीति लैरी कॉनर्स आरएसआई संकेतक पर आधारित एक विशिष्ट गति रणनीति है, जो आरएसआई से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड संकेतों का उपयोग प्रविष्टियों और निकासों को निर्धारित करने के लिए करती है। कुंजी यह पहचानना है कि क्या कीमत ओवरबोल्ड या ओवरसोल्ड स्थिति में है और इसका उपयोग ट्रेडिंग संकेतों के रूप में करती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति एक बैकबैक अवधि के दौरान कीमतों के ऊपर की गति और नीचे की गति की गणना करके आरएसआई संकेतक का निर्माण करती है। ओवरसोल्ड लाइन 10 से नीचे आरएसआई को ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि ओवरबोल्ड लाइन 90 से ऊपर आरएसआई को ओवरबोल्ड माना जाता है। यह रणनीति लंबे संकेत उत्पन्न करती है जब आरएसआई नीचे से ओवरबोल्ड लाइन को पार करता है, और शॉर्ट संकेत उत्पन्न करता है जब आरएसआई ऊपर से ओवरबोल्ड लाइन को पार करता है।

अतिरिक्त चलती औसत फ़िल्टर जोड़े जाते हैं - केवल लंबे संकेतों की अनुमति देते हैं जब 5 दिन का एमए 200 दिन के एमए से ऊपर होता है, और छोटे संकेत जब 5 दिन का एमए 200 दिन के एमए से नीचे होता है। यह अल्पकालिक रिबाउंड से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद करता है।

लाभ लेने के तंत्र भी पेश किए जाते हैं। जब आरएसआई ओवरबॉट लाइन 90 से ऊपर जाता है तो मौजूदा लंबी स्थिति बंद हो जाती है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन 10 से नीचे जाता है तो मौजूदा छोटी स्थिति बंद हो जाती है। यह मुनाफे में लॉक करता है और बढ़ते नुकसान से बचता है।

रणनीति के फायदे

ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग मूल्य उलट पल को पकड़ता है।
एमए फिल्टर जोड़ने से अल्पकालिक शोर से आने वाले झूठे संकेत कम हो जाते हैं।
लाभ लेने के तंत्र से जोखिमों को नियंत्रित करने और नुकसान को सीमित करने में मदद मिलती है।
सरल और स्पष्ट नियम, समझने और लागू करने में आसान।
आरएसआई एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला और व्यावहारिक संकेतक है, जो कई उपकरणों के लिए उपयुक्त है।

रणनीति के जोखिम

आरएसआई ओवरबॉट/ओवरसोल्ड हमेशा रिवर्स का परिणाम नहीं हो सकता है।
एमए फिल्टर अच्छे व्यापारिक अवसरों को भी फ़िल्टर कर सकते हैं।
गलत लाभ लेने की सेटिंग्स बहुत जल्दी रुझानों को छोड़ देती हैं।
आरएसआई लुकबैक, ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तर, एमए सेटिंग्स जैसे पैरामीटर को ट्यून करने की आवश्यकता है।

मापदंड अनुकूलन, अन्य संकेतकों के संयोजन, लचीले लाभ लेने आदि के माध्यम से जोखिमों को कम किया जा सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

विभिन्न लुकबैक अवधि के साथ आरएसआई का परीक्षण करें।
आरएसआई को पूरक बनाने के लिए केडीजे, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।
बाजार व्यवस्थाओं के आधार पर अधिक खरीदे/बेचे गए स्तरों को समायोजित करें।
लाभ लेने वाले आरएसआई स्तरों को रखरखाव अवधि के आधार पर ठीक करें।
अधिकतम हानि प्रतिशत के आधार पर स्टॉप लॉस रणनीतियों को शामिल करें।
एमए प्रणाली का अनुकूलन करें, गतिशील ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें।

निष्कर्ष

आरएसआई मोमेंटम लॉन्ग शॉर्ट रणनीति आरएसआई का उपयोग करके ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए अल्पकालिक उलट अवसरों को पकड़ती है, एमए और लाभ लेने के नियमों द्वारा फ़िल्टर की जाती है। रणनीति सरल और व्यावहारिक है, विभिन्न बाजारों के अनुकूल होने के लिए आगे परीक्षण और सुधार के लायक है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा ढांचा प्रदान करता है जो मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति विकास के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)

src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
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overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
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//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0

if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold))
        if(chk[1]==1)
            strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
            entry:=1
    if (crossunder(rsi, overBought))
        if(chk[1]==-1)
            strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
            entry:=-1
        
if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
        entry:=0
    if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
        entry:=0

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