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दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर स्केलिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-10-30 11:19:48
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक सरल और प्रभावी स्केलिंग रणनीति है जो मूल्य और मूविंग एवरेज के बीच क्रॉसओवर सिग्नल का उपयोग प्रवेश और निकास संकेतों के रूप में करता है ताकि अल्पकालिक प्रवृत्ति आंदोलनों को कैप्चर किया जा सके।

रणनीति तर्क

यह रणनीति अलग-अलग अवधियों के दो चलती औसत का उपयोग करती है - एक अल्पकालिक एमए लाइन और एक दीर्घकालिक एमए लाइन। यह खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब छोटी अवधि एमए नीचे से लंबी अवधि एमए के ऊपर से पार हो जाती है। बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं जब छोटी अवधि एमए ऊपर से लंबी एमए के नीचे से पार हो जाती है।

रणनीति पहले चर लंबाई को परिभाषित करती है ताकि लंबी एमए लाइन की अवधि को 50 के रूप में निर्दिष्ट किया जा सके। फिर यह मूल्य को समापन मूल्य के रूप में परिभाषित करती है और लंबाई 50 के एमए मूल्य की गणना करती है और इसे मा चर में संग्रहीत करती है। यह आगे b सेकंड को यह जांचने के लिए परिभाषित करती है कि क्या मूल्य एमए मूल्य से ऊपर है। यदि हां, तो bcount को 1 से बढ़ाया जाता है, अन्यथा 0 पर रीसेट किया जाता है। जब b सेकंड लगातार कन्फर्मबार्स बार (डिफ़ॉल्ट 2) ट्रिगर करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब मूल्य एमए से नीचे गिरता है तो समान रूप से बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।

कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, clc, clc0 और clc1 जैसे अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़े जाते हैं जो वर्तमान और पिछले सलाखों के बीच मूल्य संबंध की जांच करते हैं। व्यापार संकेत केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब ये शर्तें पूरी होती हैं।

अंत में, मौजूदा पदों को बंद कर दिया जाता है जब कीमत एमए लाइनों को उलट कर पार करती है।

लाभ

सरल तर्क, समझने और लागू करने में आसान।
एमए प्रणाली का उपयोग करके अल्पकालिक रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ता है।
जोड़े गए फ़िल्टर अमान्य संकेतों से हस्तक्षेप को कम करते हैं।
फिक्स्ड स्टॉप लॉस तंत्र एकल व्यापार पर हानि को नियंत्रित करता है।

जोखिम

विभिन्न बाजारों में झटके लगने लगते हैं, जिससे अतिरिक्त लागत होती है।
एमए अवधि जैसे निश्चित मापदंड सभी बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।
स्थिर स्टॉप लॉस स्टॉप लेवल से परे मजबूत ट्रेंडिंग मूव्स में जल्दी से बाहर निकल सकता है।

जोखिमों को अस्थिरता, ट्रेलिंग स्टॉप या प्रतिशत स्टॉप आदि के आधार पर गतिशील एमए अवधि का उपयोग करके कम किया जा सकता है।

सुधार

इस रणनीति में कई तरीकों से सुधार किया जा सकता हैः

अस्थिरता के आधार पर गतिशील रूप से एमए मापदंडों का अनुकूलन करें।
सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए वॉल्यूम स्पाइक जैसे अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़ें।
समय से पहले रुकने को कम करने के लिए फ्लोटिंग या प्रतिशत स्टॉप का प्रयोग करें।
मल्टीकंडीशन वैलिडेशन के लिए एमएसीडी, आरएसआई जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें।
प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए गतिशील स्थिति आकार जैसे स्वचालित जोखिम प्रबंधन जोड़ें।
अधिक सटीक सिग्नल जनरेशन मॉडल के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

निष्कर्ष

डबल एमए क्रॉसओवर रणनीति अल्पकालिक व्यापार के लिए एक प्रभावी प्रणाली है। ठीक ट्यूनिंग मापदंडों, जोखिम प्रबंधन और अन्य उपकरणों के साथ संयोजन इसकी लाभप्रदता को और बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर यह छोटे इंट्राडे मूव्स के लिए समझना और लागू करना आसान है।

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MovingAvg Cross", overlay=true)
length = input(50)
confirmBars = input(2)
price = close

ma = sma(price, length)

bcond = price > ma

bcount = 0
bcount := bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0

clc=close[0]>close[1]
clc0=close[0]>open[0]
clc1=close[1]>open[1]

if clc and clc0 and clc1 and (bcount == confirmBars)
    strategy.entry("buy", strategy.long)


scond = price < ma
scount = 0
scount := scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0

csc=close[0]<close[1]
csc0=close[0]<open[0]
csc1=close[1]<open[1]

if csc and csc0 and csc1 and (scount == confirmBars)
    strategy.entry("sell", strategy.short)

strategy.close("buy", when=scond)
strategy.close("sell",when=bcond)
    
plot(ma, color=color.red)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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