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एसएमआई एर्गोडिक ऑसिलेटर मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-01 11:19:18
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अवलोकन

यह रणनीति सुपीरियर मोमेंटम इंडेक्स (एसएमआई) और एर्गोडिक लाइन पर आधारित एक प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली का निर्माण करती है, जो तेजी से और धीमी गति से चलती औसत के संयोजन के माध्यम से व्यापार संकेत उत्पन्न करती है। यह एक उच्च आवृत्ति गति व्यापार प्रणाली से संबंधित है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से व्यापार संकेतों के निर्माण के लिए सुपीरियर इम्पेलियम इंडेक्स (एसएमआई) और एर्गोडिक लाइन का उपयोग करती है।

एसएमआई विभिन्न अवधियों के दो घातीय चलती औसत के बीच अंतर को पूर्ण अंतर से विभाजित करके मूल्य परिवर्तन की गति को मापता है। इसका सूत्र हैः

SMI = (फास्ट ईएमए - स्लो ईएमए) / Abs(फास्ट ईएमए - स्लो ईएमए)

जहां फास्ट ईएमए अल्पकालिक ईएमए और स्लो ईएमए दीर्घकालिक ईएमए है।

मूल्य आंदोलनों की गति को मापकर, एसएमआई बाजार में रुझान परिवर्तनों का निर्धारण कर सकता है। 0 से ऊपर का क्रॉस अपट्रेंड का संकेत देता है जबकि 0 से नीचे का क्रॉस डाउनट्रेंड का संकेत देता है।

एर्गोडिक लाइन एसएमआई का एक ईएमए है, जो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। एर्गोडिक लाइन के ऊपर एक क्रॉस एक खरीद संकेत है जबकि नीचे एक क्रॉस एक बिक्री संकेत है।

एसएमआई और एर्गोडिक लाइन के संयोजन से, रणनीति एक लेग-मुक्त प्रवृत्ति अनुसरण प्रणाली बनाती है, जिससे यह एक उच्च आवृत्ति गति व्यापार रणनीति बन जाती है।

लाभ

मूल्य वेग के आधार पर प्रवृत्ति परिवर्तन के प्रति संवेदनशील।
एर्गोडिक लाइन एसएमआई से नकली संकेतों को फ़िल्टर करती है, विश्वसनीय व्यापार संकेत बनाती है।
डबल रेल संरचना द्वारा उत्पन्न स्पष्ट खरीद/बिक्री संकेत।
रुझानों के भीतर तेजी से मूल्य आंदोलनों को पकड़ने के लिए उच्च व्यापार आवृत्ति।
बिना किसी देरी के, समय पर मोड़ को पकड़ने में सक्षम।

जोखिम

गति प्रणाली के रूप में सीमांत बाजारों में लगातार स्टॉप लॉस के लिए प्रवण।
गलत डबल रेल सेटिंग्स लगातार सिग्नल के कारण अत्यधिक ट्रेडिंग का कारण बन सकती हैं।
खराब अल्पकालिक पैरामीटर ट्यूनिंग से अत्यधिक झूठे संकेत हो सकते हैं।
प्रमुख रुझान की दिशा पर विचार न करने से विपरीत रुझान के कारोबार हो सकते हैं।
सख्त स्टॉप लॉस नियमों का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा नुकसान बढ़ सकता है।

जोखिमों से निपटने के लिए, निम्नलिखित पहलुओं को अनुकूलन के लिए विचार किया जा सकता हैः

झूठे संकेतों को कम करने के लिए डबल रेल मापदंडों का अनुकूलन करें।
विपरीत रुझानों से बचने के लिए ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को लागू करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए तेज और धीमी ईएमए मापदंडों का अनुकूलन करें।
खुले, उच्च, निम्न मूल्य आदि जैसे विभिन्न मूल्य इनपुट का परीक्षण करें।
मापदंडों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शामिल करें।
विपरीत प्रवृत्ति वाले ट्रेडों से बचने के लिए ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें।
एकल व्यापार हानि को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को लागू करें।
अत्यधिक व्यापार करने से बचने के लिए व्यापार की आवृत्ति और लाभ कारक पर विचार करें।
इष्टतम संपत्ति खोजने के लिए विभिन्न उत्पादों पर प्रयोज्यता का परीक्षण करें।
अधिक व्यापक प्रणाली के निर्माण के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजनों का अन्वेषण करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति डबल रेल संरचना के माध्यम से स्पष्ट व्यापार संकेत उत्पन्न करते हुए एसएमआई और एर्गोडिक लाइन का उपयोग करके एक लेग-फ्री ट्रेंड फॉलो सिस्टम का निर्माण करती है। यह एक उच्च आवृत्ति गति ट्रेडिंग रणनीति से संबंधित है। लाभ तेजी से ट्रेंड परिवर्तन को कैप्चर करना है जबकि नुकसान में ओवर-ट्रेडिंग और काउंटर-ट्रेंड ट्रेड शामिल हैं। अधिक मजबूत मात्रात्मक ट्रेडिंग प्रणाली बनाने के लिए पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस, ट्रेंड फिल्टर आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")

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