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बोलिंगर बैंड्स ऑसिलेशन ब्रेकथ्रू रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-01 16:45:54
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अवलोकन

यह रणनीति अस्थिर बाजारों में उतार-चढ़ाव और सफलताओं से लाभ कमाने के लिए बोलिंगर बैंड और एरोन संकेतक को जोड़ती है। यह उतार-चढ़ाव वाले ट्रेंडिंग बाजारों में अच्छी तरह से काम करती है, सफलताओं के बाद समय पर प्रवेश करने में सक्षम है और स्टॉप लॉस सेट करती है और पदों से ठीक से बाहर निकलने के लिए लाभ की शर्तें लेती है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों का उपयोग व्यापार के अवसरों और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए करती है।

सबसे पहले, बोलिंगर बैंड. इसमें एक मध्य बैंड, एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड होता है। मध्य बैंड n अवधि में समापन मूल्य का एक सरल चलती औसत है। ऊपरी बैंड मध्य बैंड + के मानक विचलन है। निचला बैंड मध्य बैंड - के मानक विचलन है। निचले बैंड से मध्य बैंड का ऊपर की ओर टूटना लंबी प्रविष्टि का संकेत देता है। ऊपरी बैंड से मध्य बैंड का नीचे की ओर टूटना छोटी प्रविष्टि का संकेत देता है। रणनीति मध्य बैंड के ब्रेकआउट के आसपास प्रवेश करते हुए, दोलन रुझानों के बीच अवसर बिंदुओं की पहचान करने के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है।

दूसरा, एरोन संकेतक। यह n अवधि में उच्चतम और निम्नतम मूल्य की सापेक्ष ताकत को दर्शाता है। एरोन रुझानों और अवसरों को निर्धारित कर सकता है। जब एरोन अप लाइन एक सीमा से अधिक होती है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देती है। जब एरोन डाउन लाइन एक सीमा से अधिक होती है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देती है। रणनीति एक अपट्रेंड की पुष्टि करने के लिए एरोन अप और स्टॉप लॉस निर्धारित करने के लिए एरोन डाउन का उपयोग करती है।

दोनों संकेतकों को मिलाकर, रणनीति लंबी होती है जब बोलिंगर ब्रेकथ्रू होता है और एरॉन अप एक सीमा से अधिक होता है। यह स्थिति बंद कर देता है जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है या एरॉन अप सेट मूल्य से नीचे गिर जाता है।

लाभ

  1. कई संकेतकों का संयोजन सटीकता में सुधार करता है। एकल संकेतक बाजार शोर के प्रति संवेदनशील है। बोलिंगर बैंड और एरॉन का संयोजन झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है।

  2. समय पर ट्रेंड रिवर्स को पकड़ें. बोलिंगर बैंड्स में प्रवृत्ति पहचान की मजबूत क्षमता है और अल्पकालिक सफलता के अवसरों का पता लगा सकते हैं. अरोन लंबी अवधि के रुझान का न्याय करता है ताकि बाजारों में अत्यधिक व्यापार से बचा जा सके।

  3. उचित जोखिम नियंत्रण. स्टॉप लॉस और एरोन डाउन डाउनसाइड जोखिम को नियंत्रित करता है. स्थिति आकार भी प्रति व्यापार हानि की सीमा है.

  4. कम भारी घाटे वाले अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्त है। प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति अस्थिर बाजारों में बेहतर प्रदर्शन करती है।

जोखिम

  1. बोलिंगर बैंड गलत हो सकते हैं अचानक बाजार की घटनाएं बोलिंगर बैंड को अमान्य कर सकती हैं।

  2. विभिन्न बाजारों को सर्वोत्तम परिणामों के लिए अनुकूलित अरोन मापदंडों की आवश्यकता होती है।

  3. स्टॉप लॉस बहुत तंग होने से बार-बार ट्रिगर होने लगते हैं। बार-बार स्पर्श करने से बचने के लिए स्टॉप लॉस रेंज को ठीक से आराम करना चाहिए।

  4. मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों से बचें। यह रणनीति अस्थिर बाजारों के लिए उपयुक्त है। यह मजबूत ट्रेंडिंग बाजारों में खराब प्रदर्शन करती है।

अनुकूलन

  1. बोलिंगर मापदंडों का अनुकूलन करें, अनुकूलनशील बोलिंगर बैंड का उपयोग करें। बेहतर लचीलेपन के लिए मापदंडों के गतिशील समायोजन की अनुमति दें।

  2. गतिशील Aroon मापदंडों का अनुकूलन करें. विभिन्न संपत्ति और समय सीमाओं को अलग-अलग Aroon मापदंडों की आवश्यकता होती है. गतिशील अनुकूलन का शोध करें.

  3. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड से बचने के लिए आरएसआई जैसे फ़िल्टर जोड़ें। रणनीति संकेतों की सटीकता में और सुधार करता है।

  4. स्टॉप लॉस को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें। एल्गोरिथ्म प्रशिक्षण दोहराए गए ट्रिगर को कम करने के लिए बेहतर स्टॉप लॉस विधियों का पता लगा सकता है।

  5. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए OBV जैसे वॉल्यूम के साथ संयोजन करें। वॉल्यूम संकेतक झूठे बोलिंगर ब्रेकआउट संकेतों को रोक सकते हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर यह एक विशिष्ट दोलन ट्रेडिंग रणनीति है। यह बोलिंगर बैंड और एरोन को मिलाकर व्यापारिक अवसरों की पहचान करता है, जो अल्पकालिक बाजार दोलन पर पूंजीकरण करने में सक्षम है। उचित स्टॉप लॉस, जोखिम प्रबंधन और पैरामीटर अनुकूलन के साथ, यह रेंजिंग बाजारों के लिए उपयुक्त है। लेकिन प्रवृत्ति बाजारों में इसका उपयोग करने से बचने के लिए अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है। आगे के सुधारों के साथ, यह एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रा रणनीति बन सकती है।

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// BB inputs and calculations
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Bullish = crossunder (close, basis)
Bearish = crossunder (close, upper)

//Entry 

strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and AroonUP > Confirmation and window())

//Exit

strategy.close("long", when = Bearish or AroonUP < Stop and window())
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