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सिग्नल-टू-शोर अनुपात अनुकूलन कॉम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-01 16:57:13
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अवलोकन

यह रणनीति एक अधिक शक्तिशाली और स्थिर ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए दोहरी उतार-चढ़ाव उल्टा करने की रणनीति और सिग्नल-टू-शोर अनुपात अनुकूलन रणनीति को जोड़ती है। इस रणनीति का उद्देश्य प्रवृत्ति उलट बिंदुओं पर अधिक सटीक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करना है।

रणनीति तर्क

दोहरी उतार-चढ़ाव उल्टा करने की रणनीति पिछले 14 दिनों के तेज और धीमे K मूल्यों की गणना करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या लगातार दो ट्रेडिंग दिनों में उल्टा हुआ है। यदि तेजी से K 50 से नीचे होने पर उल्टा होता है, तो यह एक खरीद संकेत है। यदि तेजी से K 50 से ऊपर है, तो यह एक बिक्री संकेत है।

सिग्नल-टू-शोर अनुपात अनुकूलन रणनीति पिछले 21 दिनों के सिग्नल-टू-शोर अनुपात की गणना करती है और इसे 29 दिनों के सरल चलती औसत के साथ चिकनी करती है। जब सिग्नल-टू-शोर अनुपात चलती औसत से ऊपर जाता है, तो यह एक बिक्री संकेत है। जब यह नीचे जाता है, तो यह एक खरीद संकेत है।

अंत में, यह रणनीति केवल तभी खरीद या बिक्री ट्रेड शुरू करती है जब दोनों रणनीतियाँ एक ही संकेत जारी करती हैं।

लाभ विश्लेषण

  1. कई रणनीतियों का संयोजन अधिक सटीक ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकता है और एक ही रणनीति से झूठे संकेतों से बचा जा सकता है।

  2. दोहरी उतार-चढ़ाव उल्टा करने की रणनीति रुझान उल्टा होने के बिंदुओं को पकड़ती है। सिग्नल-टू-शोर अनुपात अनुकूलन झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है। एक साथ काम करते हुए, वे उल्टा होने पर सटीक रूप से व्यापार कर सकते हैं।

  3. अनुकूलित मापदंड जैसे 14 दिन का तेज/धीमा स्टोकैस्टिक्स और 21 दिन का सिग्नल-टू-शोर अवधि बहुत अधिक शोर के बिना हाल के रुझानों को कैप्चर करते हैं।

  4. दोहरे पुष्टिकरण संकेत व्यापारिक जोखिम को काफी कम करते हैं और अनावश्यक नुकसान से बचते हैं।

जोखिम विश्लेषण

  1. रिवर्स सिग्नल में देरी हो सकती है और पूर्ण निचले या ऊपरी स्तर को याद कर सकते हैं।

  2. दोहरे संकेत की पुष्टि से कुछ व्यापारिक अवसरों को खोया जा सकता है। पुष्टि की शर्तों को ढीला किया जा सकता है लेकिन जोखिम भी बढ़ सकता है।

  3. सिग्नल-शोर अनुपात मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। अनुचित अवधि से गायब या झूठे संकेत हो सकते हैं।

  4. कई संकेतकों की निगरानी जटिलता को बढ़ाती है। कोड अनुकूलन और कंप्यूटिंग संसाधनों पर विचार करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. बेहतर कॉम्बो सिग्नल, जैसे एमएसीडी, आरएसआई आदि खोजने के लिए अधिक संकेतक संयोजनों का परीक्षण करें।

  2. अधिक सटीक और समय पर संकेतों के लिए उलट रणनीति के मापदंडों का अनुकूलन करें।

  3. इष्टतम संतुलन खोजने के लिए संकेत-शोर अनुपात अवधि का अनुकूलन करें।

  4. एकल ट्रेडों के लिए संभावित हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें।

  5. बेहतर अनुकूलन क्षमता के लिए मापदंडों को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों पर विचार करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति दोहरे दोलन उलट और संकेत-शोर अनुपात रणनीतियों को संयोजित करती है ताकि प्रवृत्ति उलट बिंदुओं पर स्थिर संकेत प्रदान किए जा सकें। अनुकूलित मापदंडों से झूठे संकेत काफी कम हो जाते हैं, और दोहरी पुष्टि व्यापार जोखिम को कम करती है। संकेतक मापदंडों, स्टॉप लॉस जैसे आगे के अनुकूलन प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह व्यावहारिक व्यापारिक मूल्य के साथ एक स्थिर रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 196/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The signal-to-noise (S/N) ratio. 
// And Simple Moving Average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

SignalToNoise(length) =>
    StN = 0.0
    for i = 1 to length-1
        StN := StN + (1/close[i])/length
    StN := -10*log(StN)

StN(length,Smooth) =>
    pos = 0.0
    StN = SignalToNoise(length)
    SMAStN = sma(StN, Smooth)
    pos := iff(SMAStN[0] > StN[0] , -1,
    	     iff(SMAStN[0] < StN[0], 1, 0)) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Signal To Noise", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
lengthStN = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2)
SmoothStN =  input(title="Smooth", type=input.integer, defval=29, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStN = StN(lengthStN,SmoothStN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStN == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStN == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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