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मासिक उद्घाटन लंबी और महीने के अंत में समापन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 14:23:40
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इस रणनीति का मूल विचार प्रत्येक महीने के पहले ट्रेडिंग दिन लंबी स्थिति खोलना और महीने के अंतिम ट्रेडिंग दिन स्थिति बंद करना है। यह एक बहुत ही सरल रणनीति है, मुख्य रूप से शिक्षण प्रदर्शन के लिए।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पहले प्रत्येक महीने के पहले व्यापार दिवस (सोमवार) को प्रवेश संकेत के रूप में और अंतिम व्यापार दिवस (शुक्रवार) को निकास संकेत के रूप में परिभाषित करती है।

स्थिति खोलते समय, यह सीधे लंबे समय तक चलेगा यदि केवल लंबे समय तक सक्षम है, और यह लंबे और छोटे दोनों पदों को खोल देगा यदि शॉर्ट की अनुमति है।

बंद होने पर, यह सभी पदों को बंद करेगा यदि शॉर्ट की अनुमति है, और केवल लंबे पदों को बंद करेगा यदि केवल लंबा सक्षम है।

जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, एक सरल स्टॉप लॉस भी जोड़ा जाता है। जब कीमत स्टॉप लॉस मूल्य को छूती है, तो यह स्टॉप लॉस द्वारा स्थिति को बंद कर देगा।

कुल मिलाकर, इस रणनीति का एक बहुत ही सरल और सीधा तर्क है, जो शिक्षण प्रदर्शन के लिए उपयुक्त सबसे बुनियादी मासिक ट्रेडिंग रणनीति है। वास्तविक उपयोग में, आवश्यकताओं के अनुसार प्रवेश और निकास संकेत, स्टॉप लॉस विधियों आदि को अनुकूलित किया जा सकता है।

लाभ

तर्क सरल और समझने में आसान है, शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत उपयुक्त है।
मासिक होल्डिंग चक्र, कम परिचालन आवृत्ति को अपनाना, स्थिरता की खोज करने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त।
वैकल्पिक लंबी या छोटी, विभिन्न व्यापारिक शैलियों की जरूरतों को पूरा कर सकती है।
स्टॉप लॉस जोड़कर किसी हद तक एकल स्टॉक जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है।

जोखिम

निश्चित प्रवेश और निकास समय, जो बाजार स्थितियों के आधार पर समायोजित नहीं किया जा सकता है, मध्यस्थता का जोखिम है।
कोई मात्रात्मक संकेतक नहीं जोड़े गए, अंधाधुंध पालन का खतरा है।
एकल स्टॉक स्टॉप लॉस के माध्यम से तोड़ना आसान है, प्रभावी ढंग से पूंछ जोखिम को नियंत्रित करने में असमर्थ है।
बाजार की स्थितियों के आधार पर समायोजन करने में असमर्थ स्थिर स्थिति का आकार।
निष्पादन की अनिश्चितता, रणनीति के अनुसार पूर्ण निष्पादन में विफल हो सकता है।
सरल स्टॉप लॉस पद्धति के परिणामस्वरूप छोटे स्टॉप लॉस हो सकते हैं, गतिशील स्टॉप लॉस जैसे कि अस्थिरता स्टॉप को अपनाया जाना चाहिए।

सुधार दिशाएँ

बाजार स्थितियों का आकलन करने और प्रवेश की गति को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए मात्रात्मक संकेतकों को पेश करना।
प्रवेश के लिए स्टॉक की सापेक्ष शक्ति निर्धारित करने के लिए बेंचमार्किंग सूचकांक पर विचार करें।
बाजार की अस्थिरता और अन्य जोखिम संकेतकों के आधार पर स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
गतिशील स्टॉप लॉस, या स्टॉप लॉस के कई स्तरों को अपनाएं।
सफल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग मॉड्यूल जोड़ें.
पूंजी प्रबंधन रणनीति को अनुकूलित करें, विभिन्न बाजार वातावरण के लिए स्टॉक इंडेक्स वायदा स्थिति को समायोजित करें।
प्रवेश के लिए स्टॉक की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग को शामिल करें।

सारांश

यह एक बहुत ही बुनियादी मासिक उद्घाटन लंबी और महीने के अंत में समापन रणनीति है। तर्क सरल और समझने में आसान है, शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है। लेकिन वास्तविक उपयोग में, प्रवेश / निकास समय, स्टॉप लॉस विधियों, स्थिति आकार आदि को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जटिल और लगातार बदलते बाजारों में लगातार लाभ हो सके। हमें रणनीति के पेशेवरों और विपक्षों को पूरी तरह से समझना चाहिए, और खुद के लिए उपयुक्त मात्रात्मक व्यापार समाधान विकसित करने के लिए रणनीति प्रणाली में सुधार करना जारी रखना चाहिए।

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period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

// © Je_Buurman September 1st 2020

//@version=4
strategy("Buurmans Tutorial", overlay=true, initial_capital=1000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.2)

// Some initial inputs, these are needed in case the strategy returns an error of "too many trades, > 3000" 

Year    = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2010)              // 
Month   = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval=12)
LongOnly=input(true, title="Only go Long?")


// Phase I - the initial "Strategy" - buy Monday, sell Friday

longCondition = dayofweek==dayofweek.monday and (time > timestamp(Year, Month, 01, 00, 00, 00))
shortCondition = dayofweek==dayofweek.friday and (time > timestamp(Year, Month, 01, 23, 59, 59))


// Phase II - some rudimentary "risk-management" e.g. stoploss

Use_stoploss=input(false, title="Use stoploss ?")
stoploss_input=input(150, title="Stoploss in $")
Stoploss = Use_stoploss ? strategy.position_size>0 ? iff(strategy.position_size>0,strategy.position_avg_price - stoploss_input, na) : strategy.position_size<0 ? iff(strategy.position_size<0,strategy.position_avg_price + stoploss_input, na) : na : na
plot(Use_stoploss and strategy.position_size!=0 ? Stoploss : na, color=iff(Stoploss!=na,color.silver, color.red),style=plot.style_linebr)


// Phase III - make it more profitable by trying to filter conditions
// only buy on odd Mondays ? only buy on full moon Mondays ? something else entirely ?


// The actual trades, going Long, close Long, going Short and Stoploss

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy on Monday", strategy.long)
    
if (shortCondition and LongOnly==false)
    strategy.entry("Short on Friday", strategy.short)

if (shortCondition and LongOnly)
    strategy.close("Buy on Monday", comment="Sell on Friday")

if (low < Stoploss)
    strategy.close("Buy on Monday", comment="Long Stopped on Someday")
if (high > Stoploss)
    strategy.close("Short on Friday", comment="Short Stopped on Someday")

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