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आरएसआई डेयरडेविल स्क्वाड्रन संलयन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-02 14:52:03
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अवलोकन

आरएसआई डेयरडेविल स्क्वाड्रन फ्यूजन रणनीति आरएसआई संकेतक, इचिमोकू क्लाउड और 200-दिवसीय चलती औसत को जोड़ने वाली एक फ्यूजन रणनीति है। यह तेजी या मंदी आरएसआई डेयरडेविल पैटर्न की पहचान करता है और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने से पहले अतिरिक्त सिग्नल पुष्टि के लिए समर्थन / प्रतिरोध के रूप में प्रवृत्ति दिशा और 200-दिवसीय एमए निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

सबसे पहले, यह रणनीति तेजी या मंदी के साहसिक पैटर्न की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। आरएसआई साहसिक पैटर्न एक मंदी पैटर्न को संदर्भित करता है जब कीमत एक नया उच्च बनाता है लेकिन आरएसआई नहीं करता है, या एक तेजी पैटर्न जब कीमत एक नया कम बनाता है लेकिन आरएसआई नहीं करता है। यह पैटर्न अक्सर एक आसन्न मूल्य उलट का तात्पर्य है।

दूसरा, रणनीति ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड की अग्रणी रेखा 1 और अग्रणी रेखा 2 का उपयोग करती है। जब अग्रणी रेखा 1 अग्रणी रेखा 2 से ऊपर होती है, तो एक अपट्रेंड की पहचान की जाती है, और नीचे होने पर एक डाउनट्रेंड। इचिमोकू क्लाउड रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और लेगिंग स्पैन के संयोजन के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करता है, और इसे एक विश्वसनीय प्रवृत्ति पहचान उपकरण माना जाता है।

अंत में, 200-दिवसीय चलती औसत भी पेश की जाती है। एमए को अक्सर एक महत्वपूर्ण समर्थन / प्रतिरोध स्तर के रूप में देखा जाता है। जब इचिमोकू क्लाउड एक अपट्रेंड दिखाता है और कीमत 200-दिवसीय एमए से ऊपर होती है, तो यह एक तेजी का संकेत देता है। इसके विपरीत, जब क्लाउड एक डाउनट्रेंड दिखाता है और कीमत 200-दिवसीय एमए से नीचे टूट जाती है, तो यह एक मंदी का संकेत देता है।

कई संकेतकों के संकेतों को मिलाकर, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे व्यापारिक निर्णय अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। केवल जब आरएसआई एक साहसिक पैटर्न दिखाता है, इचिमोकू क्लाउड प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करता है, और मूल्य-एमए संबंध अपेक्षाओं को पूरा करता है, तो यह रणनीति वास्तविक व्यापार संकेत उत्पन्न करेगी।

लाभ

इस बहु-सूचक संलयन रणनीति का सबसे बड़ा लाभ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना और व्यापारिक निर्णयों की विश्वसनीयता में सुधार करना है।

सबसे पहले, आरएसआई के साहसिक पैटर्न में ही समय से पहले संभावित मूल्य उलटों का पता लगाने के लिए कुछ भविष्य कहने की शक्ति है। लेकिन पैटर्न अकेले व्यापार संकेतों को निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त है।

दूसरा, इचिमोकू क्लाउड की शुरूआत से रेंज-बाउंड बाजारों में गलत संकेतों से बचकर ट्रेंड दिशा का बेहतर आकलन होता है। लीडिंग लाइनों का संयोजन ट्रेंड पहचान के लिए बहुत प्रभावी है।

अंत में, 200-दिवसीय एमए के समर्थन/प्रतिरोध प्रभाव से संकेत की विश्वसनीयता की पुष्टि करने में भी मदद मिलती है। ट्रेडिंग सिग्नल तभी उत्पन्न होते हैं जब इचिमोकू क्लाउड प्रवृत्ति की पुष्टि करता है और मूल्य-एमए संबंध उपयुक्त होता है।

संक्षेप में, संकेतकों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होने से, यह बहु-निर्देशक रणनीति कई झूठे संकेतों को स्क्रीन कर सकती है और केवल संरेखण मौजूद होने पर वास्तविक संकेत उत्पन्न कर सकती है। यह रणनीति का सबसे बड़ा लाभ है।

जोखिम

यद्यपि बहु-निर्देशक रणनीति संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है, कुछ जोखिमों को ध्यान में रखना आवश्यक हैः

सबसे पहले, अधिक जटिल रणनीति कुछ अवसरों को याद कर सकती है जो व्यक्तिगत संकेतक पकड़ सकते हैं।

दूसरा, विभिन्न संकेतकों के बीच संघर्ष हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आरएसआई एक साहसिक पैटर्न दिखा सकता है जबकि इचिमोकू क्लाउड ट्रेंड संघर्ष करता है। विभिन्न संकेतकों को संतुलित करना एक चुनौती है।

तीसरा, पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति को काफी प्रभावित करती हैं। अनुचित चलती औसत अवधि, आरएसआई पैरामीटर आदि रणनीति के प्रदर्शन को कम कर सकते हैं।

अंत में, घटकों के बीच अनुकूलन के लिए अभी भी बड़ी जगह है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम संभावित रूप से बदलती बाजार स्थितियों के आधार पर गतिशील पैरामीटर अनुकूलन को सक्षम कर सकते हैं। बेहतर संयोजन खोजने के लिए अधिक संकेतकों का परीक्षण भी किया जा सकता है।

सामान्य तौर पर, सबसे बड़ा जोखिम बहु-निर्देशकों के संयोजन को अनुकूलित करने की जटिलता और कठिनाई में वृद्धि है। रणनीति को अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने के लिए विभिन्न बाजार वातावरणों में निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन के अवसर

इस रणनीति के लिए कुछ अनुकूलन अवसरों में शामिल हैंः

विभिन्न संकेतक पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें और मापदंडों का अनुकूलन करें। इष्टतम संयोजन खोजने के लिए चलती औसत अवधि, आरएसआई मापदंडों आदि का मूल्यांकन किया जा सकता है।
मल्टी-इंडिकेटर मिश्रण को समृद्ध करने और बेहतर संयोजन खोजने के लिए एमएसीडी, बोलिंगर बैंड जैसे अन्य संकेतक पेश करें।
बाजार की स्थितियों के आधार पर पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें, जिससे रणनीति को अपनी सेटिंग्स को स्वचालित रूप से समायोजित करने की अनुमति मिलती है।
ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को शामिल करें। समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के माध्यम से कीमत तोड़ने पर स्टॉप लॉस पर विचार करें।
अधिक अवसरों के लिए फ़िल्टरिंग मानकों को कम करके प्रवेश के अवसरों को अनुकूलित करें, जबकि जोखिम / पुरस्कार को संतुलित करें।
संसाधन उपयोग को कम करने और दक्षता में सुधार के लिए बैकटेस्टिंग परिणामों के आधार पर कोड का अनुकूलन करें।
अधिक मजबूत संयुक्त संकेतों को खोजने के लिए संकेतकों के बीच अधिक जटिल संबंधों का अन्वेषण करें, लेकिन अति-अनुकूलन जोखिमों से सावधान रहें।

निष्कर्ष

आरएसआई डेयरडेविल स्क्वाड्रन फ्यूजन रणनीति मल्टी-इंडिकेटर कन्फर्मेशन तंत्र के माध्यम से शोर को फ़िल्टर करती है, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करती है। मुख्य लाभ कई संकेतक आम सहमति है, जो झूठे संकेतों को कम करता है लेकिन जटिलता भी पेश करता है। भविष्य में अनुकूलन के लिए बहुत जगह बनी हुई है, खासकर मापदंडों और संकेतक संयोजनों के आसपास। कुल मिलाकर यह एक अपेक्षाकृत रूढ़िवादी और विश्वसनीय ट्रेडिंग रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है जो आगे के शोध और अन्वेषण के योग्य है।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradethrills

//@version=4
strategy("RSI Divergence X Ichimoku Cloud X 200EMA", overlay=true)

//RSI Indicator
len = input(defval=14, minval=1)
src = input(defval=close)
lbR = input(defval=5)
lbL = input(defval=5)
takeProfitLevellong = input(minval = 70, defval = 75)
takeProfitLevelshort = input(minval = 30, defval = 25)

rangeUpper = input(defval=60)
rangeLower = input(defval=5)

//200 EMA
ema200 = ema(close, 200)

//Ichimoku Cloud Indicator
conversionPeriods = input(9, minval=1)
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1)
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)
belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)

//RSI Divergence Strategy

osc = rsi(src, len)
_inrange(cond) =>
    bars = barssince(cond == true)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

pricelowfound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
pricehighfound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true

//Regular Bullish
osc_higherlow = osc[lbR] > valuewhen(pricelowfound, osc[lbR], 1) and _inrange(pricelowfound[1])
price_lowerlow = low[lbR] < valuewhen(pricelowfound, low[lbR], 1)

bullCond = price_lowerlow and osc_higherlow and pricelowfound

//Hidden Bullish
osc_lowerlow = osc[lbR] < valuewhen(pricelowfound, osc[lbR], 1) and _inrange(pricelowfound[1])
price_higherlow = low[lbR] > valuewhen(pricelowfound, low[lbR], 1)

hiddenbullCond = price_higherlow and osc_lowerlow and pricelowfound

//Regular Bearish
osc_lowerhigh = osc[lbR] < valuewhen(pricehighfound, osc[lbR], 1) and _inrange(pricehighfound[1])
price_higherhigh = high[lbR] > valuewhen(pricehighfound, high[lbR], 1)

bearCond = price_higherhigh and osc_lowerhigh and pricehighfound

//Hidden Bearish
osc_higherhigh = osc[lbR] > valuewhen(pricehighfound, osc[lbR], 1) and _inrange(pricehighfound[1])
price_lowerhigh = high[lbR] < valuewhen(pricehighfound, high[lbR], 1)

hiddenbearCond = price_lowerhigh and osc_higherhigh and pricehighfound

//Entry and Exit
longCondition = (bullCond or hiddenbullCond) and (abovecloud > ema200)
closelongCondition = crossover(osc, takeProfitLevellong) 

shortCondition = (bearCond or hiddenbearCond) and (ema200 > belowcloud)
closeshortCondition = crossover(osc, takeProfitLevelshort)

strategy.entry("Long", strategy.long,  when=longCondition)
strategy.close("Long", when=closelongCondition)

strategy.entry("Short", strategy.short,  when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=closeshortCondition)

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