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बीबी दोहरी लंबी और छोटी ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:40:00
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अवलोकन

बीबी ड्यूल लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेडिंग रणनीति एक रणनीति है जो दो तरफा व्यापार के लिए बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है। यह बोलिंगर बैंड के मध्य बैंड, ऊपरी बैंड और निचले बैंड को जोड़कर लंबी और छोटी स्थिति खोलने और बंद करने के लिए लागू करती है। जब कीमत ऊपरी बैंड को छूती है तो यह छोटी स्थिति खोलती है, और जब यह निचले बैंड को छूती है तो लंबी स्थिति खोलती है, जिसमें स्टॉप लॉस और ले लाभ मूल्य निर्धारित होते हैं। रणनीति संचालित करने में सरल है और बाजार के मुख्य रुझानों को पकड़ती है।

सिद्धांत विश्लेषण

यह रणनीति मुख्य रूप से बोलिंगर बैंड्स के सिद्धांत पर आधारित है। बोलिंगर बैंड्स में एक मध्य बैंड, एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड होता है, जो कीमतों के चलती रुझान का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य बैंड एन-डे मूविंग एवरेज है, ऊपरी बैंड मध्य बैंड + के मानक विचलन है, और निचला बैंड मध्य बैंड - के मानक विचलन है। जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार ओवरबॉट स्थिति में है, और छोटी स्थिति खोलने पर विचार किया जाना चाहिए; जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार ओवरसोल्ड स्थिति में है, और लंबी स्थिति खोलने पर विचार किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से, रणनीति पहले बोलिंगर मध्य, ऊपरी और निचले बैंड की गणना करती है। फिर यह तय करती है कि क्या कीमत ऊपरी बैंड को छूती है। यदि हां, तो यह शॉर्ट पोजीशन खोलती है। यह यह भी तय करती है कि क्या कीमत निचले बैंड को छूती है। यदि हां, तो यह लंबी पोजीशन खोलती है। पदों को खोलने के बाद, यह स्टॉप लॉस और ले लाभ की कीमतें भी निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, लंबी पोजीशन खोलने के बाद, स्टॉप लॉस की कीमत उद्घाटन मूल्य माइनस एक निश्चित प्रतिशत होगी, और ले लाभ की कीमत उद्घाटन मूल्य प्लस एक निश्चित प्रतिशत होगी। अंत में, रणनीति बंद होने की शर्तों को भी परिभाषित करती है, जिसमें स्टॉप लॉस, ले लाभ मारा जाना, और बोलिंगर बैंड में फिर से प्रवेश करने की कीमत शामिल है।

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करती है ताकि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट स्थितियों को प्रतिबिंबित किया जा सके, और अपेक्षाकृत सटीक लंबी और छोटी ट्रेडिंग को लागू किया जा सके। जब बाजार विभिन्न चरणों में होता है, तो वर्तमान बाजार स्थितियों की प्रवृत्ति को बोलिंगर बैंड्स संकेतकों के माध्यम से भी आंका जा सकता है, और संबंधित ट्रेडिंग रणनीतियों को अपनाया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

बोलिंगर बैंड्स मुख्य रुझान की दिशा की पहचान कर सकते हैं और रुझानों को पकड़ने के लिए समय पर पद खोल सकते हैं।
द्वि-दिशात्मक व्यापार यह एक दिशा में सीमित होने के बिना एक साथ लंबी और छोटी ट्रेडिंग की अनुमति देता है।
जोखिम नियंत्रण. स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटअप सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यापार में हानि को कम करने के उपाय हों.
बोलिंगर बैंड्स सूचक के आधार पर रणनीति के नियम सीधे और समझने में आसान हैं।
अनुकूलित करने में आसान है। रणनीति को अनुकूलित करने के लिए चक्र लंबाई और मानक विचलन गुणक जैसे मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है।
विभिन्न बाजारों पर लागू होता है। शेयरों, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी आदि पर लागू किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

बोलिंगर बैंड्स विफलता का जोखिम। बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान बोलिंगर बैंड्स विफल हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस को प्रभावित करने का जोखिम। स्टॉप लॉस को तीव्र रुझान परिवर्तनों के दौरान प्रभावित किया जा सकता है।
अति-अनुकूलन जोखिम अति-अनुकूलन अति-अनुकूलन का कारण बन सकता है।
उच्च ट्रेडिंग आवृत्ति जोखिम। बार-बार बोलिंगर बैंड्स में उतार-चढ़ाव से ओवर ट्रेडिंग हो सकती है।
बैंड स्पर्श से बाहर निकलने का जोखिम केवल बैंड स्पर्श के आधार पर बाहर निकलना समय से पहले हो सकता है।

समाधान इस प्रकार हैं:

प्रवृत्ति संकेतकों के साथ संयोजन, समय पर बंद रणनीति जब बैंड विफल हो जाते हैं।
स्टॉप लॉस को अपनाएं.
ओवरफिटिंग से बचने के लिए बाजारों और समय सीमाओं में बैकटेस्ट।
व्यापार आवृत्ति को कम करने के लिए उतार-चढ़ाव सीमा को आराम दें।
बैंड सिग्नल की पुष्टि करने के लिए एमएसीडी विचलन जैसे निकास संकेतक जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न चक्र रुझानों से मेल खाने के लिए चक्र लंबाई और बाजार अस्थिरता के अनुरूप मानक विचलन गुणक जैसे बोलिंगर मापदंडों को समायोजित करें।
प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें, प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए चलती औसत जैसे संकेतकों को मिलाएं, जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति न हो तो झूठे संकेतों से बचें।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, जैसे कि कीमत को करीब से ट्रैक करने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रैक करना, या एटीआर के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करना।
मिड-बैंड झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए क्लोजिंग प्राइस ब्रेकिंग बैंड जैसे एंट्री फिल्टर जोड़ें।
स्वचालित रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें.
बैंड सिग्नल को पूरक करने के लिए एमएसीडी विचलन जैसे निकास संकेतक जोड़ें।

सारांश

कुल मिलाकर, बीबी दोहरी लंबी और छोटी ट्रेडिंग रणनीति एक बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक बोलिंगर बैंड्स रणनीति है। यह ट्रेंड को पकड़ने के लिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड्स का उपयोग करता है, दो तरफा ट्रेडिंग को लागू करता है, और जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस सेट करता है और लाभ लेता है। रणनीति में रुझानों को पकड़ने, दो तरफा ट्रेडिंग और जोखिम नियंत्रण के फायदे हैं, और इसमें बोलिंगर बैंड्स विफलता जैसी समस्याएं भी हैं। हम बोलिंगर मापदंडों को समायोजित करके, ट्रेंड फिल्टर जोड़कर, स्टॉप लॉस आदि का अनुकूलन करके रणनीति में सुधार कर सकते हैं। रणनीति में महान व्यावहारिकता और क्षमता है, और यह एक सरल उपयोगी ट्रेडिंग रणनीति है जिसकी सिफारिश की जानी चाहिए।

/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelkanneman

//@version=5
strategy('MI_BB ', overlay=true)
// i_startTime = input.time(title='Start Date Filter', defval=timestamp('01 Nov 2020 13:30 +0000'), tooltip='Date & time to begin trading from')
// i_endTime = input.time(title='End Date Filter', defval=timestamp('1 Nov 2022 19:30 +0000'), tooltip='Date & time to stop trading')

dateFilter = true

longitud = input(20, title='Longitud')
Desv = input.float(2.0, title='Desvio estandar', step=0.1)
fuente = input(close, title='Fuente')

TakeP = input.float(5.0, title='Take Profit', step=0.1)
StopL = input.float(1.0, title='Stop Loss', step=0.1)
var SL = 0.0
var TP = 0.0

[banda_central, banda_sup, banda_inf] = ta.bb(fuente, longitud, Desv)

comprado = strategy.position_size > 0
vendido = strategy.position_size < 0



if not vendido and not comprado and dateFilter
// Short
    if close >= banda_sup
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('venta', strategy.short)
        SL := close * (1 + StopL / 100)
        TP := close*(1-TakeP/100)
        
//Long
    else if close <= banda_inf
    //cantidad= (strategy.equity/close)
        strategy.entry('compra', strategy.long)
        SL := close * (1 - StopL / 100)
        TP := close*(1+TakeP/100)
    
//cierrres short
if close <= TP and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto TP")
if close <= banda_inf and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Banda Inferior")
if close >= SL and vendido
    strategy.close ("venta" , comment="Salto SL")
    
   
//cierre long
if close >= TP and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto TP")  
if close >= banda_sup and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Banda Superior")
    
if close <= SL and comprado
    strategy.close ("compra" , comment="Salto SL")
    


p1 = plot(banda_central)
p2 = plot(banda_sup)
p3 = plot(banda_inf)
fill(p2, p3, transp=90)

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