संसाधन लोड हो रहा है... लोड करना...

सापेक्ष शक्ति सूचकांक आरएसआई रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-02 15:54:24
टैगः

अवलोकन

आरएसआई रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) संकेतक का उपयोग करती है। यह चरम आरएसआई मूल्यों का निरीक्षण करके बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करती है, जिसका उद्देश्य मूल्य उलट अवसरों को पकड़ना है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह लंबा हो जाता है और जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र तक पहुंचता है तो यह छोटा हो जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि कीमतें चरम से औसत पर लौटेंगी।

रणनीति तर्क

आरएसआई रणनीति आरएसआई संकेतक के गणना सिद्धांत पर आधारित है। आरएसआई एक अवधि में औसत समापन मूल्य लाभ और औसत समापन मूल्य हानि की तुलना करके मूल्य आंदोलनों की ताकत को मापता है। इसका सूत्र हैः

आरएसआई = 100 - (100 / (1 + आरएस))

जहां RS = पिछले n दिनों में औसत समापन मूल्य लाभ / औसत समापन मूल्य हानि।

सूत्र के अनुसार, आरएसआई मूल्य 0 और 100 के बीच तय है। जब सुरक्षा मूल्य लगातार बढ़ रहा है, तो आरएस को ऊपर धकेल रहा है, आरएसआई 100 के करीब होगा। जब कीमत लगातार गिर रही है, तो आरएस को छोटा कर रहा है, आरएसआई 0 के करीब जाएगा।

आरएसआई रणनीति का अनुपालन करने वाला अनुभवजन्य नियम यह हैः जब आरएसआई 30 से नीचे जाता है, जिसे ओवरसोल्ड क्षेत्र माना जाता है, तो लंबा; जब आरएसआई 70 से ऊपर जाता है, जिसे ओवरबोल्ड क्षेत्र माना जाता है, तो छोटा जाता है। दो चरम सीमाओं के बीच आगे और पीछे व्यापार करके, इसका उद्देश्य कीमत को एक चरम से वापस औसत में लौटने के अवसरों को पकड़ना है।

विशेष रूप से, रणनीति आरएसआई की गणना अवधि को परिभाषित करने के लिए लंबाई पैरामीटर सेट करती है, और ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पैरामीटर आरएसआई ओवरसोल्ड / ओवरबॉट क्षेत्रों के लिए सीमा मानों को निर्दिष्ट करने के लिए। यह सीमा मानों के खिलाफ वर्तमान आरएसआई मूल्य की जांच करके लंबे / छोटे संकेत उत्पन्न करता है। रिवर्स पैरामीटर व्यापार दिशा को नियंत्रित करने के लिए भी उपलब्ध है।

लाभ

आरएसआई रणनीति का सबसे बड़ा लाभ इसकी सादगी है। आरएसआई अधिकांश ट्रेडिंग प्लेटफार्मों में उपलब्ध एक बहुत ही आम तकनीकी संकेतक है। रणनीति जटिल गणित या मॉडल के बिना व्यापार संकेतों को निर्धारित करने के लिए सीधे आरएसआई का उपयोग करती है, जो इसे समझने और उपयोग करने में वास्तव में आसान बनाती है।

एक और लाभ पैरामीटर ट्यूनिंग में लचीलापन है। रणनीति आरएसआई अवधि और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड सीमा मानों को अनुकूलित करने की अनुमति देती है, जो बदलती बाजार की स्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। रिवर्स ट्रेड सेटिंग भी लचीलापन जोड़ती है।

आरएसआई रणनीति में एक उच्च जीत दर भी है। ओवरबॉट / ओवरसोल्ड चरम को ट्रैक करके, यह प्रभावी रूप से रेंज-बाउंड अवधि के दौरान झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और एक स्थापित प्रवृत्ति के साथ बाजार में प्रवेश सुनिश्चित कर सकता है। यह रणनीति को ट्रेंडिंग बाजारों में बेहतर रिटर्न देने में सक्षम बनाता है।

जोखिम

आरएसआई रणनीति का प्राथमिक जोखिम झूठे संकेत उत्पन्न कर रहा है। जब कीमतें पूर्ण उलटफेर के बजाय एक प्रवृत्ति के भीतर अल्पकालिक पुलबैक का अनुभव करती हैं, तो आरएसआई संक्षिप्त रूप से ओवरबॉट / ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और गलत संकेतों को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे संकेतों के बाद और विपरीत दिशा में व्यापार करने से स्टॉप हिट होने की संभावना है।

एक और जोखिम आरएसआई विचलन है। कीमत की चाल एक नई प्रवृत्ति शुरू हो सकती है, लेकिन आरएसआई पिछले ओवरबॉट / ओवरसोल्ड क्षेत्र में फंस गया है, जिससे गलत संकेत उत्पन्न होता है। ऐसे मामलों में आरएसआई संकेतों का अंधाधुंध पालन करने से असफल ट्रेडों का कारण बन सकता है।

इसके अलावा, केवल आरएसआई पर भरोसा करना और मूल्य कार्रवाई और बाजार संदर्भ की अनदेखी करना पूर्वाग्रहों को पेश करता है। यांत्रिक आरएसआई संकेत अनुचित बाजार स्थितियों में विफल हो सकते हैं।

सुधार की दिशाएँ

आरएसआई रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

झूठे संकेतों से बचने के लिए एमएसीडी, बोलिंगर बैंड जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करके फ़िल्टर जोड़ें।
एकल ट्रेडों पर घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस शामिल करें।
बाजार के रुझानों और व्यवस्थाओं के आधार पर मापदंडों को समायोजित करें, जैसे कि बुल बाजार में ओवरबॉय थ्रेशोल्ड को बढ़ाना।
प्रमुख समाचार घटनाओं से बचने के लिए व्यापार समय को अनुकूलित करें, केवल तब व्यापार करें जब प्रवृत्ति स्पष्ट हो।
जब प्रवृत्ति तेजी लेती है तो प्रवृत्ति पर सवारी करने के लिए आकार लेने पर विचार करें।
आरएसआई सिग्नल के समय से पहले उलटने से बचने के लिए प्रतीक्षा अवधि जोड़ें।
मुद्रा प्रबंधन के नियम जैसे कि व्यापार का आकार तय करना, स्थिति का आकार देना आदि।

निष्कर्ष

आरएसआई रणनीति एक विशिष्ट औसत-वापसी रणनीति है जो ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों को ट्रैक करती है। यह उपयोग करने में सरल, अनुकूलन योग्य है और ट्रेंडिंग बाजारों में स्पष्ट ओवरएक्सटेंशन होने पर सभ्य लाभ दे सकती है। लेकिन अंतर्निहित व्यवस्थित जोखिमों को फ़िल्टरिंग, स्टॉप लॉस, पैरामीटर ट्यूनिंग, मनी मैनेजमेंट आदि जैसे सुधारों की आवश्यकता होती है। जब ठीक से निष्पादित किया जाता है, तो आरएसआई रणनीति अल्पकालिक व्यापारियों के लिए अपेक्षाकृत स्थिर लाभ कमाने के लिए एक प्रभावी उपकरण हो सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
	   iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित