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आरएसआई-बीबी मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-03 15:02:19
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अवलोकन

आरएसआई-बीबी गति ब्रेकआउट रणनीति ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) और बोलिंगर बैंड (बीबी) संकेतकों को जोड़ती है। यह बाजार के रुझानों और ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई का उपयोग करता है, और ब्रेकआउट बिंदुओं की पहचान करने के लिए बीबी। जब दोनों आरएसआई और बीबी संकेत संरेखित होते हैं, तो रणनीति तदनुसार लंबे या छोटे ट्रेडों में प्रवेश करेगी।

रणनीति तर्क

कोड पहले आरएसआई और बीबी संकेतकों की गणना करता है।

आरएसआई की गणना इस प्रकार की जाती हैः

up = rma(max(change(close), 0), 30)
down = rma(-min(change(close), 0), 30) 
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

जहां ऊपर 30 अवधियों में ऊपर की ओर मूल्य आंदोलन को मापता है, नीचे की ओर मूल्य आंदोलन को मापता है, और आरएसआई की गणना ऊपर से नीचे के अनुपात के आधार पर की जाती है।

बीबी की गणना इस प्रकार की जाती हैः

basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

जहां आधार 50-अवधि चलती औसत है, dev मानक विचलन का 0.2 गुना है, ऊपरी और निचला बैंड हैं।

बीबीआई बोलिंगर बैंडविड्थ सूचकांक है, जिसका गणना इस प्रकार की जाती हैः

bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0 
bbi = bbr - bbr[1]

बीबीआर जांचता है कि क्या बंद ऊपर या नीचे के बैंड को तोड़ता है। ब्रेकआउट 1 है, टूटना -1 है, अन्यथा 0. बीबीआई वर्तमान और पिछले बीबीआर के बीच का अंतर है। सकारात्मक बीबीआई ऊपर की ओर ब्रेकआउट, नकारात्मक नीचे की ओर इंगित करता है।

रणनीतिक संकेत निम्नानुसार निर्धारित किए जाते हैंः

long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7

जब आरएसआई 52-65 के बीच और बीबीआई 0.11 से 0.7 के बीच हो, तो लंबे समय तक जाएं। जब आरएसआई 35-48 के बीच हो और बीबीआई -0.11 से -0.7 के बीच हो, तो शॉर्ट करें।

लाभ

  1. आरएसआई और बीबी का संयोजन अधिक विश्वसनीय संकेत प्रदान करता है। आरएसआई ट्रेंड और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों को मापता है, बीबी ब्रेकआउट की पहचान करता है।

  2. 30-अवधि का आरएसआई बाजार के कुछ शोर को फ़िल्टर करता है और प्रमुख रुझानों पर ध्यान केंद्रित करता है।

  3. 0.2 मानक विचलन के साथ 50-अवधि बीबी को फिल्टर करने में मदद करता है।

  4. बीबीआई सीमाएं नकली पलायनों को फ़िल्टर करती हैं।

  5. 52-65 और 35-48 के आरएसआई लंबे/लघु क्षेत्र चूक ट्रेडों से बचने के लिए कुछ बफर प्रदान करते हैं।

जोखिम

  1. ब्रेकआउट रणनीतियाँ फंसने की प्रवण होती हैं, स्टॉप लॉस के साथ जोखिम का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है।

  2. बैकटेस्ट के परिणाम ओवरफिट हो सकते हैं, लाइव प्रदर्शन भिन्न हो सकते हैं।

  3. अत्यधिक बाजार की चाल स्टॉप लॉस को प्रभावित कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप बड़े नुकसान हो सकते हैं।

  4. अवधि और सीमाओं सहित आरएसआई और बीबी मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

  5. ऑर्डर की कीमत लाइव प्रदर्शन को काफी प्रभावित कर सकती है।

बढ़ोतरी के अवसर

  1. इष्टतम सेटिंग्स खोजने के लिए आरएसआई और बीबी मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करें।

  2. सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए MACD, KD जैसे अन्य संकेतक जोड़ें।

  3. अधिक शोर को फ़िल्टर करने के लिए आरएसआई लंबे/छोटे क्षेत्रों को अनुकूलित करें।

  4. नकली को बेहतर ढंग से फ़िल्टर करने के लिए गतिशील बीबीआई सीमाओं को अनुकूलित करें।

  5. प्रमुख प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें।

  6. इष्टतम जोखिम नियंत्रण खोजने के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस तकनीकों का परीक्षण करें।

  7. फिसलने के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के आदेशों का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

आरएसआई-बीबी रणनीति प्रवृत्ति और गति संकेतक का उपयोग करने के फायदे को जोड़ती है। बैकटेस्ट परिणाम आशाजनक हैं लेकिन स्लिप और स्टॉप लॉस जैसे वास्तविक दुनिया के कारकों के कारण लाइव प्रदर्शन भिन्न हो सकता है। बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर मापदंडों और फिल्टर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। स्टॉप लॉस और ऑर्डर प्लेसमेंट का भी वास्तविक दुनिया की प्रभावशीलता के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। रणनीति की योग्यता है लेकिन लगातार परिणाम उत्पन्न करने के लिए निरंतर सुधार और मजबूती परीक्षण की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="Spyfrat Strat", shorttitle="SpyfratStrat", overlay=true)
src = close, 
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.1
bbi = bbr - nz(bbr[1]) 
//Rule
long = rsi>52 and rsi<65 and  bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and  bbi<-0.11 and bbi>-0.7
//Trade Entry
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
//Trade Exit
TP = input(250) * 10
SL = input(20) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na

strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
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