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दोहरी गोल्डन क्रॉस रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-03 15:32:38
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अवलोकन

डबल गोल्डन क्रॉस रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेडिंग रणनीति है जो कई तकनीकी विश्लेषण संकेतकों को जोड़ती है। इसमें विविध ट्रेडिंग संकेतों को एकीकृत करने और अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग संकेत प्राप्त करने के लिए 123 रिवर्सल पैटर्न रणनीति और प्राइम नंबर बैंड्स संकेतक शामिल हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में दो उप-रणनीतियां शामिल हैंः

123 प्रतिवर्तन पैटर्न रणनीति

यह शेयरों के समापन मूल्य के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। सिग्नल तब ट्रिगर होते हैं जब लगातार दिनों के समापन मूल्य के बीच संबंध बदल जाता है। विशेष रूप से, एक छोटा संकेत तब उत्पन्न होता है जब पिछली समापन मूल्य दो दिन पहले की तुलना में अधिक होती है, और वर्तमान समापन मूल्य पिछले दिन की तुलना में कम होता है। एक लंबा संकेत तब उत्पन्न होता है जब पिछली समापन मूल्य दो दिन पहले की तुलना में कम होती है, और वर्तमान समापन मूल्य पिछले दिन की तुलना में अधिक होता है। इसके अलावा, सिग्नल केवल तब सक्रिय होते हैं जब स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर पार हो जाता है। अर्थात, लंबा संकेत तभी सक्रिय होता है जब तेज रेखा धीमी रेखा से नीचे होती है। छोटा संकेत तभी सक्रिय होता है जब तेज रेखा धीमी रेखा से ऊपर होती है।
अभाज्य संख्या बैंड की रणनीति

यह रणनीति मूल्य में उतार-चढ़ाव की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय वितरण का उपयोग करती है। यह पहले कीमत के एक निश्चित प्रतिशत सीमा के भीतर उच्चतम और सबसे कम अभाज्य संख्याओं का पता लगाता है, और दो अभाज्य संख्या श्रृंखलाओं को बैंड के रूप में प्लॉट करता है। जब कीमत बैंड को छूती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से, जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है। जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है तो एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है।

दोनों उप-रणनीतियों को अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। यानी, लंबी सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होती है जब दोनों रणनीतियाँ लंबी सिग्नल उत्पन्न करती हैं। इसी तरह शॉर्ट सिग्नल के लिए। यदि दोनों रणनीतियों के सिग्नल एक-दूसरे के विपरीत हैं तो कोई ट्रेडिंग निष्पादित नहीं होती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

सिग्नल एकीकरण के माध्यम से लाभप्रदता में वृद्धि

दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों के संकेतों को मिलाकर संकेतों की विश्वसनीयता को उच्च संभावना वाले लाभदायक व्यापारिक अवसरों की पहचान करने के लिए सत्यापित किया जा सकता है।
123 रिवर्स पैटर्न की उच्च जीत दर

123 रिवर्स पैटर्न एक क्लासिक कंटेरियन रणनीति है जो अल्पकालिक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों से उत्पन्न रिवर्स अवसरों को पकड़ सकती है, इस प्रकार लाइव ट्रेडिंग में अपेक्षाकृत उच्च जीत दर रखती है।
अभाज्य संख्या बैंड मूल्य पैटर्न को पकड़ते हैं

अभाज्य संख्या बैंड मूल्य उतार-चढ़ाव सीमाओं को निर्धारित करने के लिए अभाज्य संख्याओं की अनूठी यादृच्छिकता का उपयोग करते हैं, व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह से बचते हैं और व्यापार संकेतों की निष्पक्षता को बढ़ाते हैं।
नयी रणनीतिक तर्क शोषण से बचता है

कई संकेतकों का अभिनव एकीकरण रणनीति को प्रतिलिपि रणनीति द्वारा रिवर्स इंजीनियरिंग और शोषण के प्रति कम संवेदनशील बनाता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः

असफल रिवर्स जोखिम

एक उल्टा रणनीति के रूप में, 123 पैटर्न के असफल उल्टा होने से नुकसान हो सकता है।
अभाज्य संख्या बैंड की विफलता

अभाज्य संख्या बैंड उचित पैरामीटर ट्यूनिंग पर निर्भर करते हैं। गलत पैरामीटर इसे अप्रभावी बना सकते हैं।
कई संकेतों से व्यापार की आवृत्ति में वृद्धि

दो संकेत स्रोतों के संयोजन से अधिक ट्रेड उत्पन्न किए जा सकते हैं। यदि उचित रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो अत्यधिक ट्रेडिंग लागत लाभ को कम कर सकती है।
कठिन अनुकूलन

दो एकीकृत रणनीतियों से मापदंडों का अनुकूलन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अनुकूलन के सुझाव

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

स्टॉप लॉस को प्रति ट्रेड लॉस की सीमा में शामिल करें।
नवीनतम बाजार स्थितियों के अनुरूप अभाज्य संख्या बैंड के मापदंडों का अनुकूलन करना।
व्यापार की आवृत्ति को नियंत्रित करें ताकि अधिक व्यापार से व्यापार की लागत से बचा जा सके।
रणनीति पैरामीटर अनुकूलन को स्वचालित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पेश करें।
संकेत की सटीकता में और सुधार के लिए वॉल्यूम संकेतक जैसे अधिक पुष्टिकरण संकेतक जोड़ें।

सारांश

डबल गोल्डन क्रॉस रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति शोर ट्रेडों को फ़िल्टर करने और सिग्नल सत्यापन के माध्यम से उच्च संभावना वाले ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है। लेकिन इसमें अंतर्निहित जोखिम भी हैं जिन्हें रणनीति को मजबूत करने के लिए उचित अनुकूलन के माध्यम से कम करने की आवश्यकता है। जोखिमों को नियंत्रित करने के साथ, रणनीति अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Determining market trends has become a science even though a high number 
// or people still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians, 
// brokers and investors have worked together in developing quite several 
// indicators to help them better understand and forecast market movements.
// The Prime Number Bands indicator was developed by Modulus Financial Engineering 
// Inc. This indicator is charted by indentifying the highest and lowest prime number 
// in the neighborhood and plotting the two series as a band.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

PrimeNumberUpBand(price, percent) =>
    res = 0.0
    res1 = 0.0
    for j = price to price + (price * percent / 100)
        res1 := j
	    for i = 2 to sqrt(price)
        	res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
            if res1 == 0 
                break
		if res1 > 0 
		    break
    res := iff(res1 == 0, res[1], res1)
    res

PrimeNumberDnBand(price, percent) =>
    res = 0.0
    res2 = 0.0
    for j = price to price - (price * percent / 100)
        res2 := j
	    for i = 2 to sqrt(price)
        	res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
            if res2 == 0 
                break
		if res2 > 0 
		    break
    res := iff(res2 == 0, res[1], res2)
    res

PNB(percent, Length,srcUp,srcDn) =>
    pos = 0.0
    xPNUB = PrimeNumberUpBand(srcUp, percent)
    xPNDB = PrimeNumberDnBand(srcDn, percent)
    xHighestPNUB = highest(xPNUB, Length)
    xLowestPNUB = lowest(xPNDB, Length)
    pos:= iff(close > xHighestPNUB[1], 1,
             iff(close < xLowestPNUB[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos


strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Prime Number Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Prime Number Bands ----")
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
Length_PNB = input(5, minval=1)
srcUp = input(title="Source Up Band", type=input.source, defval=high)
srcDn = input(title="Source Down Band", type=input.source, defval=low)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPNB = PNB(percent, Length_PNB,srcUp,srcDn)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPNB == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPNB == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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