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रणनीति का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-06 10:09:02
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अवलोकन

यह रणनीति ट्रेंड फॉलो करने के सिद्धांत पर आधारित है। यह बाजार की ट्रेंड दिशा निर्धारित करने के लिए पैराबोलिक एसएआर संकेतक का उपयोग करता है और कीमतों के बैल / भालू राज्य को देखने के लिए बारकोलर संकेतक को जोड़ता है। यह लंबे समय तक जाता है जब प्रवृत्ति ऊपर जाती है और कम हो जाती है जब प्रवृत्ति नीचे जाती है, जिसका उद्देश्य बाजार के रुझानों से लाभ कमाना है।

रणनीति तर्क

रणनीति मुख्य रूप से बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए पैराबोलिक एसएआर संकेतक का उपयोग करती है। पैराबोलिक एसएआर, जिसे पैराबोलिक स्टॉप और रिवर्स संकेतक के रूप में भी जाना जाता है, दो मापदंडों से बना हैः चरण, जो एसएआर बिंदु आंदोलन के चरण का प्रतिनिधित्व करता है, और मैक्स, जो एसएआर बिंदुओं के लिए अधिकतम कदम का प्रतिनिधित्व करता है। जब बाजार एक प्रवृत्ति में होता है, तो एसएआर बिंदु कीमतों के करीब रहेंगे और प्रवृत्ति के साथ लगातार ऊपर या नीचे चले जाएंगे। जब प्रवृत्ति उलट जाती है, तो एसएआर बिंदु कीमतों को पार करेंगे और दूसरी तरफ दिखाई देंगे। इसलिए, उच्च / निम्न कीमतों के साथ एसएआर बिंदुओं की तुलना करके, वर्तमान प्रवृत्ति दिशा निर्धारित की जा सकती है।

विशेष रूप से, जब एसएआर अंक सबसे कम मूल्य से नीचे होते हैं, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देता है, और रणनीति लंबी होगी। जब एसएआर अंक उच्चतम मूल्य से ऊपर जाते हैं, तो यह एक प्रवृत्ति उलट का संकेत देता है, और रणनीति लंबी स्थिति बंद कर देगी। इसके विपरीत, जब एसएआर अंक उच्चतम मूल्य से ऊपर होते हैं, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देता है, और रणनीति छोटी हो जाएगी। जब एसएआर अंक सबसे कम मूल्य से नीचे जाते हैं, तो यह एक उलट का प्रतिनिधित्व करता है, और रणनीति छोटी स्थिति बंद कर देगी।

वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिति को अधिक सहज रूप से देखने के लिए, रणनीति बारकोलर संकेतक का उपयोग बारों को रंगने के लिए भी करती है। हरे रंग के बार बंद होने पर एक अपट्रेंड का प्रतिनिधित्व करते हैं जब बंद SAR बिंदुओं से अधिक होता है, जबकि लाल बार बंद होने पर एक डाउनट्रेंड का संकेत देते हैं।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार के रुझानों को सटीक रूप से पकड़ सकती है और व्यापार के रुझानों का पालन कर सकती है, जिससे बाजार के लगातार शोर से हस्तक्षेप से बचा जा सकता है।

रुझानों को निर्धारित करने के लिए पैराबोलिक एसएआर का उपयोग करते हुए, एसएआर बिंदुओं का डिजाइन चतुर है और तेजी से और सटीक रूप से रुझान उलट को पकड़ सकते हैं।
वर्तमान बैल/हरे की स्थिति को सहज ढंग से प्रदर्शित करने के लिए बारकोलर संकेतक को अपनाना।
व्यापार संकेत अन्य कारकों के बजाय प्रवृत्ति से ही आते हैं, जिससे अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से भटकने से बचा जा सकता है।
रुझानों को ट्रैक करने से नुकसान रुक जाता है, समय पर रुकना बहुत संवेदनशीलता के बिना, जाल में फंसने से बचता है।
व्यापार की दिशा में निरंतरता बनाए रखना, अनावश्यक रिवर्स ट्रेड से बचना, सरलता के लिए फायदेमंद होना।
व्यापार के नियम सरल और स्पष्ट हैं, समझने और लागू करने में आसान हैं, शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के सबसे बड़े जोखिम हैंः

विशिष्ट प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने में असमर्थ, शुरुआती और देर से प्रवृत्ति के अवसरों को याद करने की संभावना है।
व्यापार बंद करो और समेकन के दौरान पदों को पकड़ो, लाभ या हानि बंद करने में असमर्थ, पकड़े जाने का जोखिम।
प्रत्येक व्यापार के जोखिम/लाभ अनुपात को सीमित करने में असमर्थ, एकल व्यापार हानि बहुत बड़ी हो सकती है।
केवल एकतरफा ट्रेड करना, केवल ऊपर या नीचे के रुझानों को पकड़ने में सक्षम।
बड़े रुझान के विश्लेषण को ध्यान में नहीं रखते हुए, प्रमुख रुझान के खिलाफ व्यापार का जोखिम होता है।

इन जोखिमों से निपटने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः

विशिष्ट प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों को मिलाएं।
समेकन के दौरान पदों को खोलने से बचने के लिए रुझान पता लगाने वाले संकेतक जोड़ें।
व्यापार हानि के प्रति सीमा के लिए जोखिम प्रबंधन नियम निर्धारित करें।
अधिक व्यापारिक अवसरों को पकड़ने के लिए लंबे/छोटे स्विचिंग तर्क को अनुकूलित करें।
प्रमुख रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए बहु-समय-अंतराल विश्लेषण जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के अनुरूप पैराबोलिक एसएआर मापदंडों का अनुकूलन करना।
फ़िल्टर प्रविष्टि बिंदुओं के लिए चलती औसत जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
प्रवृत्ति शुरू होने के तुरंत बाद प्रवृत्ति में प्रवेश करने के लिए ब्रेकआउट रणनीतियों को शामिल करें।
बहुत संवेदनशील या बहुत असंवेदनशील होने से बचने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को अनुकूलित करें।
एक निश्चित स्तर तक पहुँचने पर सक्रिय रूप से लाभ लेने के लिए लाभ लेने की रणनीतियों को जोड़ें।
जोखिम-समायोजित प्रतिफल में सुधार के लिए धन प्रबंधन रणनीतियों में सुधार करना।
व्यापार की दिशा के साथ प्रमुख प्रवृत्ति संरेखण सुनिश्चित करने के लिए बहु-समय सीमा अनुकूलन।
गतिशील रूप से मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग आदि का परिचय दें।

सारांश

यह रणनीति पैराबोलिक एसएआर संकेतक के साथ प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है और इसकी शुरुआत के तुरंत बाद प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। इसका लाभ यह है कि व्यापार संकेत प्रवृत्ति से ही आते हैं, बाजार के शोर के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। लेकिन इसमें प्रति व्यापार जोखिमों को सीमित करने में असमर्थता और अनुपलब्ध प्रवेश बिंदुओं जैसी कमजोरियां भी हैं। भविष्य के अनुकूलन में स्टॉप लॉस / टेक प्रॉफिट, पैरामीटर ट्यूनिंग, फिल्टर जोड़ने आदि को सेट करना शामिल है ताकि बैकटेस्ट और लाइव ट्रेडिंग में रणनीति प्रदर्शन में सुधार हो सके।

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Trader Strategy (Trend Code)", shorttitle="Trend Trader Strategy (Trend Code)", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

//Inputs
TrendCode = input(5, title = "Trend Code")

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Parabolic SAR
psar = sar(0.02, 0.02, TrendCode * 0.005)


//Plot PSAR
plot(psar, title="PSAR", color = color.teal , trackprice=true)

//Barcolor
barcolor(close > psar ? color.green : color.red, title = "Bar Color")

if (psar >= high and time_cond)
    strategy.entry("long", strategy.long, stop=psar, comment="long")
else
    strategy.cancel("long")

if (psar <= low and time_cond)
    strategy.entry("short", strategy.short, stop=psar, comment="short")
else
    strategy.cancel("short")
        
if (not time_cond)
    strategy.close_all()

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