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बड़ा उछाल बड़ा पतन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-06 15:48:22
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अवलोकन

बिग सर्ज बिग फॉल रणनीति पदों में प्रवेश करने के लिए बड़ी तेजी और मंदी की मोमबत्तियों का पता लगाती है। यह एक बड़ी तेजी की मोमबत्ती का पता लगाने पर छोटा हो जाता है और एक बड़ी मंदी की मोमबत्ती का पता लगाने पर लंबा हो जाता है। स्टॉप लॉस सिग्नल मोमबत्ती के निचले स्तर से नीचे रखा जाता है (लंबे समय के लिए इसके विपरीत), और लाभ लेने के लिए स्टॉप लॉस का 1 गुना सेट किया जाता है। उपयोगकर्ता कुछ अवधियों में तेजी / मंदी की मोमबत्तियों के न्यूनतम आकार और औसत बार रेंज के गुणक को परिभाषित कर सकते हैं।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

  1. वर्तमान कैंडलस्टिक रेंज (उच्च - निम्न) और कैंडलस्टिक बॉडी का आकार (बंद > खुला होने पर सकारात्मक, बंद < खुला होने पर नकारात्मक) की गणना करें।

  2. पिछले एन कैंडलस्टिक पर औसत सीमा की गणना करें

  3. जांचें कि क्या वर्तमान कैंडलस्टिक संतुष्ट करता हैः सीमा >= औसत सीमा x गुणक और शरीर का आकार >= सीमा x न्यूनतम शरीर का आकार गुणांक

  4. यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो एक संकेत ट्रिगर किया जाता हैः तेजी की मोमबत्ती पर शॉर्ट जाएं, मंदी की मोमबत्ती पर लंबे समय तक जाएं

  5. स्टॉप लॉस और लाभ लेने के लिए विकल्पः स्टॉप लॉस कम और स्टॉप लॉस गुणांक एक्स रेंज पर; 1 एक्स स्टॉप लॉस पर लाभ लें

बॉडी साइज फिल्टर डोजी को बाहर करता है। गतिशील औसत रेंज बाजार परिवर्तनों के अनुकूल है। स्टॉप लॉस और ले लाभ उचित ड्रॉडाउन नियंत्रण की अनुमति देता है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ दो निर्णयों के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले रुझान उलट संकेतों को पकड़ना हैः

  1. विशाल तेजी/बैरिस मोमबत्ती संभवतः संकेत देता है कि एक प्रवृत्ति विस्तारित चाल के बाद समाप्त हो गई है

  2. गतिशील औसत से अधिक असामान्य रूप से बड़ी सीमा महत्वपूर्णता की पुष्टि करती है

इसके अतिरिक्त, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेटिंग्स समझदार हैं, जिससे पीछा नहीं करते हुए प्रभावी नुकसान नियंत्रण की अनुमति मिलती है।

कुल मिलाकर, यह रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले संरचनात्मक मोड़ बिंदुओं की पहचान करने में सफल होती है, जिससे कुशल निष्पादन संभव होता है। यह सुधारों में फंसने से बचने के लिए प्रवृत्ति के अनुयायियों के अनुकूल है।

जोखिम

मुख्य जोखिम दो पहलुओं से आते हैंः

  1. विशाल सलाखों झूठे संकेत बनाने, बंद नुकसान शिकार हो सकता है

  2. स्टॉप लॉस बहुत व्यापक हो सकता है ताकि प्रभावी रूप से लॉस को नियंत्रित किया जा सके

पहले जोखिम के लिए, न्यूनतम आकार के फ़िल्टर जोड़ने से झूठे संकेत कम हो सकते हैं लेकिन अवसर भी चूक सकते हैं। मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए बैकटेस्ट की आवश्यकता होती है।

दूसरे जोखिम के लिए, स्टॉप लॉस गुणांक को समायोजित करने से बहुत तंग होने के बिना समर्थन के पास स्टॉप को अनुकूलित किया जा सकता है। स्टॉप से नुकसान की भरपाई के लिए लाभ अनुपात बढ़ाने पर भी विचार करें।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को कई तरीकों से और बेहतर किया जा सकता हैः

  1. विरोधी प्रवृत्ति व्यापारों से बचने के लिए प्रवृत्ति दिशा फ़िल्टर जोड़ें

  2. सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए बैकटेस्टिंग के माध्यम से मापदंडों का अनुकूलन करें

  3. विशाल मोमबत्तियों पर उच्च मात्रा सुनिश्चित करने के लिए वॉल्यूम फ़िल्टर जोड़ें

  4. झूठे संकेतों को कम करने के लिए चलती औसत, बोलिंगर बैंड जैसे अतिरिक्त फ़िल्टर पर विचार करें

  5. अनुकूलन के लिए विभिन्न उत्पादों पर परीक्षण मापदंड

  6. मूल्य क्रिया के आधार पर गतिशील समायोजन के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोड़ें

  7. आरंभिक स्टॉप लॉस के बाद पुनः प्रवेश के अवसरों पर विचार करें

उपरोक्त सुधारों के साथ, यह रणनीति बहुत अधिक प्रभावी हो सकती है और लाभ की संभावना में सुधार कर सकती है। इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए व्यापक बैकटेस्टिंग और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

बिग सर्ज बिग फॉल रणनीति स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट मैनेजमेंट के साथ विशाल कैंडलस्टिक रिवर्स से मुनाफा कमाती है। यह सफलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता वाले संरचनात्मक मोड़ बिंदुओं की पहचान करता है, जो ट्रेंड ट्रेडरों के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। पैरामीटर और तर्क अनुकूलन के साथ, यह रणनीति एक व्यावहारिक निर्णय उपकरण बन सकती है। इसका सरल तर्क और सहज अर्थशास्त्र भी इसे समझना और लागू करना आसान बनाता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति शोध और कार्यान्वयन के लायक एक ठोस ढांचा प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID

// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar 
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the 
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify 
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size, 
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.

//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)

direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")

//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold

//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0

//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL

//Entries
if (longCondition)
    strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
    alert("Big Bar")
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
    alert("Big Bar")
if SLon
    strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
    strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
    
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")
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