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द्विदिश उलट और गतिशील औसत रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-06 16:18:18
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अवलोकन

यह रणनीति गति संकेतक के साथ उलट व्यापार नियमों को जोड़ती है। यह अधिक विश्वसनीय व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए गति संकेतों को सत्यापित करते हुए उलट अवसरों की पहचान करने के लिए द्विदिश उलट और चांडे गति ऑसिलेटर को एकीकृत करती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के दो भाग हैंः

पहला भाग द्विदिश रिवर्सल ट्रेडिंग नियम है। यह पिछले दो दिनों में बंद मूल्य परिवर्तनों का पता लगाकर रिवर्सल अवसरों की पहचान करता है। विशेष रूप से, यदि पिछले दो दिनों में बंद कीमतों में कमी आई है, और वर्तमान बंद कीमत पिछले बंद से अधिक है, और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एक सीमा से नीचे है, तो यह एक खरीद संकेत को ट्रिगर करता है। इसके विपरीत, यदि पिछले दो दिनों में बंद कीमतें बढ़ी हैं, और वर्तमान बंद मूल्य पिछले बंद से कम है, और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एक सीमा से ऊपर है, तो यह एक बिक्री संकेत को ट्रिगर करता है।

दूसरा भाग चैंडे मोमेंटम ऑसिलेटर है। यह गति निर्धारित करने के लिए एक निश्चित अवधि में औसत परिमाण के साथ मूल्य परिवर्तन की परिमाण की तुलना करता है। यदि गति संकेतक एक ऊपरी सीमा से ऊपर है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। यदि एक निचली सीमा से नीचे है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।

यह रणनीति संभावित उलट बिंदुओं का पता लगाने के लिए द्विदिश उलट व्यापार नियमों और उलट संकेतों की वैधता की जांच करने के लिए गति संकेतक को जोड़ती है। केवल जब दोनों संकेत सहमत होते हैं, तो वास्तविक खरीद या बिक्री संकेत उत्पन्न किए जाएंगे।

रणनीति के फायदे

दोहरी सत्यापन तंत्र झूठे संकेतों से बचकर संकेत विश्वसनीयता में सुधार करता है। रिवर्सल ट्रेडिंग नियम संभावित रिवर्सल बिंदुओं की पहचान करते हैं, और गति संकेतक रिवर्सल संकेतों की प्रभावशीलता की पुष्टि करते हैं।
उल्टा करने की रणनीति को ट्रेंडिंग रणनीति के साथ जोड़ने से उल्टा और ट्रेंडिंग दोनों बाजारों में अवसरों को पकड़ने के लिए लचीलापन मिलता है।
गति की शुरूआत करने से केवल गति की पुष्टि होने पर ही व्यापार करके उलटफेर के जाल में पड़ने से बचा जाता है।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए कई समायोज्य मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है।

रणनीति के जोखिम

रिवर्स सिग्नल को बड़े पिलबैक का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए उचित स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
पलटावों का सटीक समय कठिन है, गलत आकलन का कारण बन सकता है।
गति संकेतक में देरी से सबसे अच्छा उलट प्रवेश बिंदुओं की कमी हो सकती है।
पैरामीटर ट्यूनिंग को विशिष्ट बाजारों के आधार पर सावधानीपूर्वक अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अनुचित सेटिंग्स जोखिमों को बढ़ा सकती हैं।

जोखिमों को उचित स्टॉप लॉस, मजबूत पैरामीटर अनुकूलन, रिवर्स सिग्नल ट्रिगरिंग स्थितियों में कुछ स्थान रखने आदि का उपयोग करके कम किया जा सकता है।

अनुकूलन के लिए निर्देश

बाजार में बदलाव के प्रति संवेदनशील मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न रिवर्स पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
विभिन्न गति संकेतक, जैसे आरएसआई, वॉल्यूम परिवर्तन दर आदि का प्रयास करें।
गैर-कुंजी उलट बिंदुओं के व्यापार से बचने के लिए ब्रेकआउट जैसे फ़िल्टर जोड़ें।
अधिकतम ड्रॉडाउन नियंत्रित विधियों को खोजने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों का मूल्यांकन करें।
बाजार स्थितियों के आधार पर स्थिति के आकार को समायोजित करने के लिए स्थिति आकार की रणनीतियों का आकलन करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति रिवर्स और गति रणनीतियों के फायदे को विश्वसनीय संकेतों और अवसरों को पकड़ने के लिए लचीलेपन के साथ जोड़ती है। पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है, जोखिमों को स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए स्टॉप लॉस और स्थिति आकार के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रिवर्स और प्रवृत्ति रणनीतियों के प्रभावी एकीकरण की खोज करता है, और आगे के शोध और अनुप्रयोग के लायक है।

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start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/08/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator plots Chande Momentum Oscillator. This indicator was 
//    developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what 
//    he calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and 
//    other indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar 
//    Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//          directly measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//          extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//          can be applied to the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to 
//          clearly see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale 
//          also allows you to conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

CMO(Length, TopBand, LowBand) =>
    pos = 0
    xMom = abs(close - close[1])
    xSMA_mom = sma(xMom, Length)
    xMomLength = close - close[Length]
    nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
    pos :=  iff(nRes > TopBand, 1,
	         iff(nRes <= LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Momentum Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMO = CMO(LengthCMO, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posCMO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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